Управление рисками в банке россии: О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы (с изменениями на 8 апреля 2020 года), Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У

Управление рисками в банке россии: О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы (с изменениями на 8 апреля 2020 года), Указание Банка России от 15 апреля 2015 года №3624-У
Июн 02 2021
alexxlab

Содержание

Новые требования Банка России к системе управления операционными рисками (Положение № 716-П)

1 октября вступают в силу новые требования Банка России по управлению операционными рисками в кредитных организациях. Призванные повысить эффективность управления рисками и, как следствие, укрепить защищённость финансовой отрасли в целом, данные требования предусматривают большой объём работ в области информационной безопасности — в том числе и в части автоматизации процессов управления рисками (risk management).

 

 

 

 

  1. Введение
  2. Особенности создания комплексной СУОР, предусмотренные Положением
  3. Выводы

Введение

С учётом того, что кредитно-финансовые организации, в первую очередь банки, находятся «на передовой» борьбы с киберпреступностью и являются для злоумышленников мишенью номер один, включение операционных рисков в сферу контроля и регулирования ЦБ является весьма своевременным шагом, отвечающим тем вызовам, которые стоят сейчас перед финансовой отраслью. Вышедшее Положение задаёт структуру управления, направленного на выявление существенных факторов риска и оперативное принятие решений по ним в целях снижения риска и возможных потерь, и, что важно, делает такое управление обязательным.

Заметным плюсом Положения наряду со своевременностью является и его максимальная конкретизация: чёткое и детализированное описание всех элементов и процедур системы управления операционными рисками (СУОР) занимает 132 страницы и может рассматриваться, по сути, как дорожная карта. Побочным, но тем не менее весьма важным результатом столь глубокой детализации требований станет приведение всех кредитных организаций к унификации процедур, классификаторов и показателей в области управления операционными рисками.

Положение № 716-П было разработано Банком России на основе методологии, предложенной в Basel III — пакете реформ банковского регулирования, которого придерживаются передовые страны мира при организации и совершенствовании сферы управления рисками в банковской отрасли.

Особенности создания комплексной СУОР, предусмотренные Положением

Как и многие другие документы регуляторов, Положение № 716-П предусматривает дифференцированный подход к реализации тех или иных требований в зависимости от лицензии и размера активов кредитной организации. Сфокусируемся на тех особенностях и новациях в части создания комплексной СУОР, которые согласно Положению № 716-П являются общими для всех кредитно-финансовых организаций.

Операционный риск рассматривается Положением № 716-П как совокупность множества рисков, куда входят:

  • риск для информационной безопасности;
  • риск для информационных систем;
  • правовой риск;
  • риск ошибок в управлении проектами;
  • риск ошибок в управленческих процессах;
  • риск ошибок в процессах осуществления внутреннего контроля;
  • модельный риск;
  • риск потерь средств клиентов, контрагентов, работников и третьих лиц;
  • риск ошибок процесса управления персоналом;
  • операционный риск платёжной системы.

Таким образом, теперь риски для информационной безопасности и риски для информационных систем входят в состав управления операционными рисками и, что важно, напрямую влияют на размеры достаточности капитала. Безусловно, этот шаг, продиктованный современными реалиями, повышает значимость обеспечения информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере. То есть чем ниже будет уровень обеспечения информационной безопасности организации, тем чаще в ней будут происходить рисковые события, приносящие финансовые потери и влияющие на коэффициенты, связанные с расчётом резервного капитала, выделяемого на покрытие рисков.

Документ предусматривает два варианта ведения учёта событий рисков ИБ и ИТ. Первый вариант — когда в кредитной организации ведётся общая единая база событий операционных рисков всех видов. Второй вариант — когда учёт рисковых событий ИБ и ИТ происходит в отдельных базах подразделений, но здесь подразделениям ИБ и ИТ в любом случае необходимо соблюдать общие требования к классификации и ведению базы событий. Должно быть обеспечено взаимодействие между ИТ- и ИБ-департаментами с одной стороны и службой управления рисками — с другой, и отчёты ИБ- и ИТ-департаментов по рисковым событиям должны оперативно передаваться в службу управления рисками.

В качестве основных элементов СУОР документ описывает процедуры, классификаторы, базу событий, контрольные показатели, подразделения, автоматизированную информационную систему и прочие дополнительные элементы (перечень процессов кредитной организации, политики, внутренние документы, мероприятия, отчёты). К процедурам Положение относит:

  • идентификацию ОР различными способами;
  • сбор и регистрацию событий ОР различными способами;
  • определение потерь и возмещений при регистрации событий ОР;
  • проведение количественной оценки уровня ОР;
  • проведение качественной оценки уровня ОР;
  • выбор и применение способов реагирования на ОР;
  • мониторинг ОР, в том числе ключевых индикаторов риска (КИР).

Все семь процедур описаны в документе достаточно подробно. Для идентификации ОР перечислен ряд источников, некоторые из которых могут предоставлять очень ценную информацию. В процедуре сбора и регистрации событий ОР предусмотрены три способа: автоматизированный, неавтоматизированный (экспертное мнение), ввод информации по алгоритмизированным правилам. Далее происходит отсылка к процедурам определения потерь, возмещений и последующего проведения количественной оценки уровня ОР.

В процедуре качественной оценки также предусмотрен сценарный анализ. В сущности, это — процесс, основной принцип действия которого заключается в моделировании возможных ситуаций и последующей оценке рисков на основе выводов, сделанных по результатам. Точную методологию документ не предоставляет и предписывает разработку методов кредитной организацией самостоятельно, с фиксацией во внутренних документах. При этом требуется проводить сценарный анализ в отношении выявленных ОР, а также источников ОР, которые не реализовались в кредитной организации, но у которых есть вероятность реализации с высоким уровнем потерь.

В части процедуры реагирования на ОР предусмотрены следующие способы: уклонение от риска, передача риска, принятие риска, а также принятие мер, рекомендуемый перечень которых представлен в приложении 3 Положения № 716-П.

Результирующей процедурой является мониторинг операционных рисков. Здесь кредитной организацией устанавливаются ключевые индикаторы риска (КИР) и контролируется их уровень, проводится анализ статистики событий ОР, контролируется выполнение мероприятий и мер. Кроме того, в рамках данной процедуры предусмотрено проведение общей оценки эффективности управления операционным риском, а также формирование ежеквартальных и годовых отчётов.

Выводы

Очевидно, что для соблюдения требований Положения многие финансовые организации должны будут повысить уровень автоматизации своих систем управления рисками, особенно в части процессов сбора данных о рисках, их оценки, накопления, формирования отчётности. Тем же игрокам финансового рынка, чей риск-менеджмент находится на высоком уровне автоматизации, предстоит существенно актуализировать имеющиеся процессы. Учитывая, что СУОР в редакции 716-П предполагает участие большей части функциональных подразделений кредитной организации и унифицированный подход, в обоих вышеупомянутых случаях целесообразно применять одну единую комплексную автоматизированную систему, в которой будут выстроены все процессы управления операционными рисками.

Программная платформа Security Vision успешно применяется в крупнейших банках, в том числе и для регистрации и обработки операционных рисков. Мы проводим работы по дополнению модуля в соответствии с новым Положением Банка России в информационных структурах наших заказчиков. Благодаря гибкости Security Vision задача носит штатный характер, и адаптация у заказчиков будет завершена к концу года.

Как автоматизация поможет учесть новые рекомендации Банка России по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту | «Делойт», СНГ

Дата проведения: 3 февраля 2021 года (среда)

Время проведения: 11:00 – 12:00 (МСК)

Место проведения: на вашем рабочем месте через Интернет (за несколько часов до начала вебинара мы пришлем ссылку для подключения).

Компания «Делойт» в СНГ и Digital Design приглашают вас на вебинар «Как автоматизация поможет учесть новые рекомендации Банка России по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту».

Вебинар будет интересен специалистам служб внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками и комплаенс-контроля.

Мы расскажем о рекомендациях Банка России по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту, подготовленных для публичных акционерных обществ (Информационное письмо от 1 октября 2020 года № ИН-06-28/143), а также о возможностях автоматизации системы корпоративного контроля на базе решения АВАКОР в соответствии с этими рекомендациями.

В ходе вебинара мы осветим следующие темы:

  • основные изменения, представленные в рекомендациях Банка России, в части управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
  • переход к внедрению изменений на практике;
  • роль автоматизации в реализации новых требований.

В частности, мы рассмотрим такие вопросы, как:

  • создание единой интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля;
  • лучшая практика и модель внутреннего аудита будущего;
  • риск-ориентированный процесс планирования деятельности службы внутреннего аудита;
  • мониторинг проведения мероприятий.

 

Участие в вебинаре бесплатное, но требует предварительной регистрации.

 

Мы будем рады видеть вас и ваших коллег!

 

Докладчики:

Сергей Кудряшов, партнер, Управление рисками, АО «Делойт и Туш СНГ»

Алексей Чернышев, эксперт, АВАКОР, Digital Design

Для чего ЦБ требует от банков систематизировать внутреннее управление рисками

Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал отчет, в котором высоко оценил соответствие регулирования рисков российских банков международным стандартам «Базель» II и III. На положительную оценку повлияло и то, что Банк России опубликовал требования к системам управления рисками и капиталом, или к внутренним процедурам оценки достаточности капитала (ВПОДК). Эффективность этих процедур в крупнейших банках ЦБ оценит в начале 2017 г., а в остальных – весной 2018 г.

Казалось бы, у ЦБ и так много нормативов и инструментов регулирования риска, зачем банкам еще внедрять внутренние процедуры его оценки? Так они смогут учесть специфический для себя профиль риска, который Банк России не видит или не до конца может оценить и проконтролировать.

Например, такие банки, как «Глобэкс» или «Российский кредит», активно кредитовали высокорискованный сегмент строительных организаций, но при этом выполняли нормативы ЦБ до момента реализации рисков, хотя последние были уже высоки на момент их принятия, т. е. выдачи кредитов. Поэтому, требуя разработать ВПОДК, Банк России ожидает, что банки учтут в системе управления рисками то, что не учитывают единые, усредненные, унифицированные подходы регулятора.

Термин «ВПОДК» подразумевает наличие системы управления, когда риски выявляются, оцениваются, контролируются, а полученные данные банк использует при принятии решений о резервировании, ценообразовании, стратегическом планировании, вознаграждении сотрудников и т. п. Особенно разумно то, что требования различны и с более крупных банков спрашивается больше, а с малых – меньше.

Но у банкиров остаются вопросы.

Нужно ли выявлять «черных лебедей»?

Прежде всего, в рамках ВПОДК нужно идентифицировать все риски, которым может быть подвержен банк, реализуя бизнес-стратегию. Тут уместна аналогия с поиском «черных лебедей», о которых писал Нассим Талеб, когда до открытия Австралии никто и не мог предположить, что такие лебеди вообще существуют.

Действительно, если бы все банкиры наперед знали, лебедей какого еще цвета, кроме белого, они могут встретить, то финансовых кризисов скорее всего не было бы. Но цель идентификации рисков в рамках ВПОДК – не создание вечного двигателя или отыскания «того, не знаю чего». Цель – в систематизации управления рисками. Это значит, что банкирам нужно проверить, всех ли «белых лебедей» они учли, – как то кредитный риск, рыночный, операционный, правовой, репутационный, риск концентрации и т. п.

Например, риск концентрации кредитного риска значим для каждого российского банка, заявили в феврале представители ЦБ на конференции Ассоциации российских банков (АРБ), посвященной ВПОДК. Причем если для одного банка это может быть риск концентрации кредитования на одном крупном юридическом лице, то для другого – на определенной отрасли экономики, а для третьего – на определенном регионе с низким уровнем дохода, где живут заемщики – физические лица. Поэтому регулятор ждет, что каждый банк продемонстрирует, сколько капитала он держит под реализацию конкретного риска, включая тот же риск концентрации.

Но в каком объеме нужно реализовывать ВПОДК?

Как разрешится «дилемма узников»?

В теории игр известна «дилемма узников», когда есть два преступника, каждого из которых можно осудить только на основании признания другого. Если один признается, то его отпустят, а второго серьезно осудят. Если оба не признаются, их нестрого осудят; но если признаются оба, то обоих осудят серьезно. В итоге оба признаются и получают серьезное наказание, поскольку, не имея возможности для сговора, каждый пробует признаться, ожидая, что второй последует оптимальной для обоих стратегии промолчать.

Тот, кто спрашивает, в каком объеме реализовать ВПОДК и раскрыть информацию о своей системе управления рисками и капиталом, играет в такую же «дилемму узников». Каждый хочет раскрыть как можно меньше, чтобы потом меньше объяснять Банку России и инвесторам, что означает та или иная фраза.

Но если один банк раскроет больше информации, то при оценке его ВПОДК Банк России, вероятно, поставит ему лучшую оценку, чем тому, кто раскрыл меньше.

Хотя банки не склонны обсуждать друг с другом, кто что и о каких рисках напишет, после публикации отчетов оценить степень их откровенности сможет любой. Поэтому после публикации нескольких отчетов банки придут примерно к одинаково полному содержанию отчета о рисках в рамках реализации ВПОДК. От этого выиграют пользователи такой информации, поскольку смогут лучше оценить уровень развития систем управления рисками и финансовую устойчивость банка.

Но если пользователи информации о ВПОДК понимают ее ценность, то как убедить акционеров и руководство банков такую ценность «создать»?

Как побудить банкиров реализовать требования к ВПОДК?

Когда встает вопрос о реализации ВПОДК, в первую очередь говорят о затратах на их внедрение. Но они несопоставимо малы в сравнении со штрафом, который налагается при неудовлетворительной реализации ВПОДК. Банк может получить от регулятора до 3 (!) процентных пунктов надбавки к нормативу общей достаточности капитала, т. е. капитала нужно будет иметь больше, чем минимально требуемые сейчас 8%, почти на 40% (до 11% в терминах Н1.0).

Выгодой, которая поможет компенсировать расходы на внедрение ВПОДК и возможную надбавку к нормативу достаточности, может стать повышение стоимости банка. Чем эффективнее его системы управления рисками и капиталом, тем качественнее культура риск-менеджмента и выше финансовая устойчивость, что при прочих равных повышает кредитный рейтинг банка, снижая стоимость заимствований и увеличивает его стоимость при слияниях и поглощениях.

Чем все обернется для российской банковской системы?

Конечно, последствия для банков будут зависеть не только от требований к ВПОДК, но и от того, как Банк России будет проверять соответствие им. Если по неясным причинам при прочих равных условиях один банк получит бóльшую надбавку к капиталу, чем другой аналогичный, это будет влиять на конкурентную ситуацию, подрывая доверие ко всей банковской системе.

Различия в подходах часто наблюдаются в ситуации, когда в центральном аппарате Банка России дают одно разъяснение по вопросу, а инспектора при проверке на местах используют иную интерпретацию. В последние два года число таких случаев сокращается, т. к. ЦБ становится более открытым, но все равно банки продолжают просить АРБ помочь в разрешении подобных противоречий.

При справедливой же оценке ВПОДК, когда все инспектора Банка России будут применять единую методологию, а банки – заслуженно получать бóльшую, меньшую или нулевую надбавку к нормативу достаточности, общая устойчивость банковской системы возрастет, повысив доверие граждан к ней. От этого выиграет каждый отдельно взятый банк независимо от размера индивидуальной надбавки.

Мнения экспертов банков, финансовых и инвестиционных компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Управление рисками

Политика в ВБРР области риск-менеджмента позволяет банку обеспечивать финансовую устойчивость и в периоды нестабильной экономической конъюнктуры, и в кризисных условиях. В банке всегда существовал самый ответственный подход к управлению рисками, их выявлению, анализу, оценке, мониторингу и контролю.

ВБРР на постоянной основе актуализирует и соответствующим образом адаптирует стратегию управления рисками, кредитную политику и политику по управлению ликвидности.

ВБРР осуществляет управление следующими видами рисков: кредитным, концентрации портфелей, ликвидности, рыночным, страновым, операционным, правовым, риском потери деловой репутации и стратегическим.

ВБРР не только строго соблюдает регулятивные требования Банка России, но и дополнительно создает собственные модели по управлению рисками банковской деятельности. Это позволяет заблаговременно оценивать способность ВБРР компенсировать потери в случае реализации рисков и определять комплекс действий по снижению уровня рисков.

Система управления рисками находится в постоянном развитии в зависимости от бизнес-потребностей банка и рисков внешней среды, учитывает лучшие рыночные практики и изменения регуляторных требований. Важным направлением развития системы риск-менеджмента являются внутренние процедуры обеспечения достаточности капитала и их адаптация в соответствии с международными стандартами. Это позволит банку более гибко и эффективно управлять всей совокупностью рисков.

ВБРР совершенствует систему управления кредитным риском. Одним из важнейших мер ее реализации является установленная в банке система лимитов кредитного риска. Кроме того, ВБРР использует следующие инструменты управления кредитным риском: мониторинг и диверсификацию кредитных портфелей, оценку факторов кредитного риска, анализ обеспечения по кредитным операциям, и другие элементы системного подхода к управлению кредитным риском.

Особое внимание уделяется управлению риском ликвидности. Помимо ежедневного поддержания и мониторинга мгновенной, текущей, долгосрочной и общей ликвидности на уровне нормативных значений, установленных Банком России, в ВБРР проводится дополнительный комплекс мероприятий. ВБРР устанавливает систему лимитов, ограничивающую риск ликвидности, диверсифицирует структуру активов и пассивов и поддерживает оптимальное соотношение ликвидности и доходности операций. Кроме того, в Банке предусмотрены дополнительные резервы наличности, в том числе в хранилищах филиалов, а также круглосуточная работа офисов в дежурном режиме, позволяющая в необходимых случаях оперативно обеспечить подкрепление банкоматов в выходные дни.

Банк также принял целый комплекс организационных мер для управления операционным риском. Ведется системная работа по снижению уровня риска противоправных и мошеннических действий, в том числе в сфере компьютерных технологий. Банк реализует программу мероприятий, позволяющих снизить влияние человеческого фактора при проведении банковских операций.

Особое место в ВБРР занимают процедуры по контролю за риском потери деловой репутации, в том числе связанному с недобросовестной конкуренцией на рынке. В Банке проводится ежедневный мониторинг СМИ, осуществляется целенаправленная имиджевая поддержка, организована непрерывная коммуникация с информационными агентствами. На сайте Банка в текущем режиме публикуются данные, позволяющие клиентам и партнерам оценивать стабильность финансового состояния ВБРР.

Качественная организация юридической работы, непрерывная юридическая экспертиза и ежедневная правовая поддержка деятельности подразделений банка обеспечивают эффективное управление правовым риском.

В ВБРР осуществляются постоянный мониторинг рыночной конъюнктуры, контроль и анализ принятых и потенциальных рисков. Система отчетности обеспечивает информирование ключевых руководителей и органов управления банка как в части фактических показателей и результатов деятельности кредитной организации, так и в части текущего уровня рисков, возможных негативных сценариев развития и вариантов реализации различных рисков (стресс-тестирование).

Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 5-й ежегодной практической конференции «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ»

Компания Диалог Менеджмент Партнерс приглашает принять участие в 5-й ежегодной практической конференции «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ», которая состоится в ОЧНОЙ и ОНЛАЙН форматах 09-10 марта 2021 года в отеле Марриотт Новый Арбат, г. Москва.
У Вас будет возможность ознакомиться с практическим опытом руководителей службы риск-менеджмента из ведущих российских банков.

Среди рассматриваемых на конференции тем:
• Основные риски банковского сектора России. 2021, Максим Осадчий, Начальник аналитического управления, Член Совета Банка, Банк БКФ
• Опыт построения эффективной системы взаимодействия службы риск-менеджмента с бизнес-подразделениями компании, Алла Лиджиева, Директор дирекции банковских рисков, Банк Санкт-Петербург
• Моделирование динамического баланса, Илья Андросов, Начальник Управления стресс-тестирования и моделирования процессов в банковском секторе, Мария Кудрявцева, советник Управления стресс-тестирования и моделирования процессов в банковском секторе, Банк России
• Подходы к совершенствованию метрик эффективности управления кредитными рисками, Михаил Помазанов, к.ф-м.н., Руководитель группы валидации, Промсвязьбанк
• Как увязать риск-аппетит, стресс-тест, лимиты и ограничения на отдельные виды рисков в единую согласованную систему лимитов, Владимир Емельченков, Управляющий директор, Блок управления рисками, ВЭБ.РФ
• Система каскадирования и контроля лимитов риск-аппетита до операционных показателей, Елизавета Розанова, Руководитель центра внедрения базельских рекомендаций управления рисками и математического моделирования, Росбанк
• Как быть успешным CRO: роль Soft Skills и развитие команды, Николай Шеховцов, Заместитель Председателя Правления, Главный директор по управлению рисками, МТС-Банк
• Практический опыт внедрения новых требований Банка России: реализация системы управления операционными рисками шаг за шагом, Динара Максумова, Директор по операционным рискам, Управление операционных рисков и контроля, Блок Риски, Промсвязьбанк, Кирилл Пивоваров, Управляющий директор, FIS Group
• Система раннего кризисного оповещения и ее место в процессе антикризисного управления ликвидностью, Юрий Купчинский, Исполнительный директор по исследованию данных, Управление риском ликвидности, Сбербанк
• Оценка процентного риска структуры баланса банка, подход Банка России, Ольга Степанова, Начальник управления рыночных, операционных рисков и ВПОДК, Департамент управления рисками, РНКБ Банк
• Риск статус в «кредитной фабрике»: кредитование физических лиц. Тенденции и сценарии развития, Владимир Шикин, Заместитель директора по маркетингу, Национальное бюро кредитных историй
• Стресс-тестирование в рамках ВПОДК, Илья Семин, Заместитель директора дирекции, Дирекция интегрированного риск-менеджмента, АК Барс Банк
• Продвинутые методики для риска концентраций, Михаил Помазанов, к.ф-м.н., Руководитель группы валидации, Промсвязьбанк
• Опыт построения эффективной системы взаимодействия службы риск-менеджмента с бизнес-подразделениями компании, Александр Суровцев, Руководитель направления по операционным рискам, Альфа-Банк
• Расстановка приоритетности в задачах и методах по управлению операционным риском в универсальном банке, Валерий Имаев, Преподаватель по дисциплинам «Риск-менеджмент», «Управление капиталом», Институт современного банковского дела
• Роль второй линии защиты в процессе управления операционными рисками и обеспечении непрерывности бизнеса, Петр Малинин, Директор Департамента операционных рисков и непрерывности бизнеса, Александр Иванов, Руководитель направления обеспечения непрерывности деятельности, Национальный Клиринговый Центр
• Подходы к управлению кредитным риском контрагента, Наталья Мартынова, Начальник отдела рыночных рисков, Россельхозбанк
• Подходы к управлению модельным риском, Максим Богач, Заместитель руководителя Службы управления рисками, MUFG Bank (Евразия)
• Новые технологии при оценке кредитного риска: сервисы геолокации при оценке фрода в андеррайтинге клиента и сервисы самоосмотра недвижимости при андеррайтинге предмета залога, Алексей Просвирин, Заместитель директора, Росбанк-Дом

Для получения информации касательно делегатского участия, спонсорства или информационного партнерства, пожалуйста, обращайтесь по контактам ниже:
· +7 495 649 84 14
· www.dialogmanag.com
· [email protected]
Ссылка на мероприятие на сайте организатора: http://dialogmanag.com/upravlenie-riskami-v-bankovskom-sektore-5-ya-ezhegodnaya-konferenciya

Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЕ

%PDF-1.6 % 1 0 obj > endobj 6 0 obj /CreationDate (D:20160718145132+03’00’) /Creator (Adobe Acrobat 11.0.2) /ModDate (D:20160718145655+03’00’) /Producer (Adobe Acrobat Pro 11.0.2 Paper Capture Plug-in) /Title >> endobj 2 0 obj > stream 2016-07-18T14:56:55+03:002016-07-18T14:51:32+03:002016-07-18T14:56:55+03:00Adobe Acrobat 11.0.2application/pdf

  • УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЕ
  • Швецов Алексей Михайлович
  • uuid:aa41eba8-c04d-442c-8cad-344baf7ff97fuuid:385efa6f-de91-48e2-be36-6f6aae7235e4Adobe Acrobat Pro 11.0.2 Paper Capture Plug-in endstream endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > endobj 7 0 obj > endobj 8 0 obj > endobj 9 0 obj > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 obj > endobj 12 0 obj > endobj 13 0 obj > endobj 14 0 obj > endobj 15 0 obj > endobj 16 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page /Annots [58 0 R] >> endobj 17 0 obj > endobj 18 0 obj > endobj 19 0 obj > endobj 20 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 21 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 22 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 23 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 24 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 25 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 26 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 27 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 28 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 29 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 30 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 31 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 32 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 33 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 34 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 35 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 36 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 37 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 38 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Type /Page >> endobj 39 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 40 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 41 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 42 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 43 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 44 0 obj > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 45 0 obj > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 46 0 obj > /ProcSet [/PDF /Text /ImageB] /XObject > >> /Rotate 0 /Type /Page >> endobj 47 0 obj > endobj 48 0 obj > stream 2016-07-18T14:51:39+03:002016-07-18T14:51:39+03:002016-07-18T14:51:39+03:00Adobe Acrobat [email protected]

    XVI Russia Risk Conference 2020

  • Анатолий Абрамов, БАНК ЗЕНИТ

    Управление портфелем опционов на основе многоэтапного стохастического программирования

    PDF
  • Андрей Архипов, PROGNOZ

    Кредитный конвейер для малого и корпоративного бизнеса: практические аспекты внедрения

    PDF
  • Валер Баертс, Абсолют Банк

    Некоторые размышления о концепции «кредитного конвейера» в кредитной организации

    PDF
  • Скотт Бьюджи, Standard and Poor’s

    Базовые принципы управления кредитными рисками и их применение в российской банковской системе

    PDF
  • Анастасия Демская, FRM

    Особенности применения структурных инструментов для хеджирования валютных рисков

    PDF
  • Dominik Dersch, Matobis AG, PRMIA

    The Professional Risk Managers’ International Association: A Truly Global Risk Management Organization

    PDF
  • Татьяна Ефремова, PROGNOZ

    Стресс-тестирование рыночного риска

    PDF
  • Николай Филипенков, SAS (Россия/СНГ)

    Современные программные комплексы для операционного риск-менеджмента и комплаенса

    PDF
  • Александр Гайрат, Газпромбанк

    Модельные риски в оценке экономического капитала и производных инструментов

    PDF
  • Надежда Козырева, GE Money Bank

    Создание и внедрение интегрированной системы управления операционными рисками

    PDF
  • Владимир Кротов, Газпромбанк

    Непрерывность деятельности: анализ влияния простоев бизнес-процессов на деятельность банка

    PDF
  • Владимир Крючков, Marsh & McLennan

    Страхование операционных рисков

    PDF
  • Николай Куликов, Газпромбанк

    Роль и функции подразделения product control в банке

    PDF
  • Виктор Лапшин, НИУ-ВШЭ

    Интеграция моделей кредитного и рыночного риска

    PDF
  • Fabrizio Lillo, Scuola Normale Superiore di Pisa

    Как микроструктура рынка влияет на ликвидность и рыночные риски

    PDF
  • Роман Литвинов, Уралсиб

    Оценка вероятности дефолта на основе рыночной информации

    PDF
  • Алексей Лобанов, Банк России

    Изменения в регулировании банковской деятельности и их влияние на управление рисками в банках

    PDF
  • Михаил Маркус, SAP

    Кредитный конвейер – подход к архитектуре решения

    PDF
  • Franck Marzilli, Deloitte

    Применение методологии Lean/Six Sigma к процессу кредитования

    PDF
  • Павел Митрофанов, Рейтинговое агентство «Эксперт РА»

    Использование ЦБ РФ рейтингов заемщиков для оценки кредитного риска в рамках 110-И и 254-П. Основные новации в методиках кредитных рейтингов РА за последние 5 лет

    PDF
  • Андреа Партесотти, Prometeia SpA

    Кризис суверенного долга и Базель III как факторы влияния на управление риском ликвидности

    PDF
  • How the international crisis has changed the ALM focus: Evolution of analytical frameworks and IT support systems

    PDF
  • Михаил Помазанов, Банк ЗЕНИТ

    Особенности валидации рейтинговых показателей на основе ROC-кривой

    PDF
  • Михаил Рогов, PRMIA Россия

    Регулирование рисков в пост-кризисном мире. Из менения BASEL и требования регуляторов. Ро ссийская специфика стандартов риск-менеджмента

    PDF
  • Тарас Сёмик, БКС

    Оценка и хеджирование кредитных рисков при создании структурных продуктов

    PDF
  • Николай Шеховцов, Номос-Банк

    Развитие банковского риск-менеджмента в пост-кризисный период

    PDF
  • Максим Смирнов, «ВТБ Капитал»

    Особенности деривативных и структурных сделок на российском рынке в контексте управления рисками

    PDF
  • Kimmo Soramäki, FNA (Financial Network Analytics)

    Сетевой взгляд на рыночный риск с учетом корреляции активов

    PDF
  • Ольга Степанова, НОМОС БАНК

    Процентный риск и особенности его оценки по банковской книге

    PDF
  • Сорин Таламба, Oliver Wyman

    Построение интегрированного корпоративного кредитного процесса

    PDF
  • Александр Васютович, Промсвязьбанк

    Современные тенденции риск-менеджмента. Концепция экономического капитала

    PDF
  • Артем Ворончихин, Северсталь

    Управление рисками: взгляд из реального сектора

    PDF
  • Вадим Закройщиков, Московская Биржа

    Биржевые инструменты управления процентным риском

    PDF
  • Санкции в отношении России: семь соображений по управлению рисками

    Продолжающиеся беспорядки в Украине имели серьезные последствия для управления рисками для транснациональных компаний — особенно в Центральной и Восточной Европе, но также и во всем мире.

    В июле США, Европейский Союз и Канада ввели новые санкции против нескольких российских государственных банков, а также российских секторов энергетики и обороны. Это последовало за ранее введенными против России санкциями, введенными правительствами США, ЕС, Канады и других стран в ответ на аннексию Крыма Россией в марте 2014 года.

    К числу наиболее значительных недавних событий в области санкций относятся скоординированные действия США и ЕС по ограничению доступа России на рынки капитала США и ЕС. 16 июля 2014 года Министерство финансов США объявило о санкциях, запрещающих американским компаниям совершать сделки, предоставлять финансирование или иным образом работать с новым долгом со сроком погашения более 90 дней или новым капиталом специально обозначенных российских банков и других компаний, включая Газпромбанк , Банк Москвы, Банк ВТБ, Роснефть.Вскоре после этого ЕС запретил покупку, продажу и другие операции с переводными ценными бумагами и инструментами денежного рынка со сроком погашения 90 дней или более, выпущенными после 1 августа 2014 года, крупными российскими государственными банками, включая Газпромбанк, ВТБ. Банк и Сбербанк, крупнейший кредитор России.

    Новые санкции ЕС включают ограниченное эмбарго на поставки оружия и ограничения на экспорт энергетического сектора и военных технологий в Россию. США и Канада уже ввели строгие ограничения на экспорт в Россию, в том числе военных технологий.

    Кроме того, в США, ЕС, Канаде, Японии и Австралии действуют запреты на поездки и замораживание активов в отношении растущего числа российских политиков и руководителей бизнеса, а также замораживание активов в отношении меньшего числа российских банков и компаний. Обратите внимание, что в США запрещены все транзакции американских компаний и граждан США с физическими лицами и организациями, в отношении которых США замораживает активы, а также с компаниями, принадлежащими (50% или более) объектам санкций.

    В ответ на эти санкции Россия ввела запрет на импорт продуктов питания и напитков из нескольких западноевропейских стран и США.Другие ответные ограничения могут последовать из Москвы.

    Marsh продолжает отслеживать эти глобальные события и оценивать их потенциальное влияние на глобальные программы страхования наших клиентов. Мы рекомендуем многонациональным организациям обсудить эти санкции со своим юрисконсультом, чтобы понять потенциальное влияние на их операции и любые связанные с этим изменения в профилях рисков своих организаций.

    Хотя невозможно предсказать будущее развитие, организации, ведущие бизнес с Россией и Украиной, могут пожелать рассмотреть следующие практические вопросы:

    Есть ли у организации механизм для определения того, ведет ли какая-либо из ее глобальных операций деловые отношения с физическими или юридическими лицами, которые могут подпадать под торговые санкции?

    Подумайте, проверяет ли компания своих клиентов и получателей на соответствие спискам наблюдения за торговыми санкциями.Примерами таких контрольных списков являются списки, которые ведутся Советом Безопасности Организации Объединенных Наций, Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), ЕС и другими регулирующими органами.

    Взаимодействует ли какая-либо деятельность организации с отдельными лицами или предприятиями, подпадающими под существующие торговые санкции, или компаниями, принадлежащими им или контролируемыми ими?

    Если ответ «да», Марш рекомендует немедленно обратиться за советом к юрисконсульту, чтобы убедиться в соблюдении санкций.

    Знают ли международные подразделения организации о санкциях и существует ли план по обеспечению оперативного соблюдения существующих санкций и / или возможных дальнейших санкций?

    Создание и поддержание четких линий связи с международными дочерними компаниями может помочь обеспечить согласованность целей и может ускорить выявление и разрешение любых деловых операций, которые могут не соответствовать санкциям.

    Сможет ли организация осуществить взыскание по страховому полису, если будут санкции?

    Страхование

    по любому страховому полису всегда регулируется законодательством, а также условиями полиса.В целом, если закон или нормативный акт запрещают страховщику производить платежи по полису, то этот запрет, вероятно, заменит любые формулировки полиса и ожидания выплаты.

    Содержат ли текущие страховые полисы организации исключения или отмены, связанные с санкциями?

    Страховые полисы

    могут исключать или ограничивать покрытие из-за санкций или требовать прекращения действия полиса в случае применения санкций. Эти положения варьируются от политики к политике.Многонациональным организациям следует пересмотреть условия своих страховых полисов, чтобы лучше понять, как каждая из них отреагирует.

    Закупает ли организация в настоящее время страхование политических рисков, торговый кредит или другие виды страхования, которые могут потребоваться в случае убытков из-за эскалации напряженности в регионе?

    Многонациональным организациям следует уделять особое внимание анализу таких политик, которые могут иметь обязательства по отчетности, требующие от них сообщать о ситуациях, которые могут привести к убыткам, или могут включать условия, требующие от них прекращения новых поставок.Организации должны поддерживать открытую связь со страховыми андеррайтерами, чтобы получить любое необходимое одобрение, прежде чем предпринимать действия по минимизации убытков. Для страхования торговых кредитов важно отслеживать утвержденные кредитные лимиты покупателя, чтобы следить за сокращениями и отменами лимитов страховщика.

    Полагается ли организация на поставщиков (или клиентов), на которых могут повлиять существующие или будущие санкции?

    Вопросы риска, связанные с санкциями, могут выходить далеко за рамки собственной деятельности организации.Многонациональные организации могут пожелать определить альтернативных поставщиков критически важных материалов или услуг, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса.

    Как и в любой нестабильной ситуации, ключевая стратегия управления рисками состоит в том, чтобы сохранять четкую видимость текущих событий и помещать их в контекст.

    Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим представителем Marsh.

    Управление рисками в России

    Россия, одна из крупнейших стран мира, также является одним из самых популярных направлений для иностранных предприятий и компаний.Однако, как и во всех других странах , открытие компании в России сопряжено с определенными рисками , которые обычно необходимо учитывать до и после регистрации компании. Это одна из основных причин, по которой в течение многих лет в области управления рисками и произошло много изменений. Более того, Россия в настоящее время пытается создать правовую базу, с помощью которой стратегии управления рисками должны быть реализованы в различных отраслях.

    Наши юристов в России могут помочь иностранным инвесторам , желающим зарегистрировать здесь бизнес .

    Стратегии управления рисками в российских компаниях

    Регистрация компании в России подпадает под действие Коммерческого кодекса , который также предусматривает управление компаниями, которое в определенных случаях возлагается на менеджеров, директоров или совет директоров. Одно из положений Коммерческого закона касается квалификации директоров и менеджеров, которые должны иметь значительный опыт именно в тех случаях, когда от них требуется оценить риски, которым может подвергаться компания .Для этого большинство российских компаний будут иметь стратегий управления рисками . Некоторые из этих стратегий устанавливаются при регистрации компании, в то время как другие политики управления рисками разрабатываются для определенных ситуаций, таких как инвестиционное или финансовое планирование.

    Вы также должны знать, что юридическая фирма в России может предложить помощь в в создании планов управления рисками , связанных с юридическими вопросами.

    Вы также можете посмотреть видео ниже для получения дополнительной информации о стратегиях управления рисками в России:

    Типы планов управления рисками в России

    Большинство компаний в России обращаются за помощью, когда она приходит в номер , устанавливающий стратегии управления рисками , чтобы убедиться, что они охватывают все ситуации, которые могут привести к различным убыткам. Компании могут получить помощь в создании следующих типов стратегий управления рисками в России :

    • — управление финансовыми рисками планирование;
    • — планирование управления рисками трудовых обязательств;
    • — планирование управления юридическими рисками;
    • — стратегии управления операционными рисками;
    • — стратегии управления профессиональными рисками;
    • — стратегии управления рыночными рисками.

    Следует отметить, что финансовые компании и инвестиционные фонды должны иметь определенные правила управления рисками , которые установлены законом.

    Для получения полной информации о том, как составить план управления рисками , пожалуйста, свяжитесь с нашими российскими юристами .

    Управление рисками — Альфа Банк

    Банковская группа «Альфа-Банк» структурирует уровни принимаемого на себя кредитного риска, устанавливая лимиты на сумму принимаемого риска в отношении одного заемщика или группы заемщиков, а также секторов промышленности.Альфа-Банковская группа также соблюдает лимиты риска для отдельных заемщиков и групп связанных заемщиков, установленные ЦБ РФ. Такие кредитные риски отслеживаются на возобновляемой основе и подлежат регулярной проверке Кредитным комитетом и отделом управления кредитными рисками. Лимиты кредитного риска по продуктам, заемщикам и отраслям регулярно утверждаются Кредитным комитетом в рамках его полномочий и утверждаются Исполнительным комитетом и Советом директоров посредством утверждения кредитной политики.Кредитные лимиты устанавливаются и контролируются в соответствии с действующей кредитной политикой Альфа-Банка.

    Группа использует широкий спектр методов для снижения кредитного риска по своим кредитным операциям, управляя как отдельными факторами потерь по транзакциям, такими как вероятность дефолта, убыток в случае дефолта и подверженность дефолту, так и факторами системного риска на основе портфеля Подверженность кредитному риску также частично управляется путем получения залога и корпоративных и личных гарантий.

    Подверженность кредитному риску управляется отделом управления кредитным риском посредством регулярного анализа способности заемщиков и потенциальных заемщиков выполнять обязательства по выплате процентов и основной суммы долга и, при необходимости, путем изменения этих лимитов кредитования.

    Группа «Альфа-Банк» применяет ту же кредитную политику в отношении условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, посредством установленных разрешений на кредит, лимитов контроля рисков и процедур мониторинга.

    Альфа-Банковская группа управляет своим рыночным риском с помощью лимитов на основе рыночной стоимости и риска (стоимость, подверженная риску и экстремальные убытки) для общей позиции Альфа-Банковской группы и для отдельных торговых подразделений.Лимиты торговых позиций утверждаются КУАП на основании анализа, проведенного Департаментом управления рыночными рисками («MRM»). Дополнительные лимиты эмитента по ценным бумагам с фиксированным доходом утверждаются отдельно Кредитным комитетом (или некоторыми соответствующими подкомитетами). Ограничения, основанные на рыночной стоимости позиций и рисках, отслеживаются на ежедневной основе в отношении отдельных торговых столов, в то время как общая стоимость, подверженная риску (или «VaR»), отслеживается еженедельно.

    Альфа-Банковская группа уделяет особое внимание регулярному мониторингу профиля операционного риска и существенной подверженности операционным убыткам.Система регулярного предоставления информации высшему руководству и Совету директоров Альфа-Банковской группы также поддерживает упреждающее управление операционным риском.

    Operational Risk Management («ORM») осуществляет риск-аудит, оценку операционных рисков и готовит рекомендации по снижению рисков. ORM внедрил ряд инструментов, рекомендованных Базельским комитетом, в том числе: сбор и отчетность по внутренним потерям, ключевые индикаторы риска, сбор данных о внешних потерях; и самооценка контроля и рисков.ORM отвечает за анализ новых продуктов и внутрибанковских правил. Группа имеет полис комплексного страхования (Bankers Blanket Bond и ответственность директоров и должностных лиц), который разработан с участием ORM. Наши достижения в области управления операционным риском были признаны на международном уровне: Альфа-Банк два года подряд удостаивался награды за достижения в области операционного риска.

    Управление активами и пассивами, процентным риском и курсовым риском контролирует КУАП на основании анализа Казначейства и Управления управления рисками.Альфа-Банковская группа использует и постоянно обновляет динамическую модель ликвидности для управления активами и пассивами, которая прогнозирует потенциальные разрывы ликвидности в разные периоды времени при различных сценариях, включая кризисы межбанковского рынка, рост просрочек корпоративного кредитного портфеля и существенное сокращение срочных депозитов и текущих счетов. . Эта модель применяется ежедневно. ALCO установил максимальный разрыв ликвидности для «кризисных» прогнозов. Летом 2004 года Банк успешно преодолел проблемы с ликвидностью, используя результаты моделей управления активами и пассивами.

    Риск процентной ставки (IR) управляется Казначейством в пределах лимитов, установленных КУАП. Казначейство отслеживает лимиты еженедельно. Установлены лимиты чувствительности активов, пассивов, забалансовых инструментов к повышению процентных ставок до 100 базисных пунктов. Риск процентной ставки (IR) управляется в основном форвардными контрактами на покупку / продажу иностранной валюты и производных финансовых инструментов, таких как процентный своп.

    Валютный риск управляется путем согласования валют активов и обязательств Группы.Как валютные, так и IR риски управляются Казначейством в пределах лимитов, установленных КУАП.

    В связи с быстрым расширением розничного бизнеса Alfa Banking Group в конце 2005 года был создан новый отдел управления розничными рисками. Его инфраструктура поддерживается всемирно известной системой поддержки принятия решений, а решения о кредитовании основываются на принятой во всем мире розничной торговле. практика кредитного скоринга. Департамент укомплектован опытными специалистами по рискам с большим опытом работы на развивающихся рынках как в России, так и за ее пределами, и Группа намерена делать дальнейшие инвестиции в этом направлении, чтобы и дальше сохранять свою стратегическую направленность на поддержание прибыльного роста и укрепление своих позиций ведущие места в сфере розничного кредитования.

    Решение Банка России о смягчении регулирования и макропруденциальных мерах

    К настоящему моменту ситуация в финансовом секторе России значительно улучшилась по сравнению с началом пандемии. В частности, на финансовых рынках наблюдается стабилизация, российские регионы постепенно снимают свои ограничения, а финансовые учреждения адаптировали свои бизнес-процессы к условиям пандемии.

    Однако экономический спад и снижение доходов компаний и населения увеличивают кредитные риски.Упрощение регулирования поддержало реструктуризацию кредитов и помогло части заемщиков восстановить свое финансовое положение. Это послабление регулирования должно быть отменено плавно, чтобы позволить банкам и другим финансовым учреждениям приспособиться и избежать сокращения кредитования экономики. Тем не менее, постепенное прекращение этих мер необходимо, поскольку адекватная оценка рисков может обеспечить долгосрочную устойчивость финансового сектора. Банк России рекомендует банкам и другим финансовым организациям полагаться на стандартные правила в своих графиках создания резервов и учитывать даты окончания других временных мер при принятии решений о выплате дивидендов и бонусов лицам, принимающим риски.

    Большинство мер, связанных с пандемией, были одобрены Банком России на период с 1 марта по 30 сентября 2020 года. Банк России принял решение продлить ряд регулятивных послаблений, внедрить ряд новых антициклических мер с целью поддержать экономику и отменить ряд временных мер, запущенных из-за пандемии.

    1. Меры по поддержке домохозяйств

    1.1. Меры по поддержке лиц, страдающих материальным падением доходов и / или пострадавших от COVID-19

    Для того чтобы помочь домохозяйствам финансово восстановиться, Банк России дает следующие рекомендации:

    • до 31 декабря 2020 года , кредитным учреждениям и микрофинансовым организациям следует продолжить реструктуризацию ссуд лицам, столкнувшимся со значительным снижением доходов и / или пострадавших от коронавируса, в рамках своих внутренних программ; и с до 31 декабря 2020 года , они не должны взимать пени и штрафы по реструктурированным кредитам;
    • до 31 декабря 2020 года кредитным организациям следует реструктурировать ссуды путем их конвертации из иностранной валюты в рубли при поступлении соответствующих заявок от заемщиков;
    • до 31 декабря 2020 года , кредитным организациям и микрофинансовым организациям следует приостановить процедуры выселения должников (бывших собственников и лиц, проживающих вместе с ними) из жилья, которое было изъято кредиторами;
    • Жилищно-сберегательные кооперативы (ЖСК) должны принять меры, направленные на приостановление до 31 декабря 2020 года выселения членов ЖСК (бывших членов ЖСК и лиц, проживающих вместе с ними) из своего жилья из-за их невыполнения или ненадлежащего обязательства по уплате взносов в HSC;
    • до 31 декабря 2020 года , кредитные учреждения и микрофинансовые организации не должны обеспечивать исполнение ипотечного кредита, если физический заемщик не выполняет свои обязательства по соглашению после 1 марта 2020 года из-за существенного снижения его / ее доходов (общая сумма созаемщиков доход) и / или потому, что заемщик и / или члены его / ее семьи, проживающие вместе с ним / ней, подтвердили COVID-19;
    • до 31 декабря 2020 года , страховщики должны утверждать заявления застрахованных лиц о продлении срока страховых выплат или об отсрочке выплат по договорам добровольного страхования, и не должны взимать комиссию (штраф, пени) или налагать какие-либо другие санкции за неисполнение застрахованными лицами договоров добровольного страхования в период временной нетрудоспособности;
    • при использовании моделей оценки заемщиков кредиторы и бюро кредитных историй не должны учитывать события реструктуризации кредитов, связанные со вспышкой коронавируса, включая реструктуризацию кредитов в рамках внутренних программ кредиторов, завершенных в 4 квартале 2020 года.

    Одновременно Банк России разрешает кредиторам использовать следующие регулятивные послабления:

    • Резервы на покрытие убытков по займам, реструктурированным до или 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года), должны быть завершены к 1 июля 2021 года .
    • До 31 декабря 2020 года , в целях применения надбавок к весам риска для ссуд, реструктурированных в период с 1 марта по 31 декабря 2020 года, кредитным организациям разрешено не признавать ссуду реструктурированной и не рассчитывать платеж: отношение к доходу (PTI).
    • До 31 декабря 2020 года кредитным организациям разрешено не применять макропруденциальные надстройки для кредитов, предоставленных заемщикам с подтвержденным COVID-19.
    • До 31 декабря 2020 года при расчете коэффициентов достаточности капитала микрофинансовым организациям разрешается не признавать ссуды реструктурированными и не применять поправочные коэффициенты к ссудам, предоставленным заемщикам, чей PTI превышает 50%. К 1 июля 2021 года такие поправочные коэффициенты будут применяться в полном объеме к кредитам, в которых PTI превышает 50%.

    1,2. Меры по поддержке потребительского кредитования

    1.2.1. Меньшие надбавки по вновь выданным необеспеченным потребительским кредитам

    Вспышка пандемии вызвала сокращение ссудного портфеля необеспеченного потребительского кредитования. Темпы роста дебиторской задолженности снизились до 1,7% в апреле, 0,2% в мае и 0,4% в июне. Согласно предварительным результатам опроса крупнейших банков, 1 общей задолженности сократились на 0.3% в июле. Замедление кредитования связано как со снижением спроса на ссуды среди населения (количество заявок на получение кредитов уменьшилось на 20-25% во втором квартале по сравнению с первым кварталом), так и с ужесточением требований банков к заемщикам.

    Во втором — третьем кварталах 2020 года часть домохозяйств испытала временный спад доходов на фоне действующих ограничений. Даже если их доходы восстановятся, этот факт повлечет за собой рост PTI новых заемщиков, 2 , и, таким образом, на большее количество займов будут распространяться более высокие макропруденциальные надбавки.Кроме того, в ходе оборачиваемости ссудного портфеля растет доля ссуд, на которые распространяются надбавки, привлеченные с 1 октября 2019 г. (за полугодие 2020 г. средняя надбавка увеличилась с 65 п.п. до 71 стр). Это увеличивает требования к капиталу банков и замедляет кредитование.

    В целях поддержки розничного кредитования в этой среде Банк России принял решение снизить надбавки к весам риска по необеспеченным потребительским кредитам, выданным с 1 сентября 2020 года, в соответствии с таблицей 1 ниже.

    Таблица 1. Надбавки к необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным 1 сентября 2020 года или после этой даты

    Дополнение , стр. PTI,%
    (0-30] (30-40] (40-50] (50-60] (60-70] (70-80) (80+) Нет PTI
    Общая стоимость кредита,% (0-10] 0 0 0 10 30 50 80 10
    (10-15] 0 0 0 20 40 60 90 20
    (15-20] 20 20 20 60 90 100 130 60
    (20-25] 50 50 50 100 130 140 170 100
    (25-30] 90 90 90 140 160 180 200 140
    (30–35) 200 200 200 210 220 230 250 210
    (35+) 500 500 500 500 500 500 500 500

    Таблица 2.Справочно: надбавки к необеспеченным потребительским кредитам в рублях с 1 октября 2019 г. по 31 августа 2020 г.

    Дополнение , стр. PTI,%
    (0-30] (30-40] (40-50] (50-60] (60-70] (70-80) (80+) Нет PTI
    Общая стоимость кредита,% (0-10] 30 30 30 60 70 90 110 60
    (10-15] 50 50 50 70 80 100 120 70
    (15-20] 70 70 70 110 130 140 160 110
    (20-25] 100 100 100 150 170 180 200 150
    (25-30] 130 130 130 180 190 200 220 180
    (30–35) 200 200 200 210 220 230 250 210
    (35+) 500 500 500 500 500 500 500 500

    Это сокращение надбавок будет в основном применяться к заемщикам с наименьшим риском и низким PTI; следовательно, новая структура надстроек по-прежнему будет сдерживать рост кредита.Более того, уменьшение надбавок не вызовет роста требований к капиталу для ссудного портфеля, поскольку банки выдают новые ссуды. Это поддержит устойчивые темпы роста кредитования и повысит доступность кредитов для домашних хозяйств.

    1.2.2. Меньшая надбавка к ранее выданным необеспеченным потребительским кредитам

    В течение полугодия 2020 года банки увеличили резервы на возможные потери по розничным кредитам на 102 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целях компенсации фактических проциклических убытков, понесенных кредитными организациями из-за ухудшения качества портфеля необеспеченных потребительских кредитов, а также потенциальных убытков по реструктурированным розничным кредитам, Банк России в соответствии с антициклической макропруденциальной политикой принял решение отменить надбавки к весам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, выданным до или 31 августа 2019 года.

    Отмена этих надстроек эквивалентна увеличению капитала банков на 168 млрд рублей. Это поддержит коэффициенты банков на фоне роста расходов на резервирование убытков и улучшит их кредитный потенциал. Банки по-прежнему сохранят макропруденциальный буфер для необеспеченных потребительских кредитов в размере до 440 млрд рублей, накопленный за последний год, когда были введены надстройки. В дальнейшем Банк России продолжит проводить антициклическую политику в случае увеличения убытков банков по выданным кредитам.

    1,3. Меры по поддержке лиц с просроченным ID

    Для получения физическими лицами финансовых услуг и с учетом Приказа МВД России от 9 июня 2020 г. № 410 «Об установлении порядка и сроков переоформления документов, указанных в п. 1 Указа Президента РФ № 275 от 18 апреля 2020 года, а также для выдачи российских национальных паспортов, удостоверяющих личность российских граждан в Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, перечисленным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г.275, от 18 апреля 2020 года », официально зарегистрированного Минюстом Российской Федерации за № 58802 30 июня 2020 года, Банк России дает следующие рекомендации:

    • до 31 декабря 2020 года кредитные и небанковские финансовые учреждения должны продолжать предоставлять услуги клиентам, если срок действия документа, удостоверяющего личность отдельного клиента, представителя клиента, бенефициара или бенефициарного собственника, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
    • до 31 декабря 2020 года кредитные и небанковские финансовые учреждения не должны отклонять новых клиентов-физических лиц только на том основании, что срок их документов, удостоверяющих личность, истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
    • до 31 января 2021 года кредитные и небанковские финансовые учреждения должны обновить информацию о документах, удостоверяющих личность, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года;
    • до 30 сентября 2020 года кредитные и небанковские финансовые учреждения должны продолжать предоставлять услуги клиентам, если срок действия документа, удостоверяющего личность клиента, представителя клиента, бенефициара или бенефициарного собственника, истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;
    • до 30 сентября 2020 года кредитным и небанковским финансовым учреждениям не следует отказывать новым клиентам-физическим лицам только на том основании, что срок их удостоверения личности истек до 1 февраля или после 15 июля 2020 года;
    • до 30 октября 2020 года кредитные и небанковские финансовые учреждения должны обновить информацию о документах, удостоверяющих личность, срок действия которых истек в период до 1 февраля или после 15 июля 2020 года.

    2. Меры по поддержке МСП

    Малые и средние предприятия (МСП) больше всего пострадали от пандемии и связанных с ней ограничений. В целях поддержки способности МСП обслуживать свои ссуды Банк России дает следующие рекомендации:

    • до 31 декабря 2020 года , кредитные учреждения и микрофинансовые организации должны продолжить реструктуризацию ссуд МСП в рамках внутренних программ кредиторов и не должны взимать какие-либо пени и штрафы по реструктурированным ссудам в течение периода до 31 декабря 2020 года;
    • до 31 декабря 2020 года кредитным организациям следует реструктурировать ссуды путем их конвертации из иностранной валюты в рубли, если поступят соответствующие заявки от заемщиков — субъектов МСБ;
    • при использовании моделей оценки заемщиков кредиторы и бюро кредитных историй не должны учитывать события реструктуризации кредитов, связанные со вспышкой коронавируса, включая реструктуризацию кредитов в рамках внутренних программ кредиторов, завершенных в 4 квартале 2020 года.

    Кроме того, Банк России принял решение о продлении регулятивных послаблений в отношении резервов на возможные потери. Создание резерва под убытки по кредитам, реструктурированным до или 31 декабря 2020 года (в том числе в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года), а также по кредитам, по которым микрофинансовые организации реализовали свое право не учитывать продолжительность просроченных платежей, должно быть завершено к 1 Июль 2021 г. .

    3.Меры по поддержке кредитования экономики

    Помимо комплекса мер по поддержке кредитования экономики, объявленных в пресс-релизе от 24 июля 2020 года, Банк России принял решение сохранить национальный антициклический буфер капитала на уровне нуля процентов, а также продлить следующие меры: :

    • банки могут завершить создание резервов по кредитам нефинансовым организациям (кроме МСБ), реструктурированным до 30 сентября 2020 г. включительно в связи с пандемией в рамках смягчения нормативных требований Банка России к 1 апреля 2021 г. ;
    • С по 31 декабря 2020 года. , банки могут полагаться на оценку по состоянию на 1 января 2020 года для расчета резервов на возможные потери, если ссуды обеспечены залогом 1 st и 2 категорий;
    • до 31 декабря 2020 года кредитные организации должны реструктурировать ссуды юридическим лицам путем их конвертации из иностранной валюты в рубли, если поступят соответствующие заявки от заемщиков, с завершением создания резервов к 1 апреля 2021 года ;
    • начиная с 1 марта 2020 года и с по 31 декабря 2020 года с кредиторы не должны применять надбавки к весам риска для кредитов в иностранной валюте, предоставленных в течение указанного периода производителям лекарственных средств, медицинских материалов и оборудования, а также для инвестиций в иностранную валюту -деноминированные долговые ценные бумаги, выпущенные такими организациями за указанный период.

    4. Другие меры по поддержке потенциала финансового сектора по обеспечению финансирования экономики и снижению нормативного бремени

    В целях поддержки финансовых институтов и их способности способствовать восстановлению экономики путем предоставления финансовых ресурсов экономическим агентам, а также с учетом оставшихся ограничений, влияющих на бизнес-процессы в ряде финансовых институтов, Банк России расширил определенные послабления для финансовых организаций. учреждения перечисленных ниже категорий.

    Для кредитных организаций: решение об отказе от принудительных мер в отношении кредитных организаций (головных кредитных организаций банковских групп) в соответствии с частью 4 статьи 72 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации». (Банк России) »продлен до 31 декабря 2020 года в отношении активов кредитных организаций, признанных на балансовых счетах № 604« Основные средства », № 608« Аренда », № 609« Нематериальные активы », и нет.619 «Недвижимость, временно не используемая в операционной деятельности», если указанные активы не подвергались переоценке или тестированию на обесценение в соответствии с Положением Банка России № 448-П. 3

    Для страховщиков: решение об отказе от принудительных мер за нижеперечисленные нарушения продлено до 1 июля 2021 года :

    • нарушение требования к структуре резервов по страхованию активов, предусмотренное строкой 9 Приложения к Указу Банка России от 2 декабря 2004 г.От 22 февраля 2017 г. 4297-У «О порядке инвестирования страховых резервных фондов и перечне активов, допускаемых к инвестированию»;
    • нарушение требований к структуре активов, в которые инвестируется собственный капитал (капитал) страховщика, предусмотренного в строке 9 Приложения к Указанию Банка России от 22 февраля 2017 года № 4298-У «О порядке инвестирования». Капитал страховщика и перечень активов, приемлемых для инвестирования ».

    Кооперативы не будут подвергаться никаким принудительным мерам до 30 июня 2021 года за нарушение законодательных требований в отношении соблюдения финансовых коэффициентов и размера резервных фондов, если такие нарушения были совершены и не были устранены в течение периода до 30 сентября 2020 года в результате удовлетворения требований членов (собственников паев) кооперативов за счет их резервных фондов.

    В настоящее время Банком России прорабатываются предложения по внесению изменений в законодательство, регулирующих порядок проведения общих собраний потребительских кредитных кооперативов и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов в дистанционном режиме. До внесения соответствующих изменений в законодательство Банк России не будет применять меры воздействия в отношении потребительских кредитных кооперативов и сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов за нарушение порядка и сроков проведения их общих собраний в связи с невозможностью обеспечить дистанционное участие их членов на таких собраниях или проводить такие общие собрания в форме заочного голосования.

    К организациям учетной инфраструктуры не применяются меры воздействия за нарушение установленных нормативных требований, устанавливающих срок, в течение которого организация учетной инфраструктуры должна принимать документы, связанные с ведением реестра и получением информации из реестра. Этот период не может быть короче четырех часов каждый рабочий день. Кроме того, организациям бухгалтерской инфраструктуры, как и раньше, рекомендуется предоставлять услуги своим клиентам через системы удаленного доступа.

    5. Раскрутка регуляторных послаблений

    5.1. Поскольку в большинстве регионов России сняты ограничения, количество сотрудников финансовых организаций, работающих удаленно, сокращается, а офисы финансовых организаций и госструктур возобновили нормальную работу и открыты для посещения, нет необходимости продлевать срок следующие меры:

    • право кредитных организаций удаленно открывать счета (вклады) клиентам, в том числе индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, отнесенным к МСБ;
    • право кредитных организаций не учитывать период с 30 марта по 30 сентября 2020 года при исчислении сроков предоставления резидентами справок о подтверждающих документах и ​​документов, связанных с проведением валютных операций;
    • возможность зачисления пенсионных выплат на банковские счета, позволяющие проводить операции с использованием платежных карт, отличных от национального платежного инструмента;
    • право негосударственных пенсионных фондов применять упрощенный порядок утверждения выплат из пенсионных накоплений, в том числе правопреемникам застрахованного лица, ходатайствующим о выплате, по истечении шести месяцев после смерти застрахованного лица, без возможности впоследствии требовать выплаты в судебном порядке ;
    • право кооперативов производить выплаты своим членам (владельцам паев) и ассоциированным членам с использованием резервных фондов и признавать такие операции как чрезвычайные расходы.

    5.2. По сравнению с началом пандемии ситуация с ликвидностью в банковском секторе улучшилась. Из-за большей стабильности на финансовых рынках спрос банков на ликвидность для оплаты маржинальных требований снизился. В июне-июле рост вкладов населения в рублях ускорился (по предварительной оценке, их годовой прирост на 1 августа составил 11,6% против 10,0% на 1 июня). Системно значимые кредитные организации (СИКИ) в период с 1 марта по 1 июля 2020 года увеличили высоколиквидные активы, учитываемые для расчета коэффициента покрытия ликвидности на своих балансах, на 1.3 трлн руб., До 8,9 трлн руб. В результате банки не демонстрируют спрос на аукционах репо сроком на один месяц и один год. Банк России перешел на адаптивную денежно-кредитную политику, снизив ключевую ставку до 4,25%. Таким образом, банки теперь имеют возможность снижать процентные ставки по кредитам, в том числе для малого и среднего бизнеса. В связи с этим Банк России принял решение не продлевать следующие меры:

    • Решение не признавать снижение фактических значений коэффициента N26 (N27) у SICI как нарушение коэффициента N26 (N27), если это снижение явилось следствием нехватки высоколиквидных активов и других альтернативных инструментов из-за ограниченных возможностей для продлевать или привлекать заимствования более чем на 30 календарных дней.

    При необходимости банки могут использовать безотзывные кредитные линии для соблюдения нормативов N26 (N27), поскольку лимит по этим кредитам был увеличен до 5 трлн рублей, при этом комиссия была снижена с 0,5% до 0,15%. Банк России намерен оценить целесообразность сохранения или пересмотра параметров безотзывных кредитных линий после 1 апреля 2021 года.

    • Программа рефинансирования кредитов МСБ в пределах 500 млрд руб.Как и планировалось изначально, новые займы будут выдаваться в рамках этого лимита до 30 сентября 2020 года.

    Тем не менее, механизм рефинансирования, гарантированный ОАО «Российская корпорация малого и среднего бизнеса», с лимитом 175 млрд рублей и льготной процентной ставкой, по-прежнему будет доступен. В целях обеспечения доступа компаний к банковскому кредитованию при постепенном восстановлении доходов были отменены ранее снятые отраслевые ограничения на кредитование МСП, а также ограничения по соотношению видов кредитов в рамках программы поощрения кредитов под гарантии ОАО «Малый русский». и Корпорация среднего бизнеса с лимитом 175 млрд рублей и льготной процентной ставкой будут доступны до 30 июня 2021 года.

    5.3. В условиях восстановления фондового рынка после вспышки пандемии и снижения волатильности рубля по отношению к иностранным валютам Банк России принял решение не продлевать следующие меры:

    • Возможность для кредитных организаций включать операции в шести иностранных валютах (долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских йенах и юанях) в свои расчетные соотношения (кроме расчетов сумм (лимитов) открытой валютной позиции) по официальному обменному курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленной Банком России с 1 марта 2020 года.
    • Право, предоставленное кредитным и небанковским финансовым организациям с использованием положений Банка России о бухгалтерском учете, на признание долевых и долговых ценных бумаг, приобретенных до 1 марта 2020 года, в их бухгалтерском учете по справедливой стоимости по состоянию на 1 марта 2020 года, а также на признание долговых ценных бумаг, приобретенных сверх период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года по справедливой стоимости на дату приобретения (этот показатель будет действовать до 1 января 2021 года).
    • Право, предоставленное негосударственным пенсионным фондам, Управляющей компании Пенсионного фонда России и управляющим компаниям закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, принимать решение об оценке стоимости ценных бумаг, приобретенных до 1 марта 2020 г. будут включены в активы по их справедливой стоимости, установленной на 1 марта 2020 года, и при оценке стоимости долговых ценных бумаг, приобретенных с 1 марта по 30 сентября 2020 года, которые будут включены в активы по их справедливой стоимости, установленной на дату их покупки (это мера будет действовать до 1 января 2021 г.).

    5.4. Пока большинство финансовых учреждений возобновили свою нормальную работу и скорректировали свои бизнес-процессы, хотя часть их сотрудников работает удаленно, разумно вернуться к стандартным процедурам надзора, которые необходимы для поддержки устойчивости учреждений в условиях роста. кредитные риски. В этом контексте Банк России не собирается продлевать следующие регулятивные послабления:

    • Возможность для кредитных организаций отложить предоставление информации об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала и их результатах с 1 января 2020 года на индивидуальной и консолидированной основе.

    Банк России будет учитывать информацию об организации процедур внутренней оценки достаточности капитала и их результатах по состоянию на 1 января 2020 года на индивидуальной и консолидированной основе, предоставленную кредитными организациями в ходе соответствующей оценки по состоянию на 1 января 2021 года и оценка системы управления рисками (показатель PU4).

    • Возможность для SICI отложить ежегодную подачу своих планов восстановления финансовой устойчивости в Банк России.
    • Возможность для кредитных организаций отложить подготовку профессиональных суждений по корпоративным кредитам, предоставленным до 1 марта 2020 года, в соответствии с финансовой отчетностью за 2020 год.
    • Решение об отказе от принудительных мер в случае нарушения негосударственным пенсионным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов или страховщиком обязательства по предоставлению в специализированный депозитарий копий первичных документов, подтверждающих наличие активов на специальных брокерских счетах, банковских счетах и ​​депозитах, при условии отсутствия изменений в структуре указанных активов, а также в случае нарушения специализированным депозитарием своих обязательств по уведомлению Банка России о любых выявленных нарушениях указанных выше обязательств, совершенных управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды и страховщики.
    • Решение об отказе от мер воздействия в отношении финансовых организаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за следующие нарушения:
      • нарушения федеральных законов и соответствующих нормативных актов и инструкций Банка России, если данные нарушения были допущены кредитной организацией в результате системных факторов, связанных с распространением коронавируса;
      • нарушение кредитными организациями и небанковскими финансовыми организациями порядка и сроков предоставления информации в соответствии с законодательством о ПОД / ФТ, а также сроков разработки и утверждения специальных правил внутреннего контроля;
      • нарушения уполномоченными банками сроков предоставления информации в органы валютного контроля;
      • нарушения участниками финансового рынка сроков предоставления в репозитарии информации о договорах, предусмотренных Указанием Банка России №4104-У;
      • прием электронных платежных инструментов от иностранных поставщиков платежных услуг, если они не соответствуют российскому законодательству о национальной платежной системе;
      • нарушения операторами платежных систем и операторами денежных переводов сроков и методики составления отчетности, перечня форм отчетности и другой информации.
    • Решение об отказе от мер воздействия в отношении юридических лиц (их должностных лиц), если:
      • нарушения юридическими лицами сроков исполнения своих обязательств по ведению списков инсайдеров в части их изменения (обновления) и уведомления лиц, включенных в их списки инсайдеров;
      • юридические лица, раскрывающие ограниченное содержание и / или объем инсайдерской информации, подлежащей раскрытию, нарушают срок направления в Банк России уведомления с указанием части инсайдерской информации, которая не раскрывается;
      • юридические лица не соблюдают определенные правила внутреннего контроля для предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и / или манипулирования рынком.

    5.5. Банк России также принял решение о снятии ограничений на эквайринговую плату, установленных на период пандемии, и ограничении ее максимального размера для онлайн-покупок продуктов питания, лекарств, других медицинских товаров, одежды, товаров повседневного спроса, as а также на оплату медицинских услуг. Эта мера была разумной в начале пандемии и способствовала значительному росту онлайн-торговли.Тем не менее, необходимо обеспечить баланс интересов банков и ритейлеров. Поскольку комиссии за эквайринг были ограничены в течение довольно длительного периода времени, банкам приходилось увеличивать другие комиссии или предлагать продукты, менее удобные для потребителей. Более того, в результате установленного ограничения на размер комиссии за эквайринг за счет снижения затрат на прием банковских карт, предприятия торговли и сервиса все меньше заинтересованы в запуске варианта оплаты через систему Faster Payments.

    1 На 27 банков, предоставивших информацию, приходится примерно 75% общих активов банковского сектора.

    2 Для целей расчета PTI среднемесячный доход заемщика обычно измеряется за 12 месяцев.

    3 Положение Банка России от 22 декабря 2014 года № 448-П «Об учете в кредитных организациях основных средств, нематериальных активов, недвижимого имущества, временно неиспользуемого в операционной деятельности, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, материально-производственных запасов, финансовых средств». и предметы труда неопределенного назначения, полученные по договорам о компенсации или залоге ».

    Ссылка на пресс-службу обязательна, если вы собираетесь использовать этот материал.

    Заявление об отказе от ответственности

    Центральный банк Российской Федерации опубликовал этот контент 10 августа 2020 года и несет полную ответственность за содержащуюся в нем информацию. Распространено Public, без редактирования и без изменений, , 14 августа 2020 г., 10:17:08 UTC

    Росэксимбанк

    Служба внутреннего аудита

    В задачи Службы внутреннего аудита входит регулярный мониторинг системы внутреннего контроля, тематические и всесторонние проверки операций Банка, а также предоставление независимых рекомендаций по совершенствованию функций и процедур контроля Банка.

    Служба внутреннего аудита — это независимое структурное подразделение в Банке, непосредственно подотчетное Совету директоров.

    Служба внутреннего контроля

    Основная цель Службы внутреннего контроля — эффективный и независимый комплаенс-контроль, направленный на минимизацию рисков, связанных с вмешательством со стороны различных регулирующих и надзорных органов, рисков потерь в результате ущерба на репутацию Банка в результате несоблюдения законов и правовых актов, стандартов саморегулируемых организаций и обычной деловой практики в банковской сфере.

    Управление финансового мониторинга

    Управление финансового мониторинга придает большое значение реализации мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию глобального терроризма. Внутренние документы Банка, регулирующие его работу в этой сфере, основаны на принципе «Знай своего клиента», российском законодательстве и лучших международных стандартах.

    Для повышения качества реализации программы и соблюдения внутреннего контроля, связанного с противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, Управлением реализуются меры, укрепляющие связи между различными подразделениями Банка, и меры, направленные на улучшение контроля за соблюдением его требований.Управление эффективно управляет рисками, связанными с использованием в схемах отмывания денег и финансированием терроризма.

    Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг

    Контролер профессионального участника рынка ценных бумаг Как профессиональный участник рынка ценных бумаг, Банк находится под контролем Контролера. Этот офис отвечает за контроль за соблюдением Банком законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, федерального законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, а также а также российское законодательство о рекламе и соблюдение внутренних документов банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

    Офис управления рисками

    Одним из важнейших условий стабильного и устойчивого развития нашего Банка является наличие высокоэффективной системы управления рисками. Всесторонний анализ всех основных типов рисков является частью процесса принятия Банком стратегических и тактических решений. Система управления рисками в Банке развивается в соответствии с основными подходами и принципами, рекомендованными Банком России и Базельской комиссией по банковскому надзору. Процесс управления рисками в Банке состоит из трех уровней.

    На стратегическом уровне управление рисками осуществляется Советом директоров, Правлением и Председателем Правления. Они устанавливают требования и ограничения процессов управления рисками.

    На тактическом уровне за задачи мониторинга и управления рисками отвечают Кредитный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами и Комитет по информационным технологиям Банка.

    Наконец, на системном уровне комплексный подход к управлению рисками Банка обеспечивается Офисом управления рисками, который служит ключевым элементом в общем управлении рисками.

    Система управления операционными рисками для финансового сектора

    Наши услуги

    1. Диагностика управления операционными рисками

    Мы проводим диагностику вашей системы управления операционными рисками (ORMF), используя модель оценки зрелости Deloitte, которая сравнивает текущее состояние вашего ORMF с лучшими международными практиками.Мы будем использовать результаты диагностики, чтобы определить области для улучшения и разработать дорожную карту для вашей целевой ORMF.

    2. Создание более сильной методологии ORFM

    Наши специалисты помогут вам обновить существующую методологию или разработать новый подход, адаптируя их к размеру и профилю риска вашего банка. Мы можем:

    • Разработка подходов к выявлению, оценке и управлению операционными рисками
    • Разработать рекомендации по существующему подходу к оценке операционных рисков, включая риски ИТ и кибербезопасности
    • Разработка / оптимизация методологий управления операционными рисками, в том числе методологий для ИТ и рисков кибербезопасности, чтобы привести вашу организацию в соответствие с Регламентом No.716-П, Проект Положения и целевая ORMF модель
    • Разработка / обновление внутренних нормативных документов банка для обеспечения их соответствия Положению № 716-П, проекту Положения и целевой модели ORMF

    3. Оптимизация процессов управления операционными рисками

    Мы можем проанализировать полноту вашей базы данных рисковых событий и разработать или улучшить процессы управления операционным риском (ORM), чтобы обеспечить достоверность отчетности, предоставляемой в Банк России.Мы также можем обновить ваши внутренние правила, если это необходимо.

    4. Повышение автоматизации процессов

    Для соответствия нормативным требованиям может потребоваться усиленная автоматизация в ряде областей, таких как:

    • Регистрация событий операционного риска
    • Агрегирование событий операционного риска
    • Расчет ключевых показателей риска (KRI) и пороговых значений мониторинга
    • Отчетность
    • Стресс-тестирование
    • Внутренняя и внешняя оценка

    Мы можем помочь вам с:

    • Разработка бизнес-требований для необходимых обновлений ваших информационных систем
    • Определение критериев оценки технологий и рекомендаций по выбору и внедрению программного обеспечения для ИТ
    • Создание тестовых примеров для предлагаемых изменений в ваших информационных системах
    • Проведение испытаний
    • Внедрение изменений информационной системы или новой информационной системы

    После внедрения изменений мы можем оценить, был ли переход к целевой ORMF успешным.

    5. На пути к усилению культуры риска

    Постоянно развивающаяся культура риска имеет решающее значение, когда дело доходит до обеспечения полноты баз данных событий риска. Мы можем организовать обучение, чтобы помочь вашему персоналу по управлению рисками лучше понять и глубже понять процессы управления рисками.

    Россия — Институциональное укрепление NBD · DAI: International Development

    DAI был нанят, чтобы помочь российскому NBD, банку, ориентированному на сектор микро-, малых и средних предприятий, в его усилиях по обеспечению создания соответствующих институциональных структур, позволяющих банку расти и достигать своих бизнес-целей по расширению. в новые регионы и привлечь стратегического инвестора.

    Примеры действий

    • Разработайте комплексную пятилетнюю стратегию, подробный бизнес-план и внутренние правила / процедуры для регулярного мониторинга и проверки выполнения бизнес-плана.
    • Пересмотреть руководство по кредитам и кредитные процедуры, включая процедуры мониторинга кредитного портфеля и урегулирования; форматы отчетности о структуре и показателях кредитного портфеля; и структура кредитного отдела, включая лимиты одобрения ссуд.
    • Создать независимый и дееспособный отдел управления рисками; внутренняя политика управления рисками, методология анализа / контроля рисков и процедуры для отдела управления рисками; и форматы отчетности для периодической управленческой отчетности.
    • Разработайте маркетинговую стратегию и проведите обучение продаж для сотрудников фронт-офиса.

    Выбрать результаты

    • Сотрудничал с каждым членом команды консультантов, чтобы гарантировать, что новые подходы, структуры и концепции учтены в стратегическом документе.
    • Доработаны текущие справочники по кредитам, оптимизированы кредитные операции за счет пересмотра и перераспределения кредитных лимитов, внедрена оценочная карта для нового микрозаймового продукта и сокращено количество документов, представляемых с каждой ссудой в Старший кредитный комитет.
    • Разработаны новые процедуры урегулирования проблемных кредитов и интегрированы независимые эксперты по кредитам в процесс утверждения кредита и независимые члены в Старший кредитный комитет.
    • Разработаны форматы отчетности для бизнес-руководителей и руководителей высшего звена, а также будущих риск-менеджеров.
    • Проведены семинары для Правления о преимуществах эффективного управления рисками.
    • Разработаны предлагаемая структура и штат для включения отдела в пятилетнюю стратегию.
    • Создал функцию независимой проверки кредитов, включил независимых членов в Старший кредитный комитет, создал оценочную карту и форматы отчетности.
    • Сделал рекомендации относительно необходимости изменения бренда банка, который работает с заемщиками ММСП, на банк, работающий с клиентами небольших фирм, чтобы способствовать продвижению некредитных продуктов, предлагаемых этим предприятиям.
    Икс

    СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ:

    Деятельность ДРК по повышению уровня жизни и устойчивости помогает правительству ДРК повысить потенциал устойчивости уязвимых домохозяйств и сообществ и поддерживает конголезский народ, домохозяйства и общины в их усилиях по устойчивому избавлению от бедности и хронической уязвимости.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *