Причины возникновения банковских рисков: Понятие рисков, причины их возникновения и классификация (стр. 1 из 6)

Причины возникновения банковских рисков: Понятие рисков, причины их возникновения и классификация (стр. 1 из 6)
Дек 03 2018
alexxlab

Содержание

Понятие рисков, причины их возникновения и классификация (стр. 1 из 6)

ВВЕДЕНИЕ

Банки — центральные звенья в системе рыночных структур. Развитие их деятельности — необходимое условие реального создания рыночного механизма. Процесс экономических преобразований начался с реформирования банковской системы. Эта сфера динамично развивается и сегодня.

Тема данной курсовой работы: “Понятие рисков, причины их возникновения и классификация” — чрезвычайно актуальна, так как, всякая деятельность, какой бы она ни была, и сама жизнь содержат в себе известную долю риска и случайности самого различного характера.

Актуальность темы подтверждается тем, что принятие рисков — основа банковского дела. Банки имеют успех только тогда, когда принимаемые риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть достаточно ликвидны для того, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки при этом обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в основе политики банка по принятию рисков и управлению ими.

Объектом изучения, главным образом, являются банковские риски.

Предметом исследования является причина возникновения рисков и их оценка.

Целью данной работы является анализ банковских рисков, рассмотрение их видов и критериев классификации, а также изучение особенности управления ими.

Основными задачами работы являются изучение главных направлений кредитной политики и оценка кредитоспособности заемщика.

Риск представляет элемент неопределённости, который может отра­зиться на деятельности того или иного хозяйствующего субъекта или на проведении какой-либо экономической операции. Вот и банк не может рабо­тать без риска, как и не может быть полностью преодолен ни один из видов риска. А поскольку целью деятельности банка является получение макси­мальной прибыли, он должен уделять огромное внимание осуществлению своих операций при минимально возможных рисках. Во избежание банкрот­ства её ликвидация, для достижения и сохранения устойчивого положения на рынке банковских услуг банкам необходимо искать и применять эффек­тивные методы и инструменты управления этими рисками.

Следовательно, пока существуют банки и банковские операции, всегда будут актуальными и значимыми управление рисками бан­ков и проблемы, связанные с ним.

Управление рисками является основным в банковском деле. Особого внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что от его качества зависит успех работы банка. Ключевыми элементами эффективного управления являются: хорошо развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; эффективный контроль над кредитами; и, что наиболее важно, хорошо подготовленный для работы в этой системе персонал.

При подготовке курсовой работы были использованы работы известных российских экономистов: Лаврушина, Жарковской, Жукова, Захарова, Тарасова и других.

В ходе обработки, изучения и анализа накопленных материалов был использован комплекс методов экономических исследований. На разных этапах работы применялись аналитический, экономико-статистический, сравнительный методы исследования. А так же анализ финансового положения клиента.

В качестве информационной базы были использованы: Гражданский кодекс РФ, федеральные законы » О Центральном Банке РФ», » О банках и банковской деятельности», финансово-экономические журналы.

Курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ РИСКОВ

1.1. Сущность и виды банковских рисков

Риск является неотъемлемой характеристикой банковской деятельности. Он играет определяющую роль в формировании финансовых результатов деятельности банков, служит важной характеристикой качества активов и пассивов банков, и, таким образом, должен использоваться при сравнительном анализе их финансового состояния, положения на рынке банковских услуг.

В трудах отечественных и зарубежных ученых приводятся различные определения понятия «банковский риск».

Банковский риск — неопределенность в отношении будущих денежных потоков, вероятность потерь или недополучения доходов по сравнению с планируемыми, представленная в стоимостном выражении.

Банковский риск означает опасность (возможность) потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.

Банковский риск — вероятность того, что произойдет событие, которое неблагоприятно скажется на прибыли или капитале банка.

Банковский риск – это опасность потери уже имеющегося имущества или неполучения запланированного результата.

Наиболее точным представляется первое определение, однако оно не учитывает вероятность незапланированного увеличения расходов при осуществлении определенных банковских операций.

Поэтому наиболее полным будет следующее определение понятия «банковский риск»:

Банковский риск — неопределенность в отношении будущих денежных потоков, вероятность потерь или недополучения доходов по сравнению с планируемыми или вероятность возникновения непредвиденных расходов при осуществлении определенных банковских операций, представленная в стоимостном выражении.

В теории существует большое число различных классификаций банковских рисков, построенных на выделении тех или иных системообразующих факторов. Обычно риски подразделяются на три категории:

Рис. 1. Классификация банковских рисков[1]

Финансовые риски.

В системе банковских рисков особое место занимают финансовые риски. Они приводят к непредвиденным изменениям в объемах, доходности, структуре активов и пассивов, перетекая один в другой, оказывают непосредственное воздействие на конечные результаты деятельности банка – показатели рентабельности и ликвидности и, в конечном счете, на размер капитала и его платежеспособность.

К финансовым рискам относятся следующие виды рисков: кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, процентный риск, валютный риск, риск инфляции и риск неплатежеспособности.

Рассмотрим более подробно каждый вид финансового риска.

· кредитный риск;

Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих обязательств, что, как правило, проявляется в невозврате (полностью или частично) основной суммы долга и процентов по нему в установленные договором сроки.

На величину кредитного риска в стране воздействуют как макро -, так и микроэкономические факторы. Банки вынуждены действовать в условиях общей экономической нестабильности и постоянно изменяющегося законодательства. Отсутствие хорошо проработанного залогового законода­тельства, несовершенная система регистрации залога и вытека­ющие из этого сложности при реализации прав собственности коммерческих банков на предмет залога еще больше увеличива­ют рискованность кредитных операций. Кроме того, крайне затруднен сбор информации о клиентах и их счетах даже внутри одного банка, а также практически не осуществляется обмен информацией между банками с целью формирования кредитных историй заемщиков.

· риск ликвидности;

Под ликвидностью понимается способность банка обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. Риск ликвидности – риск, обусловленный тем, что банк может быть недостаточно ликвиден или слишком ликвиден. Риск недостаточной ликвидности – это риск того, что банк не сможет своевременно выполнить свои обязательства или для этого потребуется продажа отдельных активов банка на невыгодных условиях.

Риск излишней ликвидности – это риск потери доходов банка из-за избытка высоколиквидных активов, но мало или не имеющих дохода активов и, как следствие, неоправданного финансирования низкодоходных активов за счет привлеченных ресурсов.

Недостаточная ликвидность приводит к неплатежеспособности кредитной организации. Если кредитная организация не выполнила своевременно свои обязательства перед вкладчиками и об этом стало известно, возникает «эффект снежного кома» – лавинообразный отток депозитов и остатков на расчетных счетах, приводящий уже к принципиальной неплатежеспособности.

Риск ликвидности тесно связан с такими рисками: кредитным, рыночным, процентным и валютным. Так, например, кредитный риск ухудшает ликвидность банка, так как приводит к нарушению сбалансированности активов и пассивов по срокам и суммам; а рыночный, валютный и процентный риски могут вызвать уменьшение стоимости активов банка или увеличивать стоимость пассивов.

· рыночный риск;

Рыночный риск – вероятность появления у коммерческого банка финансовых потерь по балансовым и забалансовым операциям в результате неблагоприятного изменения рыночных цен.

Банки подвержены рыночному риску вследствие двух причин. Во-первых, вследствие изменения объемов и качества портфелей активов банка, прежде всего портфеля ценных бумаг. Стоимость пассивов банка также подвержена рыночному риску в связи с изменением рыночной стоимости эмитируемых банком ценных бумаг, что ведет к дополнительным издержкам при их новой эмиссии, а также в связи с ростом инфляции, сопровождающейся снижением курса национальной валюты. Вторая причина связана с оценкой рыночной стоимости основных средств банка. Переоценка стоимости материальных активов банка производится периодически и поэтому не всегда адекватно отражает их текущую рыночную стоимость.

Банковские риски: сущность, классификация и методы борьбы

Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки. Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и его риском в очень упрощенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.

Существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Вместе с тем, анализируя банковские риски, важно учитывать:

Кризисное состояние экономики переходного периода, которое выражается не только падением производства, финансовой неустойчивостью многих организаций, но и уничтожением ряда хозяйственных связей;

Неустойчивость политического положения;

Отсутствие или несовершенство некоторых основных законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально существующей ситуацией;

Инфляцию, и др.

Риски, с которыми сталкиваются коммерческие банки, могут быть как чисто банковскими рисками, непосредственно связанными со спецификой деятельности кредитных учреждений, так и общими рисками, возникающими кредитных учреждений, так и общими, возникающими под воздействием внешних факторов.

Банковские риски это непосредственно кредитный, процентный и валютный риски, а также риск несбалансированной ликвидности. Кроме этих видов рисков, составляющими общего финансового риска коммерческого банка являются и внешние риски, к которым можно отнести отраслевые риски, риски региона или страны, риски финансовой устойчивости заемщиков. Эти риски носят общий характер, но при этом могут оказывать серьезное влияние на финансовое положение банка.

Можно выделить еще одну группу банковских рисков, которые хотя и связаны с деятельностью конкретного коммерческого банка, но не являются исключительно банковскими. К ним можно причислить операционные риски, в частности риски, возникающие при заключении сделок и при оформлении операций. Они не связаны с особянностями деятельности кредитных учреждений и могут быть свойственны различным субъектам хозяйствования. В ряде случаев риски при заключении сделок и при оформлении операций являются следствием юридического риска, который особенно ощутимо проявляется в странах с нестабильным и недостаточно развитым банковским и другим законодательством. Частые изменения нормативной базы могут являться причиной возникновения убытков по сделкам, являющимися в момент их заключения потенциально прибыльными.

Деятельность банка по управлению рисками должна быть организована. С этой целью в банке могут быть созданы специализированные комитеты по управлению риском. Обычно выделяется целевой комитет по кредитной политике (по кредитным рискам). Этим подчеркивается особо важная роль кредитного риска. Одновременно создается комитет с более широкой сферой деятельности для управления по существу всем комплексом рисков в банке — комитет по управлению рисками, связанными с активами и обязательствами.

Банки олицетворяют надежность и безопасность, поэтому организация процесса управления рисками является одним из ключевых элементов в банковской политике в области предотвращения, регулирования и минимизации рисков. Банковская рисковая политика — это мероприятия, которые проводит банк для достижения поставленных им целей. Каждый банк в интересах безопасности проводит защитные мероприятия против рисков, которые составляют содержание рисковой политики. Она осуществляется в двух направлениях:

1) предотвращение рисков;

2) смягчение необратимых рисков.

Для обеспечения своего финансового равновесия банком формулируются цели рисковой безопасности. Среди них главные:

1) активные мероприятия по предотвращению рисков;

2) мероприятия по свершившемуся риску.

Наряду с рисковой инициативой отдельного банка есть и коллективные подходы к обеспечению безопасности (например, система страхования вкладов и др.). Инструментами рисковой политики являются: банковский договор, устав банка.

Нормативной базой процесса формирования и реализации рисковой политики любого банка является Положение от 28.08.1997 г. № 509 «Об организации внутреннего контроля в банках».

Выделяются следующие мероприятия по преодолению риска:

1) избежание риска;

2) сокращение риска и его регулирование. Российские банки в соответствии с указаниями ЦБ РФ обязаны создавать резерв на возможные потери по ссудам. Это касается всех ссуд, выданных в рублях. Данный резерв используется только для покрытия непогашенной клиентами (банками) ссудной задолженности по основному долгу.

В случае возникновения риска любым банком привлекаются соответствующие источники его покрытия. Основными внутренними источниками являются: собственный капитал и резервы банка.

Таким образом, надежная и стабильная деятельность банка находится в прямой зависимости от организационной структуры управления риском, которая призвана координировать, детализировать и осуществлять последовательный контроль за мероприятиями по снижению банковских рисков.

Банковские Риски В Сфере Кредитования: Кредитный Риск

Author

Abstract

Банковская сфера деятельности подвержена большому количеству рисков. Умение грамотно оценивать как последствия, так и возможность наступления рисков, противостоять рискам и предотвращать их, а также контролировать и осуществлять операции по их устранению в рамках ограниченности финансовых ресурсов ключевые моменты в грамотном планировании бизнес-процессов в сфере банковской деятельности. Основной целью статьи является поиск возможных решений проблемы противостояния банков кредитному риску. В связи с этим, основными задачами является теоретическое рассмотрение банковских рисков, исследование причин возникновения кредитного риска, его предпосылок, сферы влияния этого риска, а также выявление способов устранения и минимизации наступления данного вида риска.

Suggested Citation

  • Артюхова А.В., 2014. «Банковские Риски В Сфере Кредитования: Кредитный Риск,» Проблемы экономики и менеджмента, CyberLeninka;Индивидуальный предприниматель Самохвалов Антон Витальевич, issue 12 (40), pages 75-81.
  • Handle: RePEc:scn:032872:15987990

    Download full text from publisher

    Corrections

    All material on this site has been provided by the respective publishers and authors. You can help correct errors and omissions. When requesting a correction, please mention this item’s handle: RePEc:scn:032872:15987990. See general information about how to correct material in RePEc.

    For technical questions regarding this item, or to correct its authors, title, abstract, bibliographic or download information, contact: (CyberLeninka). General contact details of provider: http://cyberleninka.ru/ .

    If you have authored this item and are not yet registered with RePEc, we encourage you to do it here. This allows to link your profile to this item. It also allows you to accept potential citations to this item that we are uncertain about.

    We have no references for this item. You can help adding them by using this form .

    If you know of missing items citing this one, you can help us creating those links by adding the relevant references in the same way as above, for each refering item. If you are a registered author of this item, you may also want to check the «citations» tab in your RePEc Author Service profile, as there may be some citations waiting for confirmation.

    Please note that corrections may take a couple of weeks to filter through the various RePEc services.

    54. Виды банковских рисков. Банковское право

    Читайте также

    78.

     Эволюция банковских операций

    78. Эволюция банковских операций Большое влияние на расчетные и прочие банковские операции оказала современная научно-техническая революция. Крупные банки все в большем объеме внедряют для своих операций новое высокотехничное и дорогостоящее оборудование, непосильное

    41. Виды страховых услуг на рынке страхования: личное и имущественное, ответственности и предпринимательских рисков

    41. Виды страховых услуг на рынке страхования: личное и имущественное, ответственности и предпринимательских рисков Специфический товар, предлагаемый на страховом рынке, — страховая услуга. Ее потребительной стоимостью является обеспечение страховой защитой,

    1.2. Информационный контур банковской деятельности и новые факторы банковских рисков

    1. 2. Информационный контур банковской деятельности и новые факторы банковских рисков Внедрение технологий ДБО привело к образованию принципиально нового явления в банковской деятельности, которое можно определить понятием «информационный контур банковской

    2.2. Классификация банковских рисков и их компонентов

    2.2. Классификация банковских рисков и их компонентов Основной акцент при рассмотрении факторов и источников компонентов банковских рисков необходимо делать на выполнении кредитной организацией своих обязательств перед клиентами ДБО и на защите их интересов.

    2.8. Возможности учета компонентов типичных банковских рисков

    2.8. Возможности учета компонентов типичных банковских рисков Вопрос проведения расчетов уровней банковских рисков в условиях отсутствия законченной теории их определения и анализа также остается до настоящего времени дискуссионным[57], тем более проблематично

    2.

     Правовое регулирование и виды банковских операций

    2. Правовое регулирование и виды банковских операций В связи с тем, что банковские операции отличны от гражданско-правовых сделок, их регулирование осуществляется не нормами гражданского права, а нормами, содержащимися в федеральных законах, регулирующих банковскую

    29. Виды лицензий. Условия получения лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций

    29. Виды лицензий. Условия получения лицензии ЦБ РФ на осуществление банковских операций Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном ФЗ «О Центральном банке Российской

    Виды инвестиционных рисков

    Виды инвестиционных рисков Существует ряд рисков, связанных с ценными бумагами. Общий риск представляет собой сумму всех рисков, связанных с осуществлением инвестиций. Для теории управления портфелем ценных бумаг основополагающее значение имеет деление риска на

    21. Перечень банковских операций и банковских сделок

    21. Перечень банковских операций и банковских сделок Перечень банковских операций является закрытым и расширительному толкованию не подлежит.Банковские операции: •?привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный

    23. Признаки банковских правоотношений

    23. Признаки банковских правоотношений Банковские правоотношения имеют несколько существенных признаков:•?это общественные отношения, т. е. отношения между лицами (юридическими и физическими), имеющие общественную значимость. •?они являются денежными по своей

    Приложение 3. Анализ рисков банковских агентов [89]

    Предисловие Данное исследование было проведено в рамках проекта «Развитие инновационного регулирования деятельности банковских агентов для повышения доступности финансовых услуг», осуществляемого Министерством экономического развития Российской Федерации

    3.2. Организация деятельности платежных агентов, банковских платежных агентов и банковских платежных субагентов

    3.2. Организация деятельности платежных агентов, банковских платежных агентов и банковских платежных субагентов Одним из направлений повышения доступности платежных услуг для населения в российских регионах является развитие деятельности платежных агентов,

    Лекция 23 Тема: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И ВИДЫ.

    ТЕОРИЯ РИСКОВ

    Лекция 23 Тема: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ, ФОРМЫ И ВИДЫ. ТЕОРИЯ РИСКОВ В данной лекции продолжается анализ проблем, возникающих в России в период рыночной трансформации ее экономики. На этот раз в лекции:• рассматривается сущность предпринимательства и

    1. Сущность рисков и их виды, страхование

    1. Сущность рисков и их виды, страхование Современная экономика основана преимущественно на рыночных началах. Она построена на взаимодействии спроса и предложения товаров и услуг, факторов производства и других материальных ресурсов. В то же время рыночная экономика

    1.3. Основные виды рисков платежных систем и методы управления ими

    1. 3. Основные виды рисков платежных систем и методы управления ими Важным элементом платежного процесса являются риски, которым подвергаются его участники. В этом разделе будут рассмотрены ключевые финансовые риски ПС, такие как риск ликвидности, кредитный риск, а также

    От чего спасаем? Виды рисков

    От чего спасаем? Виды рисков Очевидно, что от кредиторов: залоговых и незалоговых, бюджетных фондов и налоговых органов, а также претензий работников. И здесь следует оставить разрешение этической дилеммы на потом. Главная цель – сохранить свой бизнес, находящийся в

    Управление банковскими рисками на примере АО «Народный Банк Казахстана»

          Основными инструментами технического анализа  являются:

          Построение  графиков: чаще всего аналитики используют столбиковые, линейные и пункто-цифровые графики. Определение тенденции: о характере тенденции говорит направление динамики спадов и пиков. У любого трейдера, играющего на финансовом рынке, всегда есть три варианта действия: покупать (занять длинную позицию – если рынок идет вверх), продавать (занять короткую позицию — вниз) или вообще ничего не предпринимать (если рынок плоский).

          Поддержка и сопротивление: уровни предыдущих спадов называются «поддержками», т.е. это уровень или область на графике  ниже рынка, где стремление купить достаточно сильное, следовательно, падение приостанавливается и цены вновь растут. Сопротивление является прямой противоположностью поддержки. Трейдеры обычно видят в круглых числах некие ценовые ориентиры и в соответствии с этим взглядом предпринимают какие-то шаги. Таким образом, круглые числа становятся своеобразным «психологическим» уровнем сопротивления или поддержки. Построение линии тренда  представляет собой один из самых простых технических инструментов и, пока в тенденции нет перелома, может служить характеристикой направленности ее движения. Используя основные инструменты технического анализа аналитик может строить различные ценовые модели, с помощью которых составляется прогноз динамики рынка и оптимизируется система управления рисками.

          Современная теория управления финансовыми рисками  неразрывно связана с портфельным подходом. Сегодня в западной экономике наблюдается высокая активность в сфере торговли индексными опционами.

        Традиционный  анализ финансовых рисков является преимущественно  анализом отдельных финансовых инструментов: рассчитывают «внутреннюю ценность», выясняют соотношение курс/прибыль, определяют направление курса, пытаются уловить тенденции. Решающим критерием при этом является первоначально ожидаемая доходность.

         На  основании Закона Республики Казахстан  от 31 августа 1995 года №2444 «О банках и  банковской деятельности в Республике Казахстан» в целях минимизации  рисков, присущих банковской деятельности им разрабатываются и устанавливаются  пруденциальные нормативы, обязательные к исполнению банками второго уровня, в частности минимальный размер уставного капитала банка, коэффициенты достаточности собственных средств, максимальный размер риска на одного заемщика коэффициент ликвидности и т. д. На основании пруденциальных нормативов Национального Банка Республики Казахстан, банки второго уровня разрабатывают внутренние документы, регулирующие деятельность банка, в том числе и меры по снижению и минимизации рисков.

         В целях эффективной реализации стратегии  банка в области кредитования и управления кредитными рисками в АО «Народный Банк Казахстана» разработано Положение «О внутренней кредитной политики АО «Народный Банк Казахстана» для дальнейшего совершенствования кредитного процесса путем достижения максимизации доходности и минимизации рисков». В частности в данном Положении даются ограничения по портфелю кредитов АО «Народный Банк Казахстана».

         Также функция контроля за рисками относится  и к деятельности рядовых банковских работников, руководителей различного уровня и учредителей. В целом реализация функций контроля за риском в банке является итогом использования различных систем управления риском применения ряда методик и результатом каждодневной деятельности конкретных подразделений банка. В конкретном итоге она зависит от степени проработанности организационной структуры, правильности подбора персонала и, наконец, эффективности оперативного контроля за отдельными операциями непосредственно на рабочих местах. Для правильности контроля за риском необходимы: правильная система распределения полномочий; проработанные должностные инструкции; совершенные каналы передачи информации. В частности можно попытаться дать практические рекомендации по уменьшению или уходу от риска неплатежа и не возврата кредита, рассмотрев практически одну из программ кредитования АО «Народного Банка Казахстана».

     Кредитный риск измеряется следующими показателями:

    1. Коэффициент качества активов:

          К1 =     Убытки по ссудам

              Средний размер задолженности по ссудам 

          К2 =    Убытки по ссудам

               Общая сумма ссуд

    1. Маржа, скорректированная на риск = Чистый процентный доход по ссудам / Активы

         Оптимальное значение этого показателя находятся  в пределах 3 –3,5 %.

          3. Чистая процентная маржа (НИМ) = Чистый процентный доход 

                   Активы

          4. Валовая процентная маржа (СИМ) = НИМ + Прочие доходы

                                                         Активы

           5. Процент кредитного риска = Проблемный кредит

                 Общая сумма кредита

          6. Процент диверсификации кредита  = Ссуды одному заемщику

                                                     Собственный капитал банка

         Международная банковская практика свидетельствует  о том, что банки не должны предоставлять  кредиты одному заемщику в сумме, превышающей 25 % собственного капитала банка. Для управления рисками, возникающими при кредитовании АО «Народный Банк Казахстана» придерживается следующих правил:

    • Банк не кредитует клиентов, отнесенных к низшим категориям по надежности;
    • Банк не кредитует вновь образованные компании, если только такая компания не является аффилированной по отношению к корпоративному клиенту Банка или не располагает исчерпывающими гарантиями;
    • Банк не кредитует проекты создания новых бизнесов, без участия клиента в таком проекте собственным капиталом, минимальный вклад клиента должен составлять не менее 30 % от стоимости проекта;
    • Банк как правило не предоставляет кредиты без обеспечения, за исключением овердрафтов. Предоставление бланковых кредитов допускается только корпоративным клиентам Банка;
    • Банк самостоятельно производит стоимостную оценку всех видов обеспечения и определение его ликвидности, при кредитовании учитывается только оценка Банка;
    • Банк не предоставляют кредиты под обеспечение, отнесенное к низким категориям по ликвидности.

         На  сегодняшний день АО «Народный Банк Казахстана» осуществляет кредитование по программам кредитования физических лиц на потребительские цели, кредитовании по линии ЕБРР, кредитование по пластиковым карточкам.

         За 2010 год АО «Народный Банк Казахстана» выдано кредитов физическим лицам на потребительские цели в сумме 33 368 тыс. тенге и погашено на сумму

    24 443 тыс. тенге. Количество заемщиков по состоянию на 1 января 2010 года составило 655 человек. Проблемных кредитов в ссудном портфеле АО «Народный Банк Казахстана» по состоянию на 01 января 2010 года нет. За данный период получен доход от кредитования физических лиц в размере 4 332 тыс. тенге, уровень доходности кредитных операций составляет 22,4%.

         В 2010 году значительный объём кредитных ресурсов был направлен на кредитование металлообрабатывающих, пищевых предприятий и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Всего за год таким организациям было выдано кредитов на 523 млн. тенге. Продолжалось кредитование субъектов малого и среднего бизнеса по программам МСБ, программе кредитования физических лиц на бизнес цели и по линии ЕБРР. Всего по этим программам было выдано кредитов 433,6 млн. тенге.

         Общий объём кредитных вложений составил 956,6 млн. тенге, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2009 года. Остаток ссудной задолженности за год вырос в 3,5 раза и составил 527,6 млн. тенге.

         Стремясь  к снижению потерь по ссудам, АО «Народный  Банк Казахстана» усилил мониторинг выданных ссуд, это дало возможность  на протяжении года поддерживать высокий уровень стандартных кредитов, его среднегодовое значение 98,6%. По состоянию на 1 января 2010 года стандартная ссудная задолженность составила 99,98%.

     

             Заключение

            В условиях рыночных отношений возникает необходимость соизмерения прибыли и риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от ряда объективных и субъективных факторов. Особенно важно измерить или частично определить уровень какого-то конкретного вида риска или совокупности риска. В настоящее время анализ и оценка уровня риска производится с помощью инструментов теории вероятности и методов математической статистики.

         Необходимо  отметить, что в процессе своей  деятельности банки сталкиваются с  совокупностью различных видов  рисков, отличающихся между собой  по месту и времени возникновения; совокупностью внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень; и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. Продуманная внутрибанковская система лимитов и правил позволит не только ограничивать общие рискованные обязательства банков, но и устанавливать соответствующие лимиты для отдельных подразделений банка. О любом превышении установленных лимитов следует сообщать руководству банка, разрешать подобное увеличение может только специально уполномоченный на это персонал.

         Эффективность управления рисками во многом зависит  от качества информационной системы, призванной минимум один раз в день предоставлять руководству банка информацию о рисках, прибылях и убытках. В свою очередь руководство банка должно следить за тем, чтобы различные элементы системы управления рисками регулярно проверялись и оценивались. В банке должны быть организованы различные потоки информации для управления рисками и внутреннего контроля с одной стороны, и для коммерческих служб – с другой.

         На  основе вышеизложенного можно сделать  вывод, что залогом успеха устойчивого развития банка является четко продуманная система управления рисками, которая включает политику, соответствующую ей организационную структуру, информационное обеспечение, систему мер ограничения, страхования и контроля за рисками, присущими банковской деятельности.

         Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволить снижать  потери банка и постоянно расширять  сферу предоставляемых услуг.

         В условиях усиливающейся межбанковской  конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют методами минимизации банковских рисков.

    1. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года №2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
    2. Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года №2155 «О Национальном Банке Республике Казахстан».
    3. Гаджиев Ф.Р. Управление валютными рисками.// Деньги и кредит.- 2008 г.- № 9.- с.66-69             
    4. Осипенко Т.В. О системе рисков банковской деятельности. // Деньги и кредит. 2005 г. № 4. С 28-30.
    5. Беляков А.В. Банковские риски. Проблемы учета, управления и регулирования. – М.: БДЦ-Пресс, 2006 г.
    6. Гусейнов Р.М., Горбачева Ю.Л. История экономических учений. — М.: НГА, 2005.
    7. Гамарник Г.Н.  Управление экономикой Казахстана: методология, подходы, пути реализации.- Алматы. – 2008.
    8. Журнал «Банки Казахстана» №9 2009 г.
    9. Райзберг Б.А. Курс экономики. – М.: Инфра-М, 2009.
    10. Севрук В.Т. Банковские риски. – М.: Дело ЛТД, 2006.
    11. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: «Дашков и Ко», 2007.
    12. Тюрина А.В. О кредитных рисках и возможностях кредитования. // Финансы и кредит. 2009. № 12. С 146-148.        
    13. Шабаева В. Организация управления рисками в инвестиционных банках. // Финансовый бизнес. 2007 г. № 1. С 6-9.       
    14. Исследование «Эксперт РА» в ноябре 2009 года.
    15. Банковское дело: Стратегическое руководство / Рук. Проекта У. Гулд; Под. Ред. В.В. Платонова, М. Д. Хиггинса — М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 2006 г.- 431с.
    16. Анализ экономической деятельности клиентов банка: Учеб. Пособие/ Под.ред. О.И. Лаврушина.- М.: Инфра- М, 2006 г.- 456с.      
    17. Банковское дело/Под ред. доктора экономических наук Г.С. Сейткасимова. — Алматы: 2008 г.           
    18. Кулмагамбетов А.Р. Управление финансовыми рисками. // Рынок ценных бумаг Казахстана. 2009 г. № 9. С 18-24.       
    19. Якоб Х.Р. и др. Управление кредитными рисками: необходимость целостного видения // Бизнес и банки. – 2007 г.- № 29-30

    Зоны риска кредитных вложений — презентация онлайн

    1. ЗОНЫ РИСКА КРЕДИТНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

    АФКбд-41
    ВЛАСОВА А. ПАРКОВА М.

    2. Кредитный риск

    Это риск возникновения у банка убытков вследствие
    несоблюдения заемщиками первоначальных условий договоров
    по исполнению ими принятых на себя денежных обязательств.
    Исходя из этого, кредитный риск – это максимально ожидаемый
    убыток, который может произойти с заданной вероятностью в
    течение определённого периода времени в результате
    уменьшения стоимости кредитного портфеля, в связи с частичной
    или полной неплатёжеспособностью заёмщиков к моменту
    погашения кредита.

    3. Зоны банковской деятельности, генерирующие кредитные риски:


    кредитование клиентов
    инвестиции в ценные бумаги
    межбанковское размещение
    деятельность дочерних компаний
    взаимоотношения с дебиторами
    Кредитный риск лежит в основе
    взаимоотношений между банком и клиентом по
    договору займа (гарантии, аккредитива и др.) и
    зависит как от клиента, так и от банка. В целом
    все причины возникновения кредитного риска
    банка могут быть разделены на две группы,
    внутренние и внешние.

    6. Внешние причины возникновения кредитного риска находятся вне банка. Они подразделяются на:

    • кредиторские – это причины возникновения кредитного риска,
    которые зависят от заемщика, т. е. получателя банковского кредита.
    К ним относятся положение заемщика на рынке, уровень его
    прибыльности, масштабы деятельности, величина располагаемого и
    собственного капиталов и т. п.;
    • рыночные – это причины возникновения кредитного риска, которые
    определяются конъюнктурой всего рынка. К ним относятся факторы,
    определяющие общерыночную конъюнктуру: изменения рыночных
    цен, валютных курсов, процентных ставок, состава участников рынка
    и др.;
    • внерыночные – это причины возникновения кредитного рынка,
    которые находятся вне рынка. К таким причинам относятся
    политические действия государства, изменения в законодательстве,
    природные события (землетрясения, наводнения и т. п.) и др.

    7. Внутренние причины возникновения кредитного риска многогранны. В целом к ним можно отнести такие причины:

    • ошибки в управлении, например ошибочную
    кредитную политику банка, ошибки в принятии
    решений о кредитовании конкретных клиентов
    банка, ошибки в документации и др.;
    • неготовность к проведению кредитных операций,
    например необученность соответствующего
    персонала банка, нехватку нужного
    оборудования, неготовность нормативной
    документации и т. п.
    Большая совокупность внешних и внутренних факторов
    обусловливает множество проявлений и видов кредитного
    риска. В процессе анализа рисков кредитного портфеля
    необходимо учитывать, что в деятельности все виды рисков
    тесно взаимосвязаны. Помимо выявления и оценки
    индивидуальных рисков, банку необходимо знать об уровне
    совокупного уровня риска кредитного портфеля (R). Поскольку
    риск выражает возможность потерь, постольку в зависимости
    от их величины выделяются три зоны: допустимого,
    критического и катастрофического рисков.

    9. Зоны риска кредитного портфеля

    • Зона допустимого риска — область, в пределах которой
    величина вероятных потерь не превышает ожидаемой
    прибыли. Значение совокупного риска для данной
    зоны не должно превышать значения 0,3 (R ≤ 0,3) , что
    определяет экономическую целесообразность
    деятельности коммерческого банка.
    • Зона критического риска (0,3 ≤ R ≤ 0,7) — область
    возможных потерь, превышающих величину
    ожидаемой прибыли, опасность не получить никакого
    дохода и понести убытки.
    • Зона катастрофического риска (R ≥ 0,7) — область
    вероятных потерь, которые превосходят критический
    уровень и могут достигать величины, равной капиталу
    банка.
    Чаще всего встречаются внешние факторы риска, однако
    кредитный риск зависит не только от внешних факторов, но и от
    качества кредитной работы в банке, квалификации сотрудников
    кредитного подразделения. В свою очередь, качество кредитной
    работы влияет на финансовые показатели банка как посредством
    начисленного и полученного процентного дохода, так и через
    механизм формирования резервов на возможные потери по
    ссудам. Всесторонний анализ уровня рисков и его факторов
    позволит разработать механизм управления ими.

    12. Благодарим за внимание!

    БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

    Рисков банков

    Часто говорят, что прибыль — это награда за риск. Нигде это верно не так, как в случае банковской индустрии. Банки буквально подвержены множеству различных видов рисков. Успешный банкир — это тот, кто может снизить эти риски и на постоянной основе обеспечить значительную прибыль для акционеров. Снижение рисков начинается с правильного определения рисков, почему они возникают и какой ущерб они могут причинить. В этой статье мы перечислили основные типы рисков, с которыми сталкивается каждый банк.Они следующие:

    Кредитные риски

    Кредитный риск — это риск, который возникает из-за возможности невыплаты займов заемщиками. Хотя кредитный риск в значительной степени определяется как риск неполучения платежей, банки также включают в эту категорию риск просроченных платежей.

    Часто эти риски движения денежных средств вызваны неплатежеспособностью заемщика. Следовательно, такого риска можно избежать, если банк будет проводить тщательную проверку и налагать санкции на ссуды только для физических и юридических лиц, у которых вряд ли закончится доход в течение периода ссуды.Рейтинговые агентства предоставляют адекватную информацию, позволяющую банкам принимать обоснованные решения в этом отношении.

    Прибыльность банка чрезвычайно чувствительна к кредитным рискам. Следовательно, даже если кредитный риск возрастет на небольшую величину, прибыльность банка может сильно пострадать. Поэтому для борьбы с такими рисками банки придумали самые разные меры. Например, банки всегда держат определенную сумму средств в резервах для снижения таких рисков.

    В момент предоставления ссуды на счет резерва зачисляется определенная сумма денег.Кроме того, банки начали использовать такие инструменты, как структурированное финансирование, для снижения таких рисков. Секьюритизация помогает удалить концентрированный риск из банковских книг и распределить его среди различных инвесторов на рынках капитала. Кредитные деривативы, такие как своп кредитного дефолта, также появились, чтобы помочь банкам выжить в случае кредитного дефолта.

    Невыплаченные кредиты были, есть и всегда будут побочным продуктом ведения банковского бизнеса. Современные банки осознали это и готовы справиться с ситуацией, не становясь неплатежеспособными, пока не произойдет катастрофический убыток.

    Рыночные риски

    Помимо предоставления кредитов, банки также держат значительную часть ценных бумаг. Некоторые из этих ценных бумаг удерживаются из-за казначейских операций банка, то есть как средство для хранения денег на короткий срок. Однако многие ценные бумаги также используются в качестве залога на основании того, какие банки предоставили ссуды своим клиентам. Таким образом, банковский бизнес тесно связан с бизнесом на рынках капитала.

    Банки сталкиваются с рыночными рисками в различных формах.Например, если они владеют большим капиталом, они подвержены риску капитала. Кроме того, банки по определению должны держать иностранную валюту, подвергая их валютным рискам. Аналогичным образом банки предоставляют ссуды под такие товары, как золото, серебро и недвижимость, что также подвергает их товарным рискам.

    Чтобы снизить такие риски, банки просто используют контракты хеджирования. Они используют производные финансовые инструменты, которые свободно доступны для продажи на любом финансовом рынке. Используя такие контракты, как форварды, опционы и свопы, банки могут практически исключить рыночные риски из своего баланса.

    Операционные риски

    Банки должны проводить массовые операции, чтобы быть прибыльными. Эффект масштаба работает в пользу более крупных банков. Следовательно, поддержание согласованности внутренних процессов в таком большом масштабе является чрезвычайно сложной задачей.

    Операционный риск возникает в результате сбоя бизнес-процессов в повседневной деятельности банка. Примеры операционного риска могут включать платежи, зачисленные на неправильный счет, или выполнение неправильного приказа при работе на рынках.Ни одно из отделений банка не застраховано от операционных рисков.

    Операционные риски возникают в основном из-за неправильного приема на работу людей или, альтернативно, они также могут возникать при выходе из строя систем информационных технологий. Несоблюдение внутренних процессов также может привести к катастрофическим ошибкам. Например, банк Barings Bank обанкротился из-за неспособности внедрить соответствующий внутренний контроль. Один трейдер смог сделать так много ставок на рынке деривативов, что капитал Barings Bank был уничтожен, и банк просто прекратил свое существование.

    Моральная опасность

    Недавняя помощь банкам многими странами создала другой вид риска, называемый моральным риском. Этот риск не подвержен ни банку, ни его акционерам. Вместо этого с этим риском сталкиваются налогоплательщики страны, в которой работают банки. Банки привыкли чрезмерно рисковать. Если их риск окупится, они получат прибыль. Однако, если их риск обратный, то убытки несут налогоплательщики в виде финансовой помощи. Эта модель, слишком большая, чтобы обанкротиться, заставила банки безрассудно стремиться к прибыли.Хотя центральные банки используют аудиты для обеспечения соблюдения безопасных методов ведения бизнеса, в настоящее время банки занимаются рискованным бизнесом в тот момент, когда они не находятся под надзором регулирующих органов.

    Риск ликвидности

    Риск ликвидности — еще один вид риска, присущий банковскому бизнесу. Риск ликвидности — это риск того, что банк не сможет выполнить свои обязательства, если вкладчики придут и заберут свои деньги. Этот риск присущ банковской системе с частичным резервированием.Следовательно, в этой системе только процент полученных депозитов удерживается в качестве резервов, а остальная часть используется для создания кредитов. Следовательно, если бы все вкладчики учреждения пришли забрать свои деньги сразу, у банка не хватило бы денег. Эта ситуация называется банковским бегством. Это происходило бесчисленное количество раз в истории современного банковского дела.

    Современные банки не очень обеспокоены риском ликвидности. Это потому, что у них есть поддержка центрального банка.В случае набега на конкретный банк центральный банк направляет все свои ресурсы пострадавшему банку. Таким образом, вкладчики могут получить возврат, когда они потребуют свои вклады. Это восстанавливает доверие вкладчиков к финансам банка и предотвращает массовую утечку средств из банка.

    Многие современные банки столкнулись с массовым изъятием средств. Однако ни один из них не стал неплатежеспособным из-за бегства из банков после создания центральных банков.

    Бизнес-риск

    Банковская отрасль сегодня значительно развита и диверсифицирована.Сегодня у банков есть широкий выбор стратегий, из которых они могут выбирать. После выбора такой стратегии банкам необходимо сосредоточить свои ресурсы на достижении своих стратегических целей в долгосрочной перспективе.

    Следовательно, всегда существует риск того, что данный банк может выбрать неправильную стратегию. В результате этого неправильного выбора банк может понести убытки и в конечном итоге быть приобретенным или просто рухнуть. Рассмотрим случай с такими банками, как Washington Mutual и Lehman Brothers. Эти банки выбрали субстандартный путь роста.Их стратегия заключалась в том, чтобы быть предпочтительным кредитором для людей с менее чем идеальным кредитным рейтингом. Однако вся сфера субстандартного кредитования обанкротилась, и, поскольку эти банки были сильно подвержены таким кредитам, они также понесли ужасные последствия.

    Банки не имеют возможности снизить риски, связанные с достижением несоответствующих бизнес-целей. Какие цели были правильными, а какие нет? На этот вопрос можно ответить только задним числом. Когда Lehman Brothers сосредоточила свои ресурсы на субстандартном кредитовании, это должно было казаться стратегически правильным решением!

    Репутационный риск

    Репутация — чрезвычайно важный нематериальный актив в банковском бизнесе.Такие банки, как JP Morgan bank, Chase bank, Citibank, Bank of America и т. Д., Работают в этом бизнесе сотни лет и имеют безупречную репутацию. Такая репутация позволяет им вести больший бизнес с большей прибылью.

    Клиенты хотят, чтобы их деньги были депонированы в местах, где, по их мнению, соблюдаются безопасные и надежные методы ведения бизнеса. Следовательно, если в СМИ появляются какие-либо новости, которые представляют данный банк в негативном свете, такие новости негативно влияют на бизнес банка. Например, недавно считалось, что Ситибанк манипулирует курсами Форекс путем проведения ложных сделок со своими собственными торговыми партнерами. Когда регулирующие органы узнали о хищнической тактике Citibanks, они наложили на банк огромные штрафы.

    Помимо штрафов, Ситибанк также потерял репутацию банка, придерживающегося принципов добросовестной торговли, когда клиенты узнали, что они склонны прибегать к манипулированию рынком. Многие потенциальные клиенты могли перенести свой бизнес из Ситибанка в результате этого открытия, что привело к денежным потерям в результате потери репутации.

    Банки могут спасти свою репутацию, гарантируя, что никогда не будут участвовать в каких-либо нечестных или манипулятивных методах ведения бизнеса.Кроме того, банки должны постоянно следить за тем, чтобы их усилия по связям с общественностью отображали их как дружелюбный и честный банк.

    Системный риск

    Системный риск возникает из-за того, что финансовая система представляет собой единую сложную и связанную сеть. Следовательно, банкротство одного банка может вызвать крах и многих других банков. Это связано с тем, что банки являются контрагентами друг друга во многих транзакциях. Следовательно, в случае банкротства одного банка событие кредитного риска для других банков становится реальностью.

    Им приходится списывать определенные активы в результате банкротства их контрагента. Это списание часто приводит к банкротству других банков, и кажется, что их не остановить. Системный риск — это крайне плохой сценарий. Например, когда в 2008 году случился кризис субстандартного кредитования, казалось, что вся мировая финансовая система рухнет.

    Таким образом, сама природа банковской системы делает их подверженными системным рискам. Системные риски не влияют на отдельный банк, а влияют на всю систему.Следовательно, отдельный банк мало что может сделать для защиты в случае материализации такого риска.

    Таким образом, управление банками требует большого мастерства, поскольку необходимо снизить риски нескольких типов. Некоторых из этих рисков можно избежать, в то время как для других лучшее, что могут сделать банки, — это минимизировать их ущерб.



    Авторство / Ссылки — Об авторе (ах)
    Статья написана «Прачи Джунджа» и проверена командой Management Study Guide Content . В состав группы MSG по содержанию входят опытные преподаватели, профессионалы и эксперты в предметной области. Мы являемся сертифицированным поставщиком образовательных услуг ISO 2001: 2015 . Чтобы узнать больше, нажмите «О нас». Использование этого материала в учебных и образовательных целях бесплатно. Укажите авторство используемого содержимого, включая ссылку (-ы) на ManagementStudyGuide.com и URL-адрес страницы содержимого.


    10 основных рисков, с которыми сталкиваются банки в 2020 году

    За довольно долгое время финансовая отрасль стала свидетелем многих значительных преобразований, связанных с развитием технологий, трансформацией бизнес-модели, изменением нормативных стандартов и многими другими внешними и внутренними факторами.Сегодня банковский сектор сильно изменил жизнь простых людей. Банки стали намного более продвинутыми, и аспект безопасности был значительно улучшен.

    Однако с увеличением числа банков банковские операции значительно усложнились. Риски, связанные с внедрением революционных технологий, потребовали изменения нормативной базы и бизнес-процедур. Даже если мы говорим об истории, банки понесли значительные убытки из-за изменения моделей поведения клиентов, внедрения новых технологий, изменений в международной политике и так далее.Следовательно, очень важно обсудить значительные риски, связанные с финансовой отраслью, с которыми в основном сталкиваются все банки.

    1. Кредитный риск

    Одной из самых серьезных угроз, с которыми сталкиваются банки, является кредитный риск. Проще говоря, кредитный риск определяется как неспособность заемщика или контрагента выполнить договорные обязательства. Другими словами, когда заемщик не может выплатить соответствующую сумму кредитору из-за финансового кризиса. В прошлом банки несли огромные убытки из-за кредитных рисков, и все еще подвержены этим убыткам.

    Хотя кредитные убытки в первую очередь определяются неспособностью заемщика погасить ссуды кредиторам, они также включают просрочку платежей заемщика. Это означает, что если какой-либо заемщик не производит своевременные платежи, то в таких случаях также возникают кредитные риски.

    Что можно сделать?

    Такие виды убытков обычно возникают из-за неплатежеспособности заемщика. Следовательно, банки должны провести надлежащее исследование, прежде чем предоставлять ссуды, и должны санкционировать ссуды только тем физическим и юридическим лицам, которые вряд ли исчерпают свой доход в течение периода выплаты.

    2. Рыночный риск

    Рыночные риски определяются как риски, связанные с падением доли компании или снижением стоимости акций сторонних компаний, в которые банк вложил средства. Все мы знаем, что, помимо выдачи кредитов, банки также владеют определенным количеством акций на рынке. В том случае, если каким-либо образом цена акций банков снизится, они понесут огромные убытки, и эти виды убытков обычно подвержены рыночному риску.

    Рыночные риски могут варьироваться в зависимости от типа товаров, которыми владеет банк. Например, если банк владеет иностранной валютой, он подвержен валютному риску, в случае золота, серебра или недвижимости они подвержены товарным рискам и т. Д., Как и в случае с риском акций.

    Что можно сделать?

    Для снижения рыночных рисков банки обычно используют контракты хеджирования. Они используют контракты, такие как форварды, опционы, свопы и многие другие, чтобы полностью устранить различные рыночные риски.

    3. Деловой риск

    Деловые риски являются значительным результатом кредитного риска.Проще говоря, когда банку не удается получить прибыль в течение определенного периода, это называется бизнес-риском. Часто бизнес берет ссуду в банке, а затем не возвращает ее. При таком сценарии банки несут убытки из-за бизнес-риска.

    Результатом потери бизнеса является либо приобретение другими банками, либо крах крупных банков. Примеры таких банков, которые понесли огромные убытки из-за неправильной бизнес-стратегии, — это Washington Mutual и Lehman Brothers.

    Что можно сделать?

    Хотя не существует надежных методов устранения бизнес-рисков, принятие правильной стратегии может помочь.

    4. Риск соответствия

    Когда банк не соблюдает надлежащие нормативные стандарты, установленные финансовыми учреждениями, такой тип риска известен как комплаенс-риск. Обычно это не намного больший риск, но, безусловно, имеет некоторые важные результаты. Когда банк не соблюдает надлежащие правила, установленные банковскими учреждениями в их определенном филиале, они сталкиваются с финансовыми и юридическими потерями.

    Эти убытки серьезно сказываются на банках, и их ежедневные банковские цели несут убытки.Они должны понести юридические санкции и могут столкнуться с серьезными проблемами со стороны регулирующего комитета.

    Что можно сделать?

    Чтобы снизить риски такого рода, банки должны формулировать, регулировать и управлять всеми нормативными актами и политиками соответствия во всех своих филиалах.

    5. Угроза безопасности

    Это значительный риск, который находится на вершине списка на мировом рынке независимо от их доменов. Кибербезопасность оказывает влияние на финансовую отрасль в течение нескольких лет, и проблема все еще сохраняется в банковском секторе.Мы были свидетелями множества случаев, когда хакеры проникли в уровни безопасности некоторых крупных банков и украли у них крупную сумму.

    Банковские учреждения по-прежнему вкладывают значительные средства в обеспечение безопасности, чтобы сделать данные своих клиентов и их системы более безопасными, чем когда-либо. Отрасль использует последние технологические достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения, блокчейна, больших данных и т. Д., Чтобы дать положительные результаты с точки зрения безопасности.

    Что можно сделать?

    Банкам необходимо вкладывать средства в первоклассное программное обеспечение для финансовых технологий и мобильные приложения, которые являются более безопасными и недоступными. Они должны хранить свою личную информацию в безопасности, используя высокотехнологичный электронный носитель.

    6. Операционный риск

    Когда есть сбой во внутренних процессах банка из-за неэффективных систем, это называется операционным риском. Все мы знаем, что банки должны выполнять широкий спектр банковских операций, таких как ежедневные транзакции, трансграничные переводы, депозиты наличными и многое другое. Однако бывают случаи, когда внутренние системы или центральная система замедляются.

    При таком сценарии банк несет убытки из-за операционного риска. Мало того, что когда есть другие ошибки, такие как перевод платежа на неправильный счет, выполнение неправильного заказа и т.д., также подпадает под операционный риск. Примечательно, что банки напрямую не страдают из-за операционных рисков.

    Что можно сделать?

    Операционные риски можно свести к минимуму, автоматизируя рабочие процессы, чтобы уменьшить вмешательство человека.Кроме того, банки должны использовать программное обеспечение от надежной компании-разработчика, чтобы обеспечить бесперебойную работу.

    7. Репутационный риск

    Репутационный риск — это значительный результат операционного риска и, в некоторой степени, риска для безопасности. Другими словами, когда компания не может обеспечить безопасность своих клиентов или когда они неэффективно обрабатывают свои запросы, они несут потери в пользователях. Люди начали распространять слухи о банке, и имидж банка портится.

    Новостные каналы опрашивают людей и высказывают ложные мнения о банках. При таком сценарии ежедневная выручка банка резко снижается, и, следовательно, они несут огромные убытки. Они теряют свою звездную репутацию на мировом рынке, а их прибыль уменьшается.

    Что можно сделать?

    Банки должны обеспечивать бесперебойную работу и обеспечивать безопасность всех своих клиентов. Они никогда не должны участвовать в каких-либо недобросовестных действиях и должны всячески обеспечивать удовлетворение запросов потребителей.

    8. Риск ликвидности

    Риски ликвидности возникают из-за увеличения неприбыльных активов в банке. То есть, если из-за бизнес-риска увеличиваются кредитные убытки и убытки, возникает риск ликвидности. Из-за повышения риска ликвидности банк становится недостаточным для выполнения обязательств, если какой-либо вкладчик приходит забрать свои деньги.

    Если оглянуться назад, то потери из-за риска ликвидности в то время серьезно беспокоили все банки.Однако нынешний сценарий полностью изменился. Теперь в банках действуют новые правила хранения минимальной суммы зарезервированных денежных средств для снижения риска ликвидности. Это означает, что вкладчикам могут быть выплачены выплаты даже во время кредитования убытков.

    Что можно сделать?

    Банки должны соблюдать надлежащие правила центральных банков и должны держать в банках минимально необходимую сумму, чтобы исключить вероятность потерь из-за риска ликвидности.

    9. Систематический риск

    Когда с банком связаны какие-либо внешние проблемы, такие как забастовка сотрудников, колебания рынка, нестабильность правительства и т. Д., То это называется систематическим риском. Систематическая неопределенность находится вне контроля руководства, поскольку полностью зависит от различных внешних факторов.

    Убытки из-за систематических рисков непредсказуемы, и их невозможно полностью избежать. Банки несут огромные убытки из-за систематического риска и могут быть вынуждены списать определенные активы, чтобы компенсировать свои потери.

    Что можно сделать?

    Систематические риски совершенно непредсказуемы, поэтому их невозможно устранить. Однако с помощью умных навыков их можно в определенной степени свести к минимуму.

    10. Моральная опасность

    Моральный риск — это совершенно новый вид риска по сравнению с другими упомянутыми рисками. Он недавно обнаружился на мировом рынке. Моральный риск возникает, когда банк берет на себя определенный риск, даже если он знает, что кто-то другой должен нести убытки.Другими словами, когда банк инвестирует в рискованный бизнес, и это приводит к обратным результатам, то все убытки несут налогоплательщики.

    Хотя центральный банк очень тщательно отслеживает банки и их операции, некоторые из них все еще берут на себя ужасный риск, когда они не находятся под надзором регулирующих органов. Они могут заниматься незаконными методами и создавать дисбаланс для налогоплательщиков, когда их планирование терпит неудачу.

    Что можно сделать?

    Центральному банку следует уделять больше внимания деятельности банков по устранению потерь, вызванных моральным риском.Банки также не должны заниматься рискованным бизнесом и должны идти правильным путем.

    В этой статье мы обсудили десять основных рисков, с которыми сталкивается банковский сектор в условиях растущей цифровизации. Нельзя сказать, что со всеми этими рисками в то или иное время сталкивается каждый банк мира. И лучший способ бороться со всеми упомянутыми рисками и потерями из-за этих рисков — выбрать более безопасное финансовое решение.

    Мы, в Matellio, всегда предоставляем всем нашим клиентам эффективные и безопасные программные приложения. Наши опытные разработчики и сертифицированные инженеры по обеспечению качества позаботятся о том, чтобы ваш продукт оставался безопасным и беспроблемным для достижения ваших бизнес-целей. Итак, если у вас есть идеи по разработке продукта или вы хотите создать надежное финансовое решение, всегда обращайтесь к нам.

    Банковские риски

    У банка много рисков, которыми нужно управлять, особенно потому, что банк использует большое количество кредитного плеча. Без эффективного управления рисками он может очень легко стать неплатежеспособным.Если считается, что банк находится в слабом финансовом положении, вкладчики изымают свои средства, другие банки не будут давать ему ссуды, и банк не сможет продавать долговые ценные бумаги, такие как облигации или коммерческие ценные бумаги, на финансовых рынках, что ухудшит финансовое состояние банка. Страх банкротства банка был одной из основных причин Великой рецессии 2007–2009 годов и других финансовых паник в прошлом. Например, в 2008 году Королевский банк Шотландии, в то время крупнейший банк в мире, имел активы в 2 фунта стерлингов. 4 триллиона, были уменьшены из-за потери всего лишь 8 миллиардов фунтов стерлингов, что составило 0,3% его активов, потому что оно было полностью заемным.

    Хотя банки разделяют многие из тех же рисков, что и другие предприятия, основными рисками, которые особенно влияют на банки, являются риск ликвидности, риски процентной ставки, риски кредитного дефолта и торговые риски.

    Риск ликвидности

    Ликвидность — это способность платить по требованию. Ликвидный актив является либо средством платежа, например деньгами, либо может быть легко преобразован в средство платежа, например, перевод денег со сберегательного счета на текущий счет.Основное ожидание любого банка — предоставить средства по требованию, например, когда вкладчик снимает деньги со сберегательного счета, или когда предприятие предъявляет чек для оплаты, или когда заемщики хотят использовать свои кредитные линии. Другая потребность в ликвидности — просто оплачивать счета в срок.

    Основная проблема в управлении ликвидностью для банка заключается в том, что, хотя векселя в основном предсказуемы как по срокам, так и по сумме, потребности клиентов в средствах крайне непредсказуемы, особенно депозиты до востребования (текущие счета).

    Другой серьезный риск ликвидности — это внебалансовые риски , такие как обязательства по предоставлению кредитов, аккредитивы и производные финансовые инструменты. Обязательство по ссуде — это кредитная линия, которую банк предоставляет по запросу. Аккредитивы включают коммерческих аккредитивов , где банк гарантирует, что импортер заплатит экспортеру за импорт, и резервный аккредитив , который гарантирует, что эмитент коммерческих ценных бумаг или облигаций выплатит основную сумму.

    Производные финансовые инструменты представляют собой значительный внебалансовый риск, о чем свидетельствует крах American International Group (AIG) в 2008 году. Банки участвуют в двух основных типах производных финансовых инструментов: процентных свопах и свопах на дефолт по кредитам. Свопы процентных ставок — это соглашения, по которым одна сторона обменивает платежи с фиксированной процентной ставкой на плавающие ставки другой стороны. Свопы кредитного дефолта ( CDS ) — это соглашения, по которым одна сторона гарантирует основной платеж по облигации держателю облигации.

    Управление ликвидностью достигается за счет управления активами и пассивами. Управление активами требует хранения денежных средств и ликвидных активов, которые можно быстро продать с небольшими затратами. Управление пассивами — это разумное заимствование.

    Управление активами

    Основным ключом к использованию управления активами для обеспечения ликвидности является сохранение как денежных, так и ликвидных активов. Ликвидные активы можно быстро продать по цене за вычетом транзакционных издержек или спреда между ценой покупки и продажи. Следовательно, ликвидные активы могут быть конвертированы в платежное средство за небольшие деньги.

    Основное решение для обеспечения ликвидности для банков — наличие резервов, которые также требуются по закону. Резервы — это сумма денег, хранящаяся либо в виде наличных денег в хранилище, либо в виде наличных денег на банковском счете в Федеральной резервной системе, называемом федеральными фондами . Он также может включать наличные деньги, которые банк имеет на счете в банке-корреспонденте. В Соединенных Штатах Федеральная резервная система определяет размер обязательных резервов (он же юридических резервов , первичных резервов ), который выражается как норматив обязательных резервов , равный сумме резервов в процентах от депозиты до востребования банка.Банк может даже хранить избыточных резервов на своем счете в Федеральной резервной системе для большей ликвидности, особенно после того, как Федеральная резервная система начала выплачивать проценты по этим счетам с октября 2008 года.

    Хотя резервы обеспечивают ликвидность, они приносят мало денег или совсем не приносят их. Денежные средства в хранилище не приносят никаких процентов, а со счетов Федеральной резервной системы выплачивается 1% или меньше. Покупая ликвидные активы, банк может зарабатывать деньги, сохраняя при этом ликвидность. Самый ликвидный и безопасный актив — казначейские облигации Соединенных Штатов Америки, основными покупателями которых являются банки.

    Банки также могут продавать ссуды, особенно те, которые регулярно секьюритизированы , такие как ипотечные кредиты, дебиторская задолженность по кредитным картам и автокредитам.

    Банк также может увеличить ликвидность, не продлевая ссуды. Многие ссуды представляют собой краткосрочные ссуды, которые постоянно продлеваются, например, когда банк покупает коммерческие бумаги у предприятия. Не продлевая ссуду, банк получает основную сумму. Однако большинство банков не хотят использовать этот метод, потому что большинство краткосрочных заемщиков являются бизнес-клиентами, и отказ от продления ссуды может оттолкнуть клиента, побуждая его заняться другим бизнесом.

    Управление пассивами

    Банк может увеличить ликвидность за счет заимствования, либо путем получения ссуды, либо путем выпуска ценных бумаг. Банки преимущественно заимствуют друг у друга на межбанковском рынке, известном как рынок федеральных фондов , где банки с избыточными резервами ссужают ссуды банкам с недостаточными резервами. Банки также могут брать займы напрямую у Федеральной резервной системы, но они делают это только в крайнем случае.

    Банки являются крупными пользователями долгового инструмента, известного как соглашение об обратной покупке (также известное как репо ), которое представляет собой краткосрочную ссуду с обеспечением, при которой заемщик обменивает обеспечение на ссуду с намерением отменить сделку по указанной время вместе с выплатой процентов.Большинство операций репо — это ссуды овернайт, а наиболее распространенным обеспечением являются казначейские векселя. Репо обычно осуществляется с институциональными инвесторами, такими как инвестиционные и пенсионные фонды, у которых часто есть наличные для инвестирования.

    Основная гарантия, которую продают банки, — это большой депозитный сертификат ( CD ), который является предметом переговоров и может быть легко продан на денежном рынке. Большой компакт-диск — это срочный депозит в размере 100 000 долларов и более. (Банки также продают небольшие компакт-диски розничным покупателям, но их нельзя продавать на финансовых рынках.) Другие основные ценные бумаги, продаваемые банками, включают коммерческие бумаги и облигации.

    Кредитные риски

    Риск кредитного дефолта возникает, когда заемщик не может погасить ссуду. В конце концов, обычно после 90 дней невыплаты, ссуда списывается. По закону банки обязаны вести учет резервов на покрытие убытков по ссудам для покрытия этих убытков.

    Банки снижают кредитный риск за счет отбора заявителей на получение кредита, требования обеспечения кредита, выполнения анализа кредитного риска и диверсификации рисков.

    Банки могут существенно снизить свой кредитный риск, предоставляя ссуды своим клиентам, поскольку они имеют гораздо больше информации о них, чем о других, что помогает уменьшить неблагоприятный отбор. Чековые и сберегательные счета могут показать, насколько хорошо клиент обращается с деньгами, его минимальный доход и ежемесячные расходы, а также размер их резервов, чтобы удержать его в финансово напряженные времена. Банки также будут проверять доходы и историю занятости, а также получать кредитные отчеты и кредитные рейтинги от кредитных агентств.

    Обеспечение по ссуде значительно снижает кредитный риск не только потому, что у заемщика есть большая мотивация для погашения ссуды, но также потому, что обеспечение может быть продано для выплаты долга в случае дефолта.

    Когда банки выдают ссуды другим лицам, не являющимся клиентами, банк должен больше полагаться на анализ кредитного риска для определения кредитного риска соискателя ссуды. Анализ кредитного риска — это определение того, какой риск представляет потенциальный заемщик и какую процентную ставку следует взимать.Потенциальный риск заемщика количественно определяется кредитным рейтингом , который зависит от информации о заемщике, а также от статистических моделей бизнеса или отдельного заявителя. Существуют агентства кредитного рейтинга для предприятий, такие как Moody’s или Standard & Poor для более крупных компаний, Dun & Bradstreet для малых предприятий и Experian, TransUnion и Equifax для физических лиц. Большинство этих кредитных агентств присваивают номер или другой код, который обозначает потенциальный риск заемщика.Банк также изучит другую информацию, такую ​​как доход и история заемщика.

    Диверсификация также может снизить кредитный риск — предоставление ссуд предприятиям в разных отраслях или заемщикам в разных местах.

    Риск процентной ставки

    Основным источником прибыли банка является преобразование обязательств по депозитам и займам в активы займов и ценных бумаг. Он получает прибыль, выплачивая меньшие проценты по своим обязательствам, чем по своим активам — разница в этих ставках составляет чистую процентную маржу или чистый процентный доход .

    Однако сроки его обязательств обычно короче, чем сроки его активов. Другими словами, процентная ставка, выплачиваемая по депозитам и краткосрочным займам, чувствительна к краткосрочным ставкам, в то время как процентная ставка по долгосрочным обязательствам является фиксированной. Это создает риск процентной ставки , который, в случае банков, представляет собой риск того, что процентные ставки вырастут, заставляя банк платить больше по своим обязательствам и, таким образом, уменьшая его прибыль.

    Например, если у банка есть ссуда на 100 долларов, по которой он получает 7 долларов ежегодно в виде процентов, и депозит в размере 100 долларов, по которому он выплачивает 3 доллара в год в виде процентов, то это чистая процентная маржа в размере 4 долларов.Но если текущие рыночные процентные ставки по депозитам вырастут до 4%, тогда банк должен начать платить 4 доллара за депозит в размере 100 долларов, получая при этом 7% по долгосрочному кредиту, уменьшая свою прибыль на 25%.

    Все краткосрочные активы и обязательства с плавающей ставкой чувствительны к изменению процентной ставки — проценты, полученные по активам и выплаченные по обязательствам, изменяются вместе с рыночными ставками. Долгосрочные активы и обязательства с фиксированной ставкой не чувствительны к изменению процентной ставки. Активы, чувствительные к изменению процентной ставки, включают сберегательные депозиты и текущие счета с выплатой процентов.Долгосрочные CD не чувствительны к процентной ставке.

    Итак, чтобы банк мог определить свой общий риск изменения процентных ставок, он должен определить, как изменится его доход при изменении процентных ставок. Анализ разрывов и анализ разрывов по дюрации — это два распространенных инструмента для измерения процентного риска банковских портфелей.

    Анализ разрывов

    Анализ разрывов дает общее представление о том, как доход или чистая стоимость финансового учреждения могут измениться в зависимости от процентных ставок. Однако невозможно спрогнозировать предоплаты, изменения в депозитах и ​​изменениях в других денежных потоках, поэтому анализ разрывов обычно дополняется более сложными инструментами, такими как анализ сценариев и рисковая стоимость. Анализ разрывов — это разница между стоимостью чувствительных к процентной ставке активов за вычетом стоимости чувствительных к процентной ставке обязательств (разрыв ), умноженная на изменение процентных ставок на 1%.

    Гэп = стоимость активов, чувствительных к процентной ставке — стоимость обязательств, чувствительных к процентной ставке.

    Изменение прибыли банка = Разрыв × Изменение процентной ставки

    Пример: Анализ разрывов — расчет изменения прибыли банка после изменения рыночной процентной ставки

    Рассмотрим активы банка на 100 долларов, купленные с обязательствами на сумму 100 долларов.Насколько снизится прибыль банка, если процентная ставка по активам и обязательствам, чувствительным к процентной ставке, увеличится на 1% и если:

    • Стоимость активов, чувствительных к процентной ставке = 20 долларов
      • Банк имеет активы на 80 долларов, которые не являются чувствительны к процентной ставке, но мы не будем рассматривать активы или обязательства, которые не чувствительны к процентной ставке, поскольку на них не повлияет изменение процентных ставок.
      • Банк получает 7% годовых на 20 долларов.
        • 20 долларов США × 7% = 1,40 доллара США
        • После повышения процентной ставки на 1% доход увеличивается до:
        • 20 долларов США × 8% = 1,60 доллара США
    • Стоимость пассивов, чувствительных к процентной ставке = 60 долларов США
      • Банк первоначально платит 3 % по своим обязательствам.
        • 60 долларов США × 3% = 1,80 доллара США
        • Хотя это больше, чем то, что он зарабатывает на активах, чувствительных к процентной ставке, он делает гораздо больше на своих активах, которые не зависят от процентных ставок. Помните, что нас интересует только изменение прибыли на на .
        • После повышения процентной ставки на 1% уравнение принимает следующий вид:
    • Первоначально разница в доходах составляла:
    • После повышения процентной ставки доход становится:
    • Таким образом, прибыль снижается на 0,40 доллара США. от — 0,40 доллара до — 0,80 доллара на каждые 100 долларов активов.

    Но есть гораздо более простой способ рассчитать изменение прибыли. Поскольку разрыв в активах и обязательствах, чувствительных к процентной ставке, составляет -40 долларов, мы просто умножаем этот разрыв на изменение процентной ставки, чтобы получить тот же результат, что и выше:

    • Разрыв = 20 долларов — 60 долларов = -40 долларов
    • Изменение прибыли = — 40 долларов США × 1% = — 0 долларов США. 40.

    Помните, эта прибыль отрицательная, потому что стоимость чувствительных к процентной ставке обязательств намного превышает стоимость чувствительных к процентной ставке активов. Однако в целом банк получает гораздо больше прибыли, потому что доля активов, не чувствительных к процентным ставкам, вдвое превышает соответствующие обязательства. Таким образом, учитывая только те активы и обязательства, которые не чувствительны к процентной ставке, мы имеем:

    • Процент, полученный по активам = 80 долларов × 7% = 5 долларов.60
    • Проценты, уплаченные по обязательствам = 40 долларов США × 3% = 1,20 доллара США
    • Прибыль по активам, которые не зависят от процентной ставки по соответствующим обязательствам: 5,60 доллара США — 1,20 доллара США = 4,40 доллара США

    Когда процентная маржа добавляется из обеих категорий активов и обязательства, то до изменения процентной ставки:

    • Прибыль = 4,40 доллара — 0,40 доллара = 4 доллара

    После повышения процентной ставки на 1%:

    • Прибыль = 4,40 доллара — 0,80 доллара = 3,60 доллара

    Таким образом, общий прибыль уменьшается на 40 центов на каждые 100 долларов активов, что соответствует изменению на 40 базисных пунктов (1 базисный пункт = 0. 01%).

    Более сложный анализ разрывов учитывает различные условия различных активов, а также выпуклость, но расчеты намного сложнее.

    Анализ разрыва дюрации

    Поскольку процентные ставки влияют на цены банковских активов и пассивов так же, как они влияют на облигации, банкиры также используют инструмент, обычно используемый в анализе портфеля облигаций — анализ разрыва дюрации . Анализ разрыва дюрации измеряет чувствительность чистой стоимости финансового учреждения к изменениям процентных ставок.Пенсионные фонды, страховые компании и банки используют стратегии иммунизации, чтобы сопоставить доход и выплаты. Обычно эти учреждения имеют экономический профицит, который представляет собой разницу в рыночной стоимости активов за вычетом приведенной стоимости обязательств.

    Экономический профицит будет варьироваться в зависимости от процентных ставок, в зависимости от разрыва в дюрации , который представляет собой разницу между дюрацией активов и обязательств. Дюрация измеряет изменение стоимости активов или стоимости обязательств при изменении процентной ставки на 1%.Дюрация является аддитивной в том смысле, что дюрация портфеля равна средней дюрации базовых активов, взвешенной по доле каждого актива в портфеле. Следовательно, анализ средней продолжительности портфелей как активов, так и обязательств, как правило, проще, чем измерение того, как каждый актив или обязательство изменится в ответ на изменение процентных ставок. Таким образом, анализ разрыва дюрации прогнозирует, как изменится портфель при изменении процентных ставок. Как и дюрация, разрыв дюрации измеряется в годах:

    Формула разрыва дюрации
    Продолжительность
    Разрыв
    = Среднее значение
    Продолжительность
    активов
    Рыночная стоимость
    активов
    Рыночная стоимость обязательств
    x Средняя
    Дюрация
    обязательств

    Если дюрация активов превышает продолжительность обязательств, то экономический профицит будет изменяться обратно пропорционально процентным ставкам, увеличиваясь при снижении ставок и уменьшаясь при повышении ставок. Если продолжительность активов меньше, чем продолжительность обязательства, то профицит будет меняться в зависимости от процентных ставок. Если продолжительность активов и обязательств одинакова, а рыночная стоимость активов равна рыночной стоимости обязательств, то процентная ставка будет иметь незначительное влияние на экономический излишек или не повлияет вовсе.

    Как и дюрация, анализ разрыва дюрации точен только для небольших изменений процентной ставки. Кроме того, предполагается, что кривая доходности будет плоской, и все сроки погашения будут иметь одинаковую процентную ставку.Поскольку плоские кривые доходности встречаются нечасто, анализ разрыва дюрации — не лучший инструмент для измерения процентного риска, но он дает представление о том, как чистая стоимость банка изменится в ответ на изменение процентных ставок.

    После расчета разрыва дюрации процентное изменение чистой стоимости банка для данного изменения процентных ставок может быть рассчитано с помощью следующего уравнения:

    Формула для расчета изменения чистой стоимости банка
    для Заданное изменение процентных ставок
    Изменение чистой стоимости
    Рыночная стоимость
    активов
    = Разрыв продолжительности × Изменение процентной ставки
    1 + процентная ставка
    Пример: расчет изменения Чистая стоимость от разрыва продолжительности

    Банк с активами на сумму 100 млн долларов США со средней дюрацией 2. 5 лет, имеет обязательства на сумму 90 миллионов долларов, средняя продолжительность — 3,5 года. Рассчитайте разрыв дюрации, а затем подсчитайте, насколько изменится чистая стоимость банка, если процентные ставки увеличатся с 10% до 11%.

    Пример: Анализ разрывов по продолжительности
    Средняя продолжительность активов 2,5
    Средняя продолжительность обязательств 3,5
    Рыночная стоимость активов (в миллионах) 100 30 Рыночная стоимость обязательств (в миллионах) 90
    Разрыв продолжительности -1.39 = Срок действия актива — Рыночная стоимость актива / Рыночная стоимость обязательства × Срок действия обязательства
    Процентная ставка 10%
    Изменение процентной ставки 1%
    Изменение чистой стоимости в процентах активов 1,3% = -Длительный разрыв × изменение процентной ставки / (1 + процентная ставка)

    Обратите внимание, что, поскольку средняя продолжительность обязательств превышает среднюю продолжительность активов, чистая стоимость активов увеличивается с увеличением процентной ставки .

    Снижение риска процентной ставки

    Банки могли бы снизить процентный риск, сопоставив условия своих чувствительных к процентной ставке активов со своими обязательствами, но это уменьшило бы прибыль. Он также может предоставлять долгосрочные ссуды с плавающей ставкой, но многие заемщики требуют фиксированной ставки, чтобы снизить свои риски. Кроме того, ссуды с плавающей процентной ставкой увеличивают кредитный риск при повышении ставок, поскольку заемщики должны ежемесячно платить больше по своим ссудам и, следовательно, могут быть не в состоянии себе это позволить.Лучшим примером этого является то, что многие домовладельцы объявили дефолт из-за роста процентных ставок по их ипотечным кредитам с регулируемой процентной ставкой (ARM) во время Великой рецессии 2007–2009 годов.

    Все чаще банки используют процентные свопы для снижения своего кредитного риска, когда банки выплачивают фиксированную процентную ставку, которую они получают по своим активам, контрагенту в обмен на платеж с плавающей ставкой.

    Торговый риск

    Как правило, большую прибыль можно получить, приняв на себя больший риск.Коэффициент кредитного плеча банка ограничен законом, но он может попытаться получить большую прибыль, торгуя ценными бумагами. Хотя банки США по закону не могут владеть акциями, они могут покупать долговые ценные бумаги и деривативы. Для этого банки нанимают трейдеров в отдельный отдел, специализирующийся на торговле ценными бумагами.

    Риск сделок измеряется стандартными статистическими инструментами для измерения инвестиционного риска: стандартными отклонениями и стоимостью риска (VaR). Однако многие банки используют более сложные финансовые модели для оценки рисков и увеличения прибыли, но Великая рецессия 2007–2009 годов показала, что многие из этих моделей ошибочны.

    Кроме того, мошенников-трейдеров могут нанести колоссальные убытки банкам, даже стать причиной их банкротства. Рассмотрим банк Barings Bank, основанный в 1762 году и считавшийся самым стабильным и безопасным банком на протяжении веков. В 1995 году Ник Лисон потерял более 860 миллионов фунтов, торгуя японскими акциями в Сингапуре. Barings не смог предоставить наличные для покрытия убытков, поэтому он рухнул.

    Великая рецессия 2007–2009 годов также продемонстрировала огромные риски, связанные с производными инструментами , которые представляют собой ценные бумаги, стоимость которых зависит от базового актива или индекса.Наиболее распространенными производными финансовыми инструментами, покупаемыми и продаваемыми банками, являются ценных бумаг с ипотечным покрытием ( MBS ), процентных свопов и свопов кредитного дефолта (также известных как кредитных деривативов ).

    График за 2000–2007 годы, показывающий экспоненциальный рост номинальной стоимости кредитных деривативов, находящихся в руках банков в качестве бенефициаров или поручителей. Источник: Федеральный резерв.

    Валютный риск

    Международные банки торгуют большими суммами валют, что создает валютный риск , когда стоимость одной валюты падает по отношению к другой. Банк может держать активы, выраженные в иностранной валюте, в то время как обязательства в своей собственной валюте. Если обменный курс иностранной валюты упадет, то и процентные платежи, и погашение основного долга будут стоить меньше, чем при выдаче кредита, что снижает прибыль банка.

    Банки могут хеджировать этот риск с помощью форвардных контрактов , фьючерсов или производных валютных инструментов , которые будут гарантировать обменный курс на определенную дату в будущем или предоставить платеж для компенсации убытков, возникающих в результате неблагоприятного изменения обменного курса.Банк с иностранным филиалом или дочерней компанией в стране также может принимать депозиты в иностранной валюте, которые будут соответствовать их активам с их обязательствами.

    Суверенный риск

    Многие иностранные займы выплачиваются в долларах США и погашаются в долларах. Некоторые из этих внешних займов предоставляются странам с нестабильным правительством. Если в стране, угрожающей инвестициям, возникнут политические проблемы, инвесторы вытащат свои деньги, чтобы предотвратить убытки, связанные с суверенным риском (он же политический риск ).В этом сценарии национальная валюта быстро снижается по сравнению с другими валютами, и правительства часто вводят меры контроля за движением капитала, чтобы предотвратить отток большего капитала из страны. Это также увеличивает стоимость иностранной валюты, хранящейся в стране; следовательно, внутренним заемщикам часто запрещается использовать иностранную валюту, такую ​​как доллары США, для погашения ссуд иностранным кредиторам, чтобы попытаться сохранить более ценную валюту, когда национальная валюта падает в цене.

    Операционный риск

    Операционный риск возникает в результате неправильной деловой практики или когда здания, оборудование и другое имущество, необходимое для ведения бизнеса, повреждены или разрушены.Например, банки в районе Всемирного торгового центра понесли значительные убытки в результате террористических атак 11 сентября 2001 года, в результате которых были отключены электричество и коммуникации в окрестностях. Банк Barings Bank рухнул, потому что его контрольные органы не выявили катастрофических убытков, понесенных его мошенником-трейдером Ником Лисоном, достаточно рано, чтобы предотвратить его крах.

    Еще одним результатом операционного риска является убыток в размере 6,2 миллиарда долларов, понесенный JP Morgan Chase Bank в 2012 году из-за так называемых сделок «Лондонского кита» в синтетическом кредитном портфеле, управляемом его трейдерами в его Главном инвестиционном офисе ( CIO ) В Лондоне.Не удалось точно отслеживать возрастающий риск портфеля, и когда о риске стало известно высшему руководству, реакция на риск была неадекватной. Директор по информационным технологиям слишком сильно контролировал свои операции, что позволяло им скрывать возрастающий риск, изменяя свои модели риска и выводя портфель на рынок таким образом, который благоприятствовал позиции трейдеров, но не отражал истинный риск. Подробный отчет о том, что произошло, представлен в отчете Управления финансового надзора.

    Многие виды операционных рисков, например, уничтожение имущества, покрываются страховкой. Однако для предотвращения убытков из-за неправильной деловой практики необходимо хорошее руководство, поскольку такие убытки не подлежат страхованию.

    Внешние ссылки

    • Всемирная группа экспертов поддерживает правила для предотвращения банковских кризисов (12.09.10) — Новые правила, требующие от банков держать больше капитала.
    • Op-Ed Contributor — Американские банки имеют слишком много денег (9/12/10) — Как меняются требования к капиталу банков.
    • Несмотря на недостатки, стресс-тесты могут удовлетворить рынки — стресс-тесты европейских банков для определения их жизнеспособности, особенно в условиях невыполнения обязательств по облигациям Португалии, Исландии, Ирландии, Греции, Испании ( PIIGS ) для привлечения инвесторов доверие и межбанковское кредитование.
      • Чтобы пройти стресс-тесты, банк капитала первого уровня , показатель суммы акционерного и прочего капитала, который банки держат в резерве, не мог упасть ниже 6% активов в условиях новой рецессии и суверенного долга. долговой кризис.
      • Критики утверждали, что стресс-тесты были разработаны таким образом, чтобы большинство банков выдержали их, поскольку массовые сбои могут нанести ущерб экономике. Например, не было теста на то, насколько хорошо банки справились бы, если бы Греция объявила дефолт по своим облигациям, что, по мнению многих инвесторов, было реальной возможностью.
      • Только 7 банков не прошли проверку.
      • Обновление: Как вы можете прочитать в этой статье, Европа хвалит Ирландию, но рейтинг Moody’s Cuts — NYTimes.com, опубликованный 17 декабря 2010 года, показывает, что банки Ирландии гораздо более рискованные, чем было показано в стресс-тестах, проведенных ранее.
      • Призрачные события также преследуют банки Испании — Риски банков также намного выше в Испании, чем показывают стресс-тесты, и мало кто уверен в том, насколько велик этот риск по состоянию на 18.12.2010.

    Банковский кризис

    Вернуться к объяснению основных терминов

    Банковский кризис

    Банки подвержены целому ряду рисков. К ним относятся кредитный риск (ссуды и другие активы становятся плохими и перестают функционировать), риск ликвидности (снятие средств превышает доступные средства) и риск процентной ставки (рост процентных ставок снижает стоимость облигаций, удерживаемых банком, и вынуждает банк платит по своим депозитам относительно больше, чем получает по ссудам).

    Банковские проблемы часто связаны с уменьшением стоимости активов банков. Ухудшение стоимости активов может произойти, например, из-за обвала цен на недвижимость или увеличения числа банкротств в нефинансовом секторе. Или, если правительство перестанет выплачивать свои обязательства, это может вызвать резкое снижение стоимости облигаций, находящихся в портфелях банков. Когда стоимость активов существенно снижается, у банка могут возникнуть обязательства, превышающие его активы (что означает, что банк имеет отрицательный капитал или является «неплатежеспособным»).Или банк все еще может иметь некоторый капитал, но меньше минимума, требуемого нормативными актами (это иногда называют «технической несостоятельностью»)

    Проблемы банка также могут возникать или усугубляться, если банк сталкивается со слишком большим количеством обязательств, подлежащих погашению, и не имеет достаточного количества денежных средств (или других активов, которые можно легко превратить в наличные) для выполнения этих обязательств. Это может произойти, например, если многие вкладчики хотят снимать вклады одновременно (вкладчик бежит по банку). Это также может произойти, если заемщики банка хотят получить свои деньги в банке, а у банка недостаточно наличных денег.Банк может стать неликвидным. Важно отметить, что неликвидность и неплатежеспособность — это разные вещи. Например, банк может быть платежеспособным, но неликвидным (то есть у него может быть достаточно капитала, но недостаточно ликвидности). Однако во многих случаях неплатежеспособность и неликвидность идут рука об руку. Когда наблюдается серьезное снижение стоимости активов, вкладчики и другие банки-заемщики часто начинают чувствовать беспокойство и требуют свои деньги у банка, что усугубляет проблемы банка.

    (Системный) банковский кризис возникает, когда многие банки в стране одновременно испытывают серьезные проблемы с платежеспособностью или ликвидностью — либо потому, что все они страдают от одного и того же внешнего шока, либо потому, что банкротство одного банка или группы банков распространяется на другие банки в системе.В частности, системный банковский кризис — это ситуация, когда корпоративный и финансовый секторы страны сталкиваются с большим количеством дефолтов, а финансовые учреждения и корпорации сталкиваются с большими трудностями при своевременном погашении контрактов. В результате резко увеличиваются неработающие ссуды, и весь или большая часть совокупного капитала банковской системы исчерпывается. Эта ситуация может сопровождаться снижением цен на активы (например, цены на акции и недвижимость) вслед за резким повышением реальных процентных ставок, а также замедлением или разворотом потоков капитала.В некоторых случаях кризис вызван набегом вкладчиков на банки, хотя в большинстве случаев это общее осознание того, что системно важные финансовые учреждения находятся в бедственном положении.

    Системные банковские кризисы могут быть очень разрушительными. Они, как правило, приводят пострадавшие страны к глубокой рецессии и резкому развороту счета текущих операций. Некоторые кризисы оказались заразными, быстро распространившись на другие страны без видимой уязвимости. Среди многих причин банковских кризисов — неустойчивая макроэкономическая политика (включая большой дефицит текущего счета и неприемлемый государственный долг), чрезмерный кредитный бум, большой приток капитала и нестабильность баланса в сочетании с параличом политики из-за множества политических и экономических ограничений. .Во многих банковских кризисах несоответствие валют и сроков погашения было заметной чертой, в то время как в других случаях забалансовые операции банковского сектора были заметными.
    Глобальная база данных банковских кризисов была впервые составлена ​​Caprio и Klingebiel (1996). Последняя версия базы данных, обновленная с учетом недавнего мирового финансового кризиса, доступна как Laeven and Valencia (2012). Он идентифицирует 147 системных банковских кризисов (из которых 13 являются пограничными событиями) с 1970 по 2011 год. Он также сообщает о 218 валютных кризисах (определяемых как номинальное обесценение валюты по отношению к США.S. доллар не менее 30 процентов, что также как минимум на 10 процентных пунктов выше, чем скорость обесценения в предыдущем году) и 66 кризисов суверенного долга (определяемых дефолтом правительства по своим долгам перед частными кредиторами) за тот же период. База данных содержит подробную информацию о мерах политики по разрешению кризисов в разных странах. Анализы, основанные на наборе данных, такие как Cihák and Schaeck (2010), показывают, что последовательное прогнозирование банковских кризисов очень сложно, но есть некоторые переменные (например, те, которые отражают высокий леверидж и быстрый рост кредита), которые указывают на повышенную вероятность кризиса.

    Глава 2 Отчета о мировом финансовом развитии использует версию базы данных банковских кризисов Лаэвена и Валенсии (2012 г.) для анализа того, что работает (а что нет) в банковском надзоре и регулировании. В этой главе и в основном документе (Чихак, Демиргуч-Кунт, Мартинес Перия и Мохсени-Чераглоу, 2012 г.) используются ответы Всемирного банка по банковскому регулированию и надзору (прилагается к Отчету о мировом финансовом развитии ) и проводится эконометрический анализ, сравнивающий страны, пережившие банковские кризисы, и те, которым удалось их избежать.В отчете и документе делается вывод о том, что в странах, пострадавших от кризиса, были менее строгие и более сложные определения минимального капитала, более низкие коэффициенты фактического капитала, были менее строгие правила регулирования проблемных ссуд и потерь по ссудам, а также было меньше ограничений в отношении неплатежей. банковская деятельность. У них были более строгие требования к раскрытию информации, но более слабые стимулы для частного сектора контролировать риски банков. В целом изменения в регулировании и надзоре во время мирового финансового кризиса были в лучшем случае постепенными.Некоторые изменения, такие как повышение показателей достаточности капитала и усиление режимов урегулирования несостоятельности, пошли в правильном направлении (делая регулирование в кризисных странах ближе к таковому в некризисных странах), но в то же время стимулы частного сектора для мониторинга рисков банков оказали были ослаблены некоторыми политическими мерами во время кризиса. Анализ показывает возможности для усиления регулирования и надзора, а также стимулы частного сектора к мониторингу принятия рисков.

    Рекомендуемое чтение

    Бек, Торстен, Асли Демиргуч-Кунт и Росс Левин.2006. «Концентрация банков, конкуренция и кризисы: первые результаты». Банковский и финансовый журнал 30: 1581–1603.

    Каприо, Жерар и Даниэла Клингебиель, 1996, «Несостоятельность банков: межстрановой опыт». Рабочий документ исследования политики № 1620. Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия.

    Čihák, Martin and Schaeck, Klaus, 2010. «Насколько хорошо агрегированные пруденциальные нормативы выявляют проблемы банковской системы?» Журнал финансовой стабильности , 6 (3), 130–144.

    Чихак, Мартин, Асли Демиргуч-Кунт, Мария Соледад Мартинес Периа и Амин Мохсени-Чераглоу.2012. «Банковское регулирование и надзор во всем мире: обновленная информация о кризисе», Рабочий документ исследования политики 6286, Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия.

    Демиргуч-Кунт, Асли и Энрика Детрагиаче. 1997. «Детерминанты банковских кризисов в развивающихся и развитых странах». Документы персонала МВФ 45: 81–109.

    Камински, Грасиела и Кармен Рейнхарт. 1999. «Двойные кризисы: причины банковских проблем и проблем с платежным балансом». Американский экономический обзор 89 (3): 473–500.

    Лаевен, Люк и Фабиан Валенсия.2012. «База данных о системном банковском кризисе: обновление». Рабочий документ 08/224, Международный валютный фонд, Вашингтон, округ Колумбия.

    Рейнхарт, Кармен и Кеннет Рогофф. 2009. На этот раз все по-другому: восемь веков финансового безумия . Издательство Принстонского университета, Принстон.

    Всемирный банк. 2012. Отчет о мировом финансовом развитии 2013: переосмысление роли государства в финансах . Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия.

    Основ банковского кризиса | Безграничная экономика

    Причины банковских кризисов

    Банковские кризисы могут быть вызваны неадекватным государственным надзором, бегством из банков, положительной обратной связью на рынке и распространением инфекции.

    Цели обучения

    Опишите некоторые распространенные причины банковского кризиса, Объясните, что банк набегает

    Основные выводы

    Ключевые моменты
    • Банк — это когда многие люди пытаются снять свои вклады одновременно. Поскольку большая часть капитала банка связана с инвестициями, ликвидность банка иногда не может удовлетворить потребительский спрос.
    • Из-за массовой взаимозависимости экономик по всему миру банковский кризис в одной стране может резко повлиять на экономику других стран.
    • Великая депрессия 1929 года стала результатом множества сложных факторов, но поворотный момент наступил в форме массового краха фондового рынка («Черный вторник») и последующих набегов банков.
    • Безответственное и неэтичное использование этих активов банками и массовая неспособность правительства прислушаться к предсказаниям экономистов за последнее десятилетие вызвали крах фондового рынка в 2008 году и последующую депрессию.
    • Безответственное и неэтичное использование этих активов банками и массовая неспособность правительства прислушаться к предсказаниям экономистов за последнее десятилетие вызвали крах фондового рынка в 2008 году и последующую депрессию.
    Ключевые термины
    • Bank Run : Большое количество клиентов одновременно выводят свои депозиты из финансового учреждения из-за потери доверия к банкам.
    • кредитное плечо : использование заемных средств с установленной в контракте доходностью для увеличения способности бизнеса инвестировать и получать ожидаемую более высокую прибыль, но обычно с высоким риском.

    В свете недавних рыночных и банковских неудач экономический анализ банковских кризисов как исторически, так и в настоящее время является постоянным источником интереса и спекуляций.Банковские кризисы возникают при массовом массовом изъятии средств из банков: чрезмерное количество вкладчиков пытается снять свои депозиты, потому что не верят, что у банка будут депозиты для снятия в будущем.

    Банковские кризисы — не новое экономическое явление, и точно так же не единственный источник финансовых кризисов. Как показано на прилагаемом рисунке, за последние два столетия произошло удивительно большое количество финансовых кризисов. Для понимания банковских кризисов с течением времени полезно определить причины в контексте исторических примеров банковских коллапсов.

    Финансовые кризисы во всем мире с 1800 года : Эта диаграмма представляет собой интересный взгляд на относительно стабильную частоту возникновения финансовых кризисов по всему миру. Интересно отметить как эффективность Бреттон-Вудской системы, так и растущий риск финансового краха в наше время.

    Причины банковских кризисов

    Банки могут обанкротиться по нескольким причинам:

    • Bank Run: Банк имеет место, когда многие люди пытаются снять свои вклады одновременно.Поскольку большая часть капитала банка связана с инвестициями, ликвидность банка иногда не может удовлетворить потребительский спрос. Это может быстро вызвать панику в обществе, увеличивая вывод средств, поскольку каждый пытается вернуть свои деньги из системы, к которой они все более скептически относятся. Это приводит к банковской панике, которая может привести к системному банковскому кризису, что просто означает, что весь свободный капитал в банковской системе изымается.
    • Циклы положительной обратной связи фондового рынка: Одна особенно интересная причина банковских катастроф — аналогичный эффект петли положительной обратной связи на фондовых рынках, который был гораздо более динамичным фактором во время недавних банковских кризисов (т.е. Ипотечная катастрофа 2007-2009 гг.). Джон Мейнард Кейнс однажды сравнил финансовые рынки с конкурсом красоты, где инвесторы просто пытаются выбрать то, что нравится другим инвесторам. В этом есть глубокая правда, создающая взаимозависимый и потенциально самореализующийся инвестиционный мыслительный процесс. Это может вызвать резкие взлеты и падения (пузыри и обвалы), что, в свою очередь, может привести к огромным убыткам для банков с плохо спроектированным кредитным плечом.
    • Нарушение нормативно-правового регулирования: Одним из простейших способов возникновения банковских кризисов является отсутствие государственного контроля.Как отмечалось выше, банки часто используют собственные рычаги для получения прибыли, несмотря на чрезвычайно высокие риски (например, чрезмерную зависимость от деривативов).
    • Инфекция: Из-за глобализации и международной взаимозависимости крах одной экономики может создать что-то вроде эффекта домино. В 2008 году, когда экономика США рушится, снижение покупательной способности и объема производства в этой экономике нанесло серьезный ущерб всем зависимым от нее экономикам (включая большую часть мира). Это называется заражением.

    Великая депрессия

    Великая депрессия демонстрирует, как массовое изъятие банков из банков привело к банковскому кризису, который в конечном итоге превратился в глобальный экономический кризис. Великая депрессия 1929 года была вызвана множеством сложных факторов, но поворотный момент наступил в виде массового краха фондового рынка (Black Вторник) и последующие набеги на банки. Когда страх начал охватывать потребителей в Соединенных Штатах, люди стали защищать свои активы (включая свои деньги). Это привело к тому, что большое количество людей ушли в банки, что, в свою очередь, побудило других пойти в банки и вывести свой капитал.Поскольку банки выдают ссуду часть своих депозитов, у них не было достаточно наличных денег для удовлетворения запросов на немедленное снятие средств (они стали неликвидными) и поэтому обанкротились. В течение нескольких недель это привело к системному банковскому кризису.

    Обвал фондового рынка 1929 г. : По мере того, как рынок падает, инвесторы создают петлю положительной обратной связи и самореализующиеся пророчества из-за отсутствия уверенности, что еще больше снижает его.

    Последствия банковских кризисов

    Банковские кризисы имеют ряд краткосрочных и долгосрочных последствий как внутри страны, так и в мире, которые снижают объемы производства и роста экономики.

    Цели обучения

    Объясните последствия банковских кризисов для экономики в целом

    Основные выводы

    Ключевые моменты
    • Банки играют решающую роль в экономическом росте, прежде всего за счет инвестиций и кредитования.
    • После банковского кризиса страдают инвестиции. Когда банкам не хватает ликвидности для инвестирования, растущий бизнес, зависящий от кредитов, изо всех сил пытается привлечь капитал, необходимый для выполнения своих операций.
    • Падение ликвидности и инвестиций, в свою очередь, приводит к росту безработицы, снижению государственных налоговых поступлений и снижению доверия инвесторов и потребителей.
    • Импорт и экспорт играют все более важную роль в здоровье большинства развитых стран, и в результате относительное благополучие торговых партнеров играет все более важную роль в успехе отечественной экономики.
    Ключевые термины
    • Экономический кризис : Период экономического спада, характеризующийся снижением производительности и обесцениванием финансовых учреждений, часто из-за безрассудного и неустойчивого денежного кредитования.
    • ликвидность : степень, в которой актив может быть легко конвертирован в наличные.

    Банковские кризисы оказывают драматическое негативное влияние на экономику в целом, часто приводя к финансовому и экономическому кризису в данной экономической системе. Банковские кризисы имеют ряд краткосрочных и долгосрочных последствий как внутри страны, так и в мире, которые подчеркивают серьезные последствия безответственной банковской практики, слабого государственного регулирования и массового изъятия из банков. Самый полезный способ определить последствия банковских кризисов — это наблюдать за той важной ролью, которую банки играют в экономическом росте, в первую очередь посредством инвестиций и кредитования.

    Внутренние последствия

    В рамках данной системы банкротства банков создают ряд негативных последствий с экономической точки зрения. Банки координируют и экономят сбережения и инвестиции: объединение денег для получения более высокой прибыли для всех при одновременном финансировании бизнеса, зависящего от заемных средств и капитала. Учитывая это, банковский кризис может иметь множество неблагоприятных индивидуальных и экономических последствий для системы.

    В первую очередь страдают инвестиции.Когда банкам не хватает ликвидности для инвестирования, предприятиям, зависящим от кредитов, с трудом удается привлечь капитал, необходимый для выполнения своих операций. Когда эти предприятия не могут производить капитал, необходимый для оптимальной работы, продажи снижаются, а цены растут. Общие экономические показатели любых зависимых от долга отраслей становятся менее надежными, что снижает доверие потребителей и инвесторов и сокращает общий объем производства. Банки также работают хуже из-за того, что у них меньше капитала для инвестирования и прибыли на приобретение.

    Это снижает общую экономическую систему как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, поскольку компании борются за успех. Падение ликвидности и инвестиций приводит к росту безработицы, снижению государственных налоговых поступлений и снижению доверия инвесторов и потребителей (что наносит ущерб рынкам ценных бумаг, что, в свою очередь, ограничивает доступ предприятий к капиталу). Эти неблагоприятные эффекты имеют особый циклический характер, поскольку они взаимосвязаны таким образом, что создает эффект домино во всей внутренней экономической системе.

    Глобальные последствия

    Хотя эти внутренние последствия ожидаемы и во многих отношениях интуитивно понятны, глобальная зависимость от внешней торговли на современных рынках усугубила эти эффекты. Импорт и экспорт играют все более важную роль в здоровье большинства развитых стран, и в результате относительное благополучие торговых партнеров играет все более важную роль в успехе национальной экономики.

    Хорошим примером этого является рассмотрение того, как U.Банковские катастрофы в Южной и в некоторой степени в Европе в 2008 и 2009 годах привели к полному глобальному финансовому кризису, разрушив экономики, не вовлеченные в безответственные методы инвестирования, применяемые банками в этих конкретных регионах. определяет критическую важность экономического благополучия торговых партнеров, поскольку банковский и финансовый кризисы в США быстро распространяются (в течение всего одного года) на значительную часть земного шара (хотя, безусловно, существуют и другие факторы, способствовавшие финансовому развитию). кризис и его последствия).Сокращение внутреннего капитала для предприятий, доходов потребителей и налоговых поступлений для правительств в конечном итоге приводит к сокращению торгово-экономической активности в других странах.

    Темпы роста ВВП в 2009 году : Эта цифра показывает рост ВВП мировых экономик в 2009 году. Медленный и отрицательный рост демонстрирует все экономические потери, частично вызванные финансовым кризисом в США, подчеркивая зависимость мировой экономики.

    (PDF) Производительность, банковские риски и их регулирование

    38 Adina Apătăchioae / Procedure Economics and Finance 20 (2015) 35 — 43

    клиентов возмещают просроченные или невыплаченные ссуды или проценты, вкладчики требуют заблаговременного снятия вкладов ,

    рыночные процентные ставки существенно меняются; человеческая ошибка, мошенничество, нормативные изменения, крах системы, плохая организация

    и т. д..

    Derminte (2009) идентифицировал как минимум 15 источников риска в банковской деятельности, которые он сгруппировал в шесть категорий,

    следующим образом:

    x кредитный риск — это неспособность таможни

    er выплатить основную сумму и / или проценты по кредиту в срок;

    x рыночный риск — убытки около

    из-за неблагоприятной динамики процентных ставок, обменных курсов и рыночных цен

    первичных и производных финансовых инструментов, находящихся у банка в транзакционном портфеле;

    x риск ликвидности — неспособность банка

    обеспечить необходимую краткосрочную ликвидность;

    x юридический риск — l

    убытков, вызванных неожиданными изменениями в правилах;

    x операционный риск — t

    вероятность потерь из-за неадекватных внутренних процессов, сотрудников, систем или

    внешних событий;

    x стратегический риск — относится к риску

    того, что новый конкурент, компания или продукт изменит уровень конкуренции на банковском рынке

    .

    С точки зрения Национального банка Румынии риски, которые могут существенно повлиять на имущественную ситуацию

    и / или репутацию кредитной организации, включают: кредитный риск, страновой риск, риск перевода, рыночный риск, риск

    , валюта риск, риск процентной ставки, риск ликвидности, операционный, правовой и репутационный риск.

    Согласно Dardac, Vascu (2001) банк может испытывать два типа рисков: общие риски и специфические риски. В

    в категорию общих рисков входят: коммерческие риски (риск клиента / продукта, рыночный риск, риск коммерческого изображения

    ), риски товаров и людей (риск несчастных случаев, риск правонарушения), операционные и технические риски, внутренний риск

    менеджмент (нормативный риск, этический риск, стратегический риск, риск технологической зависимости, коммуникационный риск).Банк-

    специфические риски включают: финансовые риски (риск процентной ставки, риск ликвидности, риск ценных бумаг с переменным доходом) риск

    сигнатуры или риски контрагента (риск клиентов, межбанковский риск, страновой риск).

    Понятие банковского риска включает в себя как категории рисков: специфические для финансовой и банковской деятельности, так и риски

    , влияющие на деятельность организаций, независимо от их сферы деятельности, называемые системными рисками. Системный риск

    , также называемый рыночным риском или недиверсифицированный, связан с основными макроэкономическими показателями (ВВП, средняя рыночная процентная ставка

    , инфляция, обмен валюты и т..) и другие характеристики (политическая ситуация, риск

    страны, стихийные бедствия и т. д.) страны, в которой работает банк.

    Хотя в общем смысле концепция системного риска не ограничивается экономическими проблемами или финансовой системой

    (наиболее естественная иллюстрация этой концепции в области медицины), в экономической области системным риском считается

    . характерная специфика банковской системы. Системный риск — это сложное явление, которое очень сложно определить количественно и трудно ограничить после возникновения.Этот тип риска может принимать различные формы и может быстро развиваться

    , не имея национальных границ. Системный риск отличается от других рисков тем, что определяется его последствиями, чем

    — его причинами. Он многоформный, быстрорастущий и непредсказуемый.

    Системный риск определяется как риск, который влияет на всю финансовую систему (Bandt and Hartmann, 2002). Происхождение этого риска

    может передаваться как в банковскую систему, так и на финансовые рынки. Системный риск может вызвать развитие других рисков

    в результате распространения макроэкономических шоков или из-за эффектов заражения.

    Помимо шоков ликвидности и проблем с производительностью, которые существенно влияют на повышение системного риска

    , мы отмечаем еще один макроэкономический шок обменного курса.

    Риск обменного курса имеет большое значение при анализе системного риска с точки зрения его характеристик.

    Ответы на противодействие системному риску должны быть динамичными, гибкими, разнообразными по форме и включать следующие характеристики

    : рассмотрение различных соединений и взаимосвязей, которые привели к возникновению

    такого риска, чтобы быть основанным на положительной силе рынка, основанные на рациональной практике управления рисками, до

    рассматривают надзор и контроль причин и следствий такого риска.Чрезмерное внимание к категориям

    , определяемым как источники системного риска, а также крупным финансовым компаниям

    или депозитным учреждениям, вряд ли будет успешным, а

    может оказаться контрпродуктивным (Институт международных финансов, 2010).

    Риск ликвидности и продуктивность считаются одними из важных источников системного риска

    , поскольку центральный банк имеет явные полномочия по управлению такими рисками.В литературе мы находим соображения

    о том, что системный риск должен быть результатом эффекта заражения, так что банкротство банка может повлиять на всю банковскую систему

    . Понятно, что макроэкономические обстоятельства определяют условия, при которых распространяется инфекция

    , тем более что мы пережили события, внутри которых наблюдалась низкая кредитная производительность, связанная с большими убытками

    от этого вида деятельности, определенными в результате снижения и эрозии банковского капитала, уменьшая

    Кредитные, рыночные и операционные риски

    Банковский риск относится к будущей неопределенности, которая создает стохастичность денежного потока от дебиторской задолженности по непогашенным остаткам.Банковские риски можно описать в рамках денежной лотереи Фонна-Неймана-Моргенштерна (VNM). В этой структуре предполагается, что набор результатов является непрерывным и денежным по своей природе, а лотерея представляет собой список вероятностей, связанных с непрерывными результатами. Применительно к банковской системе предполагается, что денежные потоки (набор результатов) являются непрерывными и стохастическими по своей природе. Теоретическая модель риска представлена ​​в схеме ниже:


    Есть три основных источника, из которых происходят банковские риски: 1.Кредитный риск 2. Рыночный риск 3. Операционный риск .

    КРЕДИТНЫЙ РИСК:

    Кредитный риск возникает, когда заемщик не выполняет своих обязательств по выплате долга. Такой риск возникает в результате неблагоприятного отбора (отбора) претендентов на этапе приобретения или из-за изменения финансовых возможностей заемщика в процессе погашения. По ссуде наступит дефолт, если активы заемщика (A) на момент погашения (T) упадут ниже контрактной стоимости обязательств к оплате (B) (Vasicek, 1991).Пусть A_i будет активом i-го заемщика, который описывается процессом:

    РЫНОЧНЫЙ РИСК:

    Рыночный риск включает в себя риск, который возникает для банков из-за колебаний таких рыночных переменных, как: цены активов, уровни цен , Уровень безработицы и т. Д. Этот риск возникает как из балансовых, так и из забалансовых статей. Этот риск включает риск, связанный с макроэкономическими факторами, такими как резкое снижение цен на активы и неблагоприятные движения фондового рынка. Спад и внезапный неблагоприятный шок спроса и предложения также влияют на уровень просрочек заемщиков.Рыночный риск включает в себя целое семейство рисков, которое включает: риски фондового рынка, риск дефолта контрагента, риск процентной ставки, риск ликвидности, колебания уровня цен и т. Д.

    ОПЕРАЦИОННЫЙ РИСК:

    Операционный риск возникает из-за неэффективности работы человеческих ресурсов и бизнес-процессы организации. Операционный риск включает риски мошенничества, риски банкротства, риски, связанные с кибер-взломами и т. Д. Эти риски не коррелируют между отраслями и очень специфичны для организации.Однако операционный риск исключает риск стратегии и риск репутации.

    Этот блог является продолжением первого блога, посвященного теме — Основы банковского бизнеса и кредитные риски. Чтобы прочитать блог, щелкните здесь — www.dexlabanalytics.com/blog/the-basics-of-the-banking-business-and-lending-risks

    Не пропустите наш сайт, чтобы получить более подробную информацию о структуре банковского дела и моделировании рисков. DexLab Analytics предлагает уникальный модуль обучения анализу кредитных рисков в Бангалоре.

    Заинтересованы в карьере аналитика данных?

    Чтобы узнать больше о Data Analyst с расширенным курсом Excel, зарегистрируйтесь сейчас.
    Чтобы узнать больше о Data Analyst с курсом R — зарегистрируйтесь сейчас.
    Чтобы узнать больше о курсе больших данных, зарегистрируйтесь сейчас.

    Чтобы узнать больше о машинном обучении с использованием Python и Spark, зарегистрируйтесь сейчас.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *