Классификация банковских рисков

Понятие банковского риска

Определение 1

Банковский риск является вероятностью появления различных потерь в форме утраты активов, недополучения доходов, которые были запланированы, или возникновения дополнительных расходов в связи с осуществлением банком различных финансовых действий.

Замечание 1

Важно отметить, что определение банковских рисков сегодня является довольно неоднозначным. В российской экономической литературе можно найти большое количество самых различных определений риска. Но, выше представленное определение является наиболее достоверным.

Банк, как и любой другой хозяйствующий субъект, действует в условиях рыночной экономики, и при реализации своей деятельности направлен на то, чтобы получить наибольшую материальную прибыль. Наряду с этим, деятельность банка подвергается постоянному влиянию рисков, которые свойственны хозяйствующим субъектам.

Особенности риска банковских операций состоит в том, что тот уровень риска, который банк берет на себя, в какой-то мере определяется при помощи того уровня риска, который он объективно или субъективно получает от имеющегося у банка клиентов. Так, чем больше будет, является уровень риска, свойственного типу бизнеса клиентов банка, тем больше будет риск, который может ждать банк, при работе с данным клиентом.

Банковский риск содержится в системе экономических рисков, в которой он в одно время является самостоятельным видом риска. Вопрос, связанный с анализом банковских рисков в банковском деле является основным, так как с ним довольно тесно связан процесс принятия решений.

Основные виды банковских рисков

По области своего влияния, банковские риски разделяются на:

1. Внешние. Это риски, которые ни как не связны с деятельностью банка;
2. Внутренние. Они появляются в итоге осуществления своей деятельности самих банков, а также их клиентов.

По времени появления банковские риски разделяются на:

1. Ретроспективные;
2. Текущие;
3. Переспективные.

Данное разделение имеет огромное значение для того, чтобы предоставить банку прогноз потерь, которые могут произойти в будущем. Если брать во внимание время появления риска можно избежать насаждения прошлых рисков и ошибок на дальнейшую работу банка.

По уровню, банковские риски классифицируются на:

1. Низкие;
2. Умеренные;
3. Полные.

По способу расчета банковские риски могут быть:

1. Комплексными. Сюда входит оценка и прогноз степени риска банка;
2. Частными. В основе данного риска лежит создании шкалы коэффициентов риска.

По типу банка, риски разделяются на:

1. Специализированные;
2. Отраслевые;
3. Универсальные.

В каждом из данного вида содержатся все виды рисков, но вероятность частоты их появления напрямую зависят от типа самого банковского учреждения.

Пример 1

Так, например, работа универсальных коммерческих банков также является универсальной. Они занимаются практически каждым видом предоставления банковских услуг, в связи, с чем обладают всей областью рисков, но данные риски являются взвешенными. Универсальные банки являются менее рискованными.

Основная деятельность специализированных коммерческих банков заключается в предоставлении определенных услуг. Они имеют конкретно выраженное товарное направление.

Деятельность отраслевых банков основывается на обслуживании определенных категорий клиентов по отраслевому или функциональному признакам.

Банковские риски могут разделяться и по составу клиентов:

1. Мелкие;
2. Средние;
3. Крупные.

Они выявляют степень самого риска. Так, например, мелкий заемщик подвергается наибольшей зависимостью от случайностей рыночной экономики, чем более крупный. Наряду с этим, значительные кредиты, которые выданы одному крупному клиенту традиционно являются основной причиной банковских банкротств.

Понятие банковских рисков и критерии их классификации (стр. 2 из 3)

Под банковскими рисками принято понимать вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате осуществления определенных финансовых операций.[8] Стремление коммерческих банков получить прибыль, как правило, ставит их перед необходимостью принять на себя определенные риски. Существует зависимость между степенью риска и уровнем ожидаемого банком дохода. Чем выше степень риска, тем больший доход может получить банк. Но при этом, чем выше уровень ожидаемого дохода, тем меньше шансов его получить, и наоборот, шансы получения дохода велики, когда его ожидаемый уровень не высок. Современный рынок банковских услуг, достаточно часто подвергающийся кризисным явлениям, наглядно иллюстрирует актуальность рассматриваемого вопроса

Отечественными и зарубежными исследователями предлагаются различные признаки, которые могут быть положены в основу классификации банковских рисков. К основным из них относятся[9]:

1 Сфера влияния или факторы возникновения банковского риска.

2 Вид отношения к внутренней и внешней среде или по источникам возникновения.

3 Характер объекта: вид деятельности, отдельная операция или банковская деятельность в целом.

4 Специфика клиентов банка.

5 Характер учета риска.

6 Распределение риска по времени.

7 Метод расчета риска.

8 Степень (объем) банковского риска.

9 Возможность управления банковскими рисками.

В общем виде все банковские риски по факторам возникновения бывают или политические, или экономические. Политические риски – риски, обусловленные изменением политической обстановки, отрицательно влияющей на результаты деятельности предприятий (военные действия на территории страны, закрытие границ, запрет на вывоз или ввоз товаров и т.д.). Экономические риски – риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике страны или в экономике самого банка или страны в целом. Они могут быть представлены изменением конъюнктуры рынка, уровня управления и т.д. Эти основные виды рисков связаны между собой, и на практике их часто трудно разделить.

Эффективность организации управления банковскими рисками во многом зависит не только от четкой их формулировки, но и научно обоснованного разграничения на конкретные группы и виды по определенным признакам. Научно обоснованная классификация банковских рисков позволяет определить место каждого из них в общей системе. Она создает возможности для эффективного применения соответствующих методов и приемов управления ими. Каждому риску соответствует индивидуальная система приемов оптимизации. В научной литературе можно встретить различные варианты классификации рисков вообще и банковских в частности. Наша задача здесь состоит в попытке найти общую основу для синтеза всего многообразия банковских рисков в единой системе, которая смогла бы охватить специфические особенности ранее разработанных классификаций и сохранить при этом целостность структурных взаимосвязей между различными группами, видами и разновидностями рисков.

Как правило, зарубежные авторы избегают применения термина «классификация» банковских рисков. Они предпочитают рассматривать лишь отдельные виды рисков, однако при этом в той или иной степени просматриваются признаки, по которым и происходит их разграничение на отдельные виды. Например, сотрудник Института экономического развития Мирового банка Валравен К.Д. отмечает, что коммерческие банки Запада чаще всего сталкиваются со следующими видами риска: риском ликвидности; кредитным; портфельным; промышленным; страновым; валютным; процентным.[10]

Вероятно, такой подход продиктован тем, что в «Базовых принципах эффективного надзора за банковской деятельностью», разработанных Базельским комитетом по банковскому регулированию в качестве международных стандартов, также выделяются лишь отдельные виды рисков. Согласно этому документу для банковской сферы характерны следующие виды риска: кредитный риск, риск страны контрагента и валютный риск, рыночный риск, риск, связанный с процентной ставкой, риск ликвидности, операционный риск, юридический риск и риск, связанный с репутацией.

Если учитывать довольно разнообразный состав услуг, оказываемых современными банками, то это далеко не полный перечень всех разновидностей банковских рисков, тем более, что простое их перечисление будет не только неблагодарным, но и бесполезным занятием.

В связи с этим, на наш взгляд, рациональнее всего классифицировать банковские риски по наиболее существенным признакам и уже в зависимости от выделенных признаков разбивать их на отдельные категории, группы, подгруппы, виды и разновидности.

Наиболее интересные разработки по данному вопросу имеются у Балабанова И.Т., который предложил свой вариант классификации экономических рисков в целом, а также у Соколинской Н.Э., Севрук В.Т. и Жукова Е.Ф., которые уже непосредственно классифицировали банковские риски. Мы попытались по возможности объединить эти разработки и предложить свой вариант классификации банковских рисков, включающий семь основных признаков: по сфере возникновения; по причинам возникновения; по форме проявления; по степени воздействия; по времени воздействия; по возможности управления; по методу расчета (см. Схему 1.).[11]

По сфере возникновения риски делятся на внешние и внутренние, так как сфера деятельности коммерческого банка сама по себе формируется под воздействием, как внешних условий макросреды, так и внутренних условий микросреды банковского учреждения. Соответственно внешние риски можно сгруппировать по ширине охвата территории и фактору воздействия, а внутренние риски группируются по характеру банковских операций, по составу клиентов банка и по видам коммерческих банков.

По мнению российских авторов, внешние риски по ширине охвата территории могут быть разделены на районные, региональные и страновые. Западные экономисты ограничиваются изучением, главным образом, страновых рисков. На наш взгляд, помимо районных, региональных и страновых рисков в современных условиях, отличающихся высокой степенью международной экономической интеграцией, имеет смысл говорить и о мировых рисках. Здесь имеются ввиду не только глобальные проблемы всего человечества, но и экономические кризисы в отдельных регионах земного шара, которые отражаются и на весьма благополучных в экономическом отношении странах. В зависимости от фактора воздействия среди внешних рисков целесообразно выделять политико-правовые риски, экономические риски и природно-естественные риски.

Внутренние риски по характеру банковских операций делятся на: риски по балансовым операциям; риски по забалансовым операциям; риски, связанные с реализацией финансовых услуг.

Данная группировка в том или ином виде имеется у всех выше упомянутых авторов. Некоторые различия существуют только лишь в формулировках отдельных разновидностей риска, тогда как их сущностные характеристики практически совпадают.[12] По составу клиентов банка банковские риски группируются в зависимости от отраслевой принадлежности клиентов; от степени укрупненности клиентов – мелкие, средние и крупные клиенты и от их принадлежности к той или иной форме собственности. По видам коммерческих банков риски варьируются в зависимости от того, к какому из существующих видов относится банк – к универсальным, отраслевым или специализированным.

Схема 1

Классификация банковских рисков

Универсальные коммерческие банки предоставляют клиентам довольно широкий набор банковских услуг независимо от отраслевой принадлежности последних, в связи, с чем они подвержены практически всем видам риска. Но при этом деятельность универсальных коммерческих банков характеризуется наибольшей степенью диверсификации рынка, благодаря чему потери по одним видам сделок могут быть компенсированы прибылями по другим. Отраслевые коммерческие банки тесно связаны с определенной отраслью, поэтому спектр их рисков, кроме рисков по произвольным банковским операциям, зависит преимущественно от экономических (т.е. внешних для банка) рисков клиентов банка. Специализированные коммерческие банки несут риски по тем специфическим банковским операциям, которые составляют направление их деятельности.

По причинам возникновения риски делят на чистые и спекулятивные. Чистые риски ассоциируются чаще всего с меняющимися условиями внешней среды, которые носят объективный характер, и означают возможность получения отрицательного или нулевого результата.

Спекулятивные риски непосредственно увязываются с финансовой деятельностью самого банка и выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата.

По форме проявления банковские риски можно также разделить на систематические и несистематические. Систематические риски определяются как вероятность изменчивости финансового положения банка в результате смены общей ситуации в банковской системе в целом. Несистематические риски означают возможность ухудшения финансового состояния отдельного банка, когда состояние банковской системы в целом остается стабильным. На наш взгляд, правильнее было бы называть эти риски системными и несистемными.[13]

Банковские риски — понятие и сущность, классификация и виды

Чтобы понять сущность банковских рисков, необходимо знать операции которые осуществляет банк при которых и собственно возникают эти риски.

---

Карантин затягивается!

Предлагаем подборку быстрых кредитов на все случае жизни!

Оформить кредит за 3 минуты

0% первый кредит. Акции и бонусы в подарок. Просто сфоткай паспорт и код!

---

 

Все банки осуществляют финансовые операции, каждая из каких несет свою долю риска. Например, выдав кредит, банк рискует не получить деньги обратно или выдав деньги со счета банк рискует осуществить операцию которая первоначально намеревалась на отмывание денег, или купив валюту банк рискует позже, в результате понижения курса, продать ее за меньшую сумму. Таких примеров можно привести очень много.

Дабы избежать любого рода банковских рисков у каждого банка есть отдел рисков, работники которого осуществляют анализ и оценку, на возможные риски , каждой банковской операции дабы не понести убыток.

Все банки классифицируют банковские риски по видам.

 

Существуют такие виды банковских рисков:

Кредитные банковские риски. Это банковские риски которые возникают при выдаче заемщику кредитных средств. Основным фактором при кредитных рисках является анализ клиента-заемщика на платежеспособность.

Операционные банковские риски. Это риски которые возникают при заключении каких то сделок и оформлении операций. Эти риски носят юридический характер — правильность оформление договоров и последующее проведение операций. Все должно быть в рамках законодательных нормативов.

Процентные банковские риски. Это риски которые возникают в момент изменения процентов в обслуживании какого то банковского продукта — результатом чего может быть снижение доходности банка.

Валютные банковские риски. Это риски которые возникают при повышении или понижении курсов валют. В результате понижения курсов валют, банки могут понести не малых убытков.

Банковские риски несбалансированной ликвидности. Это банковские риски которые связаны с невыполнением банком своих обязательств. Каждый банк должен четко сбалансировать свои активы, пассивы и обязательства таким способом, чтобы не нарушить баланс ликвидности.

Описать, разграничить и классифицировать  банковские риски на виды — очень тяжело, так как назначений финансовых операций множество. Банк осуществляет десятки тысяч операций в день, финансовый характер, и в последствии банковские риски, которых отличается одна от другой.

Сущность и виды рисков инновационной составляющей банковского бизнеса

Риски неизбежно сопутствуют любой коммерческой деятельности, и банковская не является исключением. Существует множество видов рисков банковской деятельности, они классифицированы и описаны многими отечественными авторами, в частности О.И. Лаврушиным, В.А. Кондрашовым, В.В. Глуховым, С.Б. Коробко, Т.В. Марининой, Е.Е. Куликовой, Е.А. Гришиной, А.И. Орловым и другими.

По мнению одного из самых влиятельных банкиров в мире – Уолтера Ристона, в недалеком прошлом почетного председателя Совета директоров корпорации Citigroup, банкиры, по сути, занимаются управлением рисками, что фактически и является банковским делом [5]. Неопределенность, сопутствующая инновациям, делает практически невозможным точный прогноз результата той или иной деятельности банка в процессе внедрения инновационных продуктов и технологий. Тем не менее, успешность банковского бизнеса в настоящее время неразрывно связана с инновационной составляющей. Основной причиной такой зависимости являются прорывные технологии последних десятилетий, ускоряющийся темп жизни и жесткая конкуренция на рынке банковских услуг.
Учитывая все возрастающую роль инновационной активности коммерческого банка в информационной экономике, пристального внимания требует изучение и оценка рисков инновационной составляющей банковского бизнеса.
Определимся с понятием банковской инновации. Одной из наиболее ёмких дефиниций в современной экономической литературе является формулировка О.И. Лаврушина, который определил банковскую инновацию как «совокупность принципиально новых банковских продуктов и услуг, – это синтетическое понятие о цели и результате деятельности банка в сфере новых технологий, направленных на получение дополнительных доходов в процессе создания благоприятных условий формирования и размещения ресурсного потенциала при помощи внедрения нововведений, содействующих клиентам в получении прибыли» [5].
Обращаясь к истокам понятия «инновация», необходимо отметить первостепенный вклад в его развитие австрийского экономиста и социолога, известного историка экономической мысли Йозефа Алоиза Шумпетера, чье определение инноваций актуально и в настоящее время. С учетом тонкостей конкретного вида бизнеса, в частности банковского, можно сформировать современную типологию банковских инноваций (представлена в таблице).

Основываясь на приведенной современной типологии банковских инноваций, определим виды рисков, присущих каждой из них.
По мнению О.И. Лаврушина, инновационный риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности при осуществлении инноваций, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от реализации инновационного проекта [8].
М.Н. Дьячков рассматривает риск банковских инноваций в широком и узком смысле. В первом случае – это вероятность возникновения убытка или недополучение прибыли банком при внедрении новых либо улучшенных продуктов или услуг, технологий их предоставления либо новых или усовершенствованных бизнес-процессов, в той или иной форме повышающих эффективность деятельности банка. Во втором случае риск банковских инноваций рассматривается как вероятность отрицательного отклонения результата внедрения отдельно взятой банковской инновации от запланированного результата в силу неверных исходных данных либо изменения текущей ситуации [6].
К факторам риска относятся такие события и ситуации, которые увеличивают вероятность наступления негативных воздействий на запланированные результаты деятельности и ход реализации стратегии банка в целом. Рассмотрению подлежат только те факторы, результатом влияния которых может быть ухудшение показателей расходности, доходности, прибыльности, платежеспособности.

Основные риски для банков — обзор, правила и примеры

Каковы основные риски для банков?

Основные риски для банков включают кредитный, операционный, рыночный риск и риск ликвидности. Поскольку банки Финансовый посредник Финансовым посредником называется учреждение, которое действует как посредник между двумя сторонами, чтобы облегчить финансовую транзакцию. Учреждения, которые обычно называют финансовыми посредниками, включают коммерческие банки, инвестиционные банки, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.подвержены различным рискам, имеют хорошо построенную инфраструктуру управления рисками и обязаны соблюдать государственные постановления. Правительственные учреждения, такие как Управление суперинтенданта финансовых учреждений (OSFI) в Канаде, устанавливают правила для противодействия рискам и защиты вкладчиков.

Почему риски для банков имеют значение?

Из-за большого размера некоторых банков чрезмерная подверженность риску может привести к банкротству банков и затронуть миллионы людей.Понимая риски, связанные с банками, правительства могут устанавливать более эффективные правила, поощряющие осмотрительное управление и принятие решений. Способность банка управлять рисками также влияет на решения инвесторов. Даже если банк может генерировать большие доходы, отсутствие управления рисками может снизить прибыль из-за потерь по ссудам. Ценностные инвесторы с большей вероятностью будут вкладывать средства в банк, который может приносить прибыль и не подвергается чрезмерному риску потери денег.

Краткие итоги

• Основные риски, с которыми сталкиваются банки, включают кредитный, операционный, рыночный и риск ликвидности.
• Осмотрительное управление рисками может помочь банкам повысить прибыль, поскольку они несут меньше потерь по кредитам и инвестициям.
• Способы снижения рисков включают диверсификацию активов, разумные методы андеррайтинга и улучшение операционных систем.

Кредитный риск

Кредитный риск — самый большой риск для банков. Это происходит, когда заемщики или контрагенты не выполняют договорных обязательств. Примером может служить дефолт заемщика по основному платежу. Основной платеж — это платеж в счет первоначальной суммы причитающейся ссуды.Другими словами, основной платеж — это платеж по ссуде, который уменьшает оставшуюся причитающуюся сумму ссуды, а не применяется к выплате процентов, взимаемых по ссуде. или выплата процентов по ссуде. Невыполнение обязательств может произойти по ипотеке Ипотека Ипотека — это ссуда, предоставляемая ипотечным кредитором или банком, которая позволяет физическому лицу приобрести дом. Хотя можно взять ссуду для покрытия всей стоимости дома, более распространено получение ссуды примерно на 80% от стоимости дома., кредитные карты и фиксированный доход Глоссарий фиксированного дохода Этот глоссарий фиксированного дохода охватывает наиболее важные термины и определения облигаций, необходимые для финансовых аналитиков. Эти условия подробно описаны в курсе CFI по основам фиксированного дохода. Постоянный бессрочный период, корреляция, купонная ставка, ковариация, ценные бумаги с кредитным спредом. Несоблюдение обязательных контрактов может также произойти в таких областях, как деривативы Деривативы Деривативы — это финансовые контракты, стоимость которых связана со стоимостью базового актива.Это сложные финансовые инструменты, которые и являются гарантиями Гарантия — это юридическое обещание, данное третьей стороной (гарантом), для покрытия долга заемщика или других видов ответственности в случае дефолта заемщика. Ссуды, гарантированные третьей стороной, называются гарантированными ссудами. при условии.

Хотя банки не могут быть полностью защищены от кредитного риска из-за характера их бизнес-модели, они могут снизить свои риски несколькими способами. Поскольку ухудшение ситуации в отрасли или эмитенте часто непредсказуемо, банки снижают свои риски за счет диверсификации Диверсификация Диверсификация — это метод распределения портфельных ресурсов или капитала для различных инвестиций.Цель диверсификации — уменьшить убытки.

Таким образом, во время кредитного спада банки с меньшей вероятностью попадут в категорию с большими убытками. Чтобы снизить свою подверженность риску, они могут ссужать деньги людям с хорошей кредитной историей, совершать сделки с высококачественными контрагентами или иметь собственное обеспечение. Залоговое обеспечение — это актив или собственность, которые физическое или юридическое лицо предлагает кредитору в качестве обеспечения ссуды. Он используется как способ получения ссуды, действуя как защита от потенциальных убытков для кредитора, если заемщик не выполнит свои платежи.для резервного копирования ссуд.

Операционный риск

Операционный риск — это риск потерь из-за ошибок, прерываний или повреждений, вызванных людьми, системами или процессами. Операционный тип риска является низким для простых бизнес-операций, таких как банковское обслуживание физических лиц и управление активами. Управление активами Управление активами — это процесс разработки, эксплуатации, обслуживания и продажи активов рентабельным способом. Этот термин, который чаще всего используется в финансовой сфере, относится к физическим лицам или компаниям, которые управляют активами от имени физических лиц или других организаций.и выше для таких операций, как продажи и торговля. Убытки, возникающие из-за человеческой ошибки, включают внутреннее мошенничество или ошибки, допущенные во время транзакций. Примером может служить случай, когда кассир дает покупателю лишний счет на 50 долларов.

В более крупном масштабе мошенничество может происходить через нарушение кибербезопасности банка. Это позволяет хакерам красть информацию о клиентах и ​​деньги из банка, а также шантажировать учреждения с целью получения дополнительных денег. В такой ситуации банки теряют капитал и доверие клиентов.Ущерб репутации банка может затруднить привлечение вкладов или бизнес в будущем.

Рыночный риск

Рыночный риск в основном связан с деятельностью банка на рынках капитала Рынки капитала Рынки капитала — это платформа системы обмена, которая переводит капитал от инвесторов, которые хотят использовать свой избыточный капитал, в бизнес. Это связано с непредсказуемостью фондовых рынков, цен на сырьевые товары, процентных ставок и кредитных спредов. Банки становятся более уязвимыми, если они активно инвестируют в рынки капитала или продажи и торговлю. Продажи и торговля. Продажи и торговля (S&T) — это группа в инвестиционном банке, состоящая из продавцов, которые обращаются к институциональным инвесторам с идеями и возможностями, и трейдеров, которые выполнять заказы и консультировать клиентов по входу и выходу из финансовых позиций.Продажи и торговля — это источник жизненной силы, который создает или разрушает фирму по ценным бумагам.

Цены на товары также играют роль, потому что банк может быть инвестирован в компании, производящие товары. По мере изменения стоимости товара изменяется и стоимость компании, и стоимость инвестиций. Изменения цен на сырьевые товары вызваны изменениями спроса и предложения, которые часто трудно предсказать. Итак, для снижения рыночного риска важна диверсификация инвестиций. Другие способы сокращения инвестиций банками включают хеджирование. Хеджирование. Хеджирование — это финансовая стратегия, которую инвесторы должны понимать и использовать из-за ее преимуществ.В качестве инвестиции он защищает финансы человека от рискованной ситуации, которая может привести к потере стоимости. их инвестиции с другими, обратно связанными инвестициями.

Риск ликвидности

Ликвидность Ликвидность На финансовых рынках ликвидность означает, насколько быстро инвестиция может быть продана без отрицательного влияния на ее цену. Чем более ликвидна инвестиция, тем быстрее ее можно продать (и наоборот) и тем легче ее продать по справедливой стоимости.При прочих равных условиях более ликвидные активы торгуются с премией, а неликвиды — с дисконтом. риск относится к способности банка получить доступ к наличным деньгам для выполнения обязательств по финансированию. Обязанности включают разрешение клиентам снимать свои депозиты. Невозможность своевременно предоставить наличные деньги клиентам может привести к эффекту снежного кома. Если банк задерживает предоставление наличных денег нескольким своим клиентам на день, другие вкладчики могут поспешить забрать свои депозиты, поскольку они теряют доверие к банку.Это еще больше снижает способность банка предоставлять средства и приводит к бегству из банка. Прогон из банка. Прогон из банка происходит, когда клиенты одновременно снимают все свои деньги со своих депозитных счетов в банковском учреждении, опасаясь, что это банк.

Причины, по которым банки сталкиваются с проблемами ликвидности, включают чрезмерную зависимость от краткосрочных источников средств, наличие баланса Баланс Баланс является одним из трех основных финансовых отчетов. Эти отчеты являются ключевыми как для финансового моделирования, так и для бухгалтерского учета неликвидных активов и потери доверия к банку со стороны клиентов.Неправильное управление длительностью активов и пассивов также может вызвать трудности с финансированием. Это происходит, когда у банка много краткосрочных обязательств и недостаточно краткосрочных активов.

Краткосрочные обязательства — это депозиты клиентов или краткосрочные гарантированные инвестиционные контракты (GIC), которые банк должен выплатить клиентам. Если все или большая часть активов банка связана с долгосрочными кредитами или инвестициями, банк может столкнуться с несоответствием продолжительности обязательств по активам.

Правила существуют для уменьшения проблем с ликвидностью.Они включают требование к банкам иметь достаточно ликвидных активов, чтобы выжить в течение определенного периода времени даже без притока внешних средств.

Дополнительные ресурсы

CFI является официальным поставщиком глобального финансового моделирования и оценки (FMVA) ™ FMVA® Certification Присоединяйтесь к более чем 850 000 студентов, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и программа сертификации Ferrari, разработанная, чтобы помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Чтобы продолжить продвижение по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы CFI:

• Управление рисками Управление рисками Управление рисками включает в себя выявление, анализ и реагирование на факторы риска, которые составляют часть жизни бизнеса.Обычно это делается с помощью коэффициента достаточности капитала
• Коэффициент достаточности капитала (CAR) Коэффициент достаточности капитала устанавливает стандарты для банков, оценивая способность банка платить по обязательствам и реагировать на кредитные риски и операционные риски. У банка с хорошим CAR достаточно капитала, чтобы покрыть потенциальные убытки. Таким образом, у него меньше риска стать неплатежеспособным и потерять деньги вкладчиков.
• Коэффициенты левериджа Коэффициенты левериджа Коэффициент левериджа показывает уровень долга, понесенного хозяйствующим субъектом по нескольким другим счетам в его балансе, отчете о прибылях и убытках или отчете о движении денежных средств.Шаблон Excel
• Базель III Базель III Базельское соглашение III представляет собой набор финансовых реформ, которые были разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) с целью укрепления

Базель III — Обзор, история, ключевые принципы, влияние

Что такое Базель III?

Базельское соглашение III представляет собой набор финансовых реформ, которые были разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) с целью усиления регулирования, надзора и управления рисками Системный риск Системный риск можно определить как риск, связанный с крахом. или банкротство компании, отрасли, финансового учреждения или всей экономики.Это риск серьезного отказа финансовой системы, когда возникает кризис, когда поставщики капитала теряют доверие к пользователям капитала в банковской отрасли. Из-за воздействия глобального финансового кризиса 2008 года на банки, Базель III был введен для улучшения способности банков справляться с потрясениями, вызванными финансовым стрессом. Стоимость долга Стоимость долга — это доход, который компания предоставляет своим держателям долга и кредиторам. Стоимость долга используется в расчетах WACC для анализа оценки. и для повышения их прозрачности и раскрытия информации.

Базель III основан на предыдущих соглашениях, Базель I и II, и является частью непрерывного процесса по усилению регулирования в банковской отрасли. Соглашение направлено на то, чтобы банки не наносили вред экономике, принимая на себя больше рисков, чем они могут выдержать.

Базельский комитет

BCBS был основан в 1974 году центральным банком Федеральной резервной системой (ФРС). Федеральная резервная система является центральным банком Соединенных Штатов и финансовым органом, стоящим за крупнейшей в мире свободной рыночной экономикой.губернаторы стран Группы десяти (G10) в ответ на перебои на финансовых рынках. Комитет был создан как форум, где страны-члены могут обсуждать вопросы банковского надзора. BCBS отвечает за обеспечение финансовой стабильности путем усиления регулирования, надзора и банковской практики во всем мире.

В 2009 году комитет был расширен до 27 юрисдикций, включая Бразилию, Канаду, Германию, Австралию, Аргентину, Китай, Францию, Индию, Саудовскую Аравию, Нидерланды, Россию, Гонконг, Японию, Италию, Корею, Мексику, Сингапур, Испания, Люксембург, Турция, Швейцария, Швеция, Южная Африка, Великобритания, США, Индонезия и Бельгия.

BCBS подотчетен Группе управляющих и руководителей надзора (GHOS). Его секретариат находится в Базеле, Швейцария, в Банке международных расчетов (BIS). С момента своего создания BCBS сформулировал соглашения Базель I, Базель II и Базель III.

Ключевые принципы Базеля III

1. Минимальные требования к капиталу

Соглашение Базель III повысило минимальные требования к капиталу для банков с 2% в Базель II до 4.5% обыкновенного капитала как процент от активов банка, взвешенных с учетом риска. Существует также дополнительное требование к буферному капиталу в размере 2,5%, которое доводит минимальное общее требование до 7%. Банки могут использовать буфер, когда сталкиваются с финансовым стрессом, но это может привести к еще большим финансовым ограничениям при выплате дивидендов.

По состоянию на 2015 год требование к капиталу первого уровня увеличилось с 4% в Базель II до 6% в Базеле III. 6% включают 4,5% от общего капитала первого уровня и дополнительно 1,5% от дополнительного капитала первого уровня.Требования должны были быть введены в действие с 2013 года, но срок внедрения несколько раз переносился, и теперь у банков есть время до 1 января 2022 года, чтобы внедрить изменения.

2. Коэффициент левериджа

Базель III ввел коэффициент левериджа, не основанный на риске, чтобы служить опорой для требований к капиталу, основанного на оценке риска. От банков требуется, чтобы коэффициент левериджа превышал 3%. Коэффициент левериджа без учета рисков рассчитывается путем деления капитала первого уровня на среднюю общую сумму консолидированных активов банка.

Чтобы соответствовать требованию, Федеральный резервный банк США установил коэффициент кредитного плеча на уровне 5% для застрахованных банковских холдинговых компаний и 6% для систематически важных финансовых институтов (SIFI).

3. Требования к ликвидности

Базель III ввел использование двух коэффициентов ликвидности — коэффициента покрытия ликвидности и коэффициента чистого стабильного финансирования. Коэффициент покрытия ликвидности требует, чтобы банки держали достаточно высоколиквидных активов, которые могут выдержать 30-дневный сценарий стрессового финансирования, определенный надзорными органами.Мандат по коэффициенту покрытия ликвидности был введен в 2015 году только на уровне 60% от заявленных требований и, как ожидается, будет увеличиваться на 10% каждый год до 2019 года, когда он вступит в силу в полной мере.

С другой стороны, коэффициент чистого стабильного финансирования (NSFR) требует, чтобы банки поддерживали стабильное финансирование выше требуемой суммы стабильного финансирования в течение одного года длительного стресса. NSFR был разработан для устранения несоответствия ликвидности и начнет действовать в 2018 году.

Влияние Базеля III

Требование о том, что банки должны поддерживать минимальный размер капитала в размере 7% в резерве, сделает банки менее прибыльными.Большинство банков будут пытаться поддерживать более высокий резерв капитала, чтобы защитить себя от финансовых затруднений, даже если они уменьшают количество кредитов, выдаваемых заемщикам. От них потребуется держать больше капитала против активов, что уменьшит размер их балансовых отчетов.

Исследование, проведенное Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2011 году, показало, что среднесрочный эффект Базеля III на ВВП будет составлять от -0,05% до -0,15% в год. Чтобы остаться на плаву, банки будут вынуждены увеличивать свои кредитные спреды, поскольку они перекладывают дополнительные расходы на своих клиентов.

Введение новых требований к ликвидности, в основном, коэффициента покрытия ликвидности (LCR) и коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR), повлияет на работу рынка облигаций. Чтобы соответствовать критериям ликвидных активов LCR, банки будут уклоняться от владения активами с высоким оттоком, такими как автомобили специального назначения (SPV) Транспортное средство специального назначения (SPV) Транспортное средство / предприятие специального назначения (SPV / SPE) — это отдельная организация, созданная для конкретная и узкая цель, которая хранится за балансом. SPV — это инструмент структурированного инвестирования (SIV). Инструмент структурированного инвестирования (SIV) Структурированный инвестиционный механизм (SIV) — это небанковская финансовая организация, созданная для покупки инвестиций, предназначенных для получения прибыли от разницы в процентных ставках, известной как кредитный спред. — между краткосрочной и долгосрочной задолженностью..

Спрос на секуляризованные активы и корпоративные облигации более низкого качества будет снижаться из-за предвзятости LCR к банкам, имеющим государственные облигации и обеспеченные облигации. В результате банки будут держать более ликвидные активы и увеличивать долю долгосрочной задолженности, чтобы уменьшить несоответствие сроков погашения и поддерживать минимальный NSFR. Банки также минимизируют деловые операции, которые более подвержены риску ликвидности.

Внедрение Базеля III повлияет на рынки деривативов, поскольку все больше клиринговых брокеров покидают рынок из-за более высоких затрат.Требования Базеля III к капиталу направлены на снижение риска контрагента, который зависит от того, ведет ли банк торговлю через дилера или центрального клирингового контрагента (ЦКА). Если банк заключает сделку с деривативами с дилером, Базель III создает обязательство и требует высоких начислений капитала для этой сделки.

Напротив, торговля деривативами через ЦКА приводит только к 2% комиссии, что делает ее более привлекательной для банков. Уход дилеров консолидирует риски среди меньшего числа участников, тем самым затрудняя перевод сделок из одного банка в другой и увеличивая системный риск.

Критика

Институт международных финансов, объединяющая 450 членов банковской торговой ассоциации, расположенная в Соединенных Штатах, протестовала против внедрения Базеля III из-за того, что он может нанести ущерб банкам и замедлить экономический рост. Исследование ОЭСР показало, что Базель III, вероятно, снизит годовой рост ВВП на 0,05–0,15%.

Кроме того, Американская ассоциация банкиров и ряд демократов в Конгрессе США выступили против внедрения Базеля III, опасаясь, что это нанесет вред маленькому U.S. банки за счет увеличения своих вложений в капитал по ипотечным кредитам и кредитам МСП.

Другие ресурсы

CFI — глобальный провайдер курсов финансового моделирования и сертификации финансовых аналитиков Сертификация FMVA® Присоединяйтесь к более чем 850 000 студентов, которые работают в таких компаниях, как Amazon, J.P. Morgan и Ferrari. Чтобы продолжить карьеру финансового профессионала и получить более полное представление о банковской отрасли, ознакомьтесь со следующими дополнительными ресурсами CFI:

• Кредитный риск Кредитный риск Кредитный риск — это риск убытков, которые могут возникнуть в результате отказа любой стороны соблюдать условия любого финансового контракта, в основном,
• Контроль капитала Контроль капитала Контроль капитала — это меры, принимаемые правительством или центральным банком страны для регулирования оттока и притока иностранного капитала в страну.Принятые меры могут иметь форму налогов, тарифов, ограничений по объему или прямого законодательства.
• Валютный риск Валютный риск Валютный риск, или риск обменного курса, относится к риску, с которым сталкиваются инвесторы или компании, работающие в разных странах, в отношении непредсказуемых прибылей или убытков из-за изменений в стоимости одной валюты по отношению к другой валюте.
• Количественное смягчениеКоличественное смягчениеКоличественное смягчение (QE) — это денежно-кредитная политика печатания денег, которая осуществляется Центральным банком для активизации экономики.Центральный банк создает

Коэффициент достаточности капитала (CAR) — Обзор и пример

Что такое коэффициент достаточности капитала (CAR)?

Коэффициент достаточности капитала устанавливает стандарты для банков Карьера в банковском деле (на стороне продавца) способность банка платить по обязательствам и реагировать на кредитные и операционные риски.У банка с хорошим CAR достаточно капитала, чтобы покрыть потенциальные убытки. Таким образом, он имеет меньший риск стать неплатежеспособным. Несостоятельность. Несостоятельность — это ситуация, в которой фирма или физическое лицо не в состоянии выполнить финансовые обязательства перед кредиторами по мере наступления срока погашения долга. Несостоятельность — это состояние финансовых затруднений, тогда как банкротство — это судебное разбирательство. и потеря денег вкладчиков. После финансового кризиса 2008 года Банк международных расчетов (БМР) Банк международных расчетов (БМР) Банк международных расчетов (БМР) начал свою деятельность в 1930 году и принадлежит центральным банкам разных стран.Он служит банком для центральных банков-членов, и его роль заключается в укреплении международной валютной, финансовой стабильности и финансовой корпорации. Банк международных расчетов начал устанавливать более строгие требования в отношении CAR для защиты вкладчиков.

Краткие итоги

• Коэффициент достаточности капитала (CAR) помогает убедиться, что у банков достаточно капитала для защиты денег вкладчиков.
• Формула для CAR: (Капитал 1 уровня + Капитал 2 уровня) / Активы, взвешенные с учетом риска
• Требования к капиталу, установленные BIS, в последние годы стали более строгими.

Что такое формула коэффициента достаточности капитала?

Как показано ниже, формула CAR:

CAR = (Капитал 1 уровня + Капитал 2 уровня) / активы, взвешенные с учетом риска

Банк международных расчетов разделяет капитал на уровни 1 и 2 уровня в зависимости от функции и качества капитала. Капитал первого уровня — это основной способ измерения финансового состояния банка. Он включает в себя акционерный капитал. Собственный капитал. Собственный капитал определяется как доля от общей стоимости активов компании, на которую могут претендовать владельцы (индивидуальное предприятие или товарищество) и акционеры (если это корпорация).Он рассчитывается путем вычитания всех обязательств из общей стоимости актива (Капитал = Активы — Обязательства). Нераспределенная прибыль Формула нераспределенной прибыли представляет собой всю накопленную чистую прибыль за вычетом всех дивидендов, выплаченных акционерам. Нераспределенная прибыль является частью финансовой отчетности. Поскольку это основной капитал, хранящийся в резервах, капитал первого уровня способен поглощать убытки, не влияя на бизнес-операции. С другой стороны, капитал второго уровня включает переоцененные резервы, нераскрытые резервы и гибридные ценные бумаги.Поскольку этот вид капитала имеет более низкое качество, менее ликвиден и труднее поддается измерению, он известен как дополнительный капитал.

Нижняя половина уравнения — это активы, взвешенные с учетом риска. Активы, взвешенные с учетом риска, — это сумма активов банка, взвешенная с учетом риска. Банки обычно имеют разные классы активов, такие как наличные деньги, долговые обязательства. Долговые обязательства. Облигации — это необеспеченный долг или облигации, по которым держателям облигаций выплачивается определенная сумма денег плюс проценты при наступлении срока погашения. Облигации — это долгосрочные долговые инструменты, выпускаемые корпорациями и правительствами для обеспечения новых средств или капитала.Купоны или процентные ставки предлагаются в качестве компенсации кредитору. Облигации, облигации, облигации — это ценные бумаги с фиксированным доходом, которые выпускаются корпорациями и правительствами для привлечения капитала. Эмитент облигаций заимствует капитал у держателя облигаций и производит им фиксированные платежи по фиксированной (или переменной) процентной ставке в течение определенного периода, и каждый класс активов связан с разным уровнем риска. Взвешивание риска определяется на основе вероятности снижения стоимости актива.

Надежные классы активов, такие как государственный долг, имеют весовой коэффициент риска, близкий к 0%.Прочие активы, обеспеченные незначительным залогом или без него Залоговое обеспечение — это актив или собственность, которые физическое или юридическое лицо предлагает кредитору в качестве обеспечения по ссуде. Он используется как способ получения ссуды, действуя как защита от потенциальных убытков для кредитора в случае неисполнения заемщиком своих платежей, таких как долговые обязательства, имеет более высокий весовой коэффициент риска. Это связано с тем, что существует большая вероятность того, что банк не сможет получить ссуду. К одному и тому же классу активов также могут применяться разные веса риска.Например, если банк ссудил деньги трем разным компаниям, ссуды могут иметь разный весовой коэффициент риска в зависимости от способности каждой компании выплатить свой ссуду.

Расчет коэффициента достаточности капитала (CAR) — рабочий пример

Давайте посмотрим на пример банка А. Ниже представлена ​​информация о капитале первого и второго уровней банка А и рисках, связанных с его активами.

Банк А имеет три типа активов: долговые обязательства, ипотеки и ссуды государству.Для расчета активов, взвешенных с учетом риска, первым делом необходимо умножить сумму каждого актива на соответствующий весовой коэффициент риска:

• Облигация: 9000 долларов * 90% = 8100 долларов
• Ипотека: 45000 долларов * 75% = 33 750 долларов США
• Заем государству: 4 000 долларов США * 0% = 0 долларов США

Поскольку ссуда государству не несет риска, вклад в активы, взвешенные с учетом риска, составляет 0 долларов США.

Второй шаг — добавить активы, взвешенные по риску, чтобы получить итоговую сумму:

• Активы, взвешенные с учетом риска: 8100 долларов + 33750 долларов + 0 долларов = 41 850 долларов

Расчет может быть простым выполняется в Excel с помощью функции СУММПРОИЗВ. Функция СУММПРОИЗВ относится к математическим функциям Excel и функциям тригонометрии.Функция умножит соответствующие компоненты данного массива, а затем вернет сумму продуктов. СУММПРОИЗВ — очень удобная формула, поскольку она может обрабатывать массивы по-разному и помогает сравнивать функции данных.

Чтобы узнать больше о функциях Excel, ознакомьтесь с бесплатным курсом CFI по Excel.

Коэффициент достаточности капитала банка A выглядит следующим образом:

Где:

• CAR: 4000 долларов США / 41 850 долларов США = 1032 922 9000 $

  0 как банк У A есть CAR 10%, у него достаточно капитала, чтобы смягчить возможные убытки и защитить деньги вкладчиков.

  Каковы требования?

  В соответствии с Базелем III Базель III Соглашение Базель III представляет собой набор финансовых реформ, которые были разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS) с целью усиления, все банки должны иметь коэффициент достаточности капитала не менее 8%. . Поскольку капитал первого уровня более важен, банки также должны иметь минимальный размер этого типа капитала. Согласно Базель III, капитал первого уровня, деленный на активы, взвешенные с учетом риска, должен составлять не менее 6%.

  Дополнительные ресурсы

  CFI предлагает сертификацию финансового моделирования и оценки (FMVA) ™ FMVA®. Присоединяйтесь к более чем 850 000 студентов, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и программы сертификации Ferrari, для тех, кто хочет сделать карьеру в будущем уровень. Чтобы продолжить обучение и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы CFI:

  • Bank Run Bank Run Банковский прогон происходит, когда клиенты одновременно снимают все свои деньги со своих депозитных счетов в банковском учреждении, опасаясь, что банк
  • Финансовая отчетность для банков Финансовая отчетность для банков Финансовая отчетность для банков отличается от отчетности небанковских организаций тем, что банки используют гораздо больше заемных средств, чем другие предприятия, и получают спред
  • Финансовый посредник Финансовый посредник Финансовый посредник — это учреждение, которое действует как посредник между двумя сторонами в чтобы облегчить финансовую сделку.Учреждения, которые обычно называют финансовыми посредниками, включают коммерческие банки, инвестиционные банки, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды.
  • Калькулятор коэффициента достаточности капитала

  Типы рисков в банках — для RBI Grade B

  В этом блоге мы представляем всем вам тему Типы рисков в банках , которая очень важна для предстоящих банковских и государственных экзаменов , таких как RBI Grade B , RBI Assistant , SEBI , NABARD , SIDBI , SBI PO , IBPS PO , IBPS Clerk и т. Д.Мы обсудим краткий обзор типов рисков в банках, концепцию рисков и определение различных типов рисков в банковской отрасли. Мы надеемся, что после прочтения этого блога вы познакомитесь с этой темой, которая, в свою очередь, поможет вам в разделе «Общие сведения» различных банковских и государственных экзаменов . Прочтите о типах рисков в банках — концепции и определения ниже.
  

  Пройдите бесплатный пробный тест Oliveboard для предварительных экзаменов RBI Grade B

  Скачать здесь

  Типы рисков в банках — понятия и определение
  Каковы риски?

  Банк сталкивается с множеством различных типов рисков, и с ними необходимо очень осторожно управлять.Риски в банках возникают из-за наступления некоторых ожидаемых или неожиданных событий в экономике или на финансовых рынках . Риски также могут возникать из-за надзора со стороны персонала или недобросовестных намерений, которые вызывают снижение стоимости активов, что ведет к снижению внутренней стоимости банка.

  Виды рисков в банках

  В общих чертах, риски в банковском секторе бывают двух типов , а именно систематические риски и несистематические риски .Позвольте нам определить эти два типа рисков в банках и понять их концепцию.

  1. Систематические риски:
  • Это риск, присущий всему рынку или сегменту рынка, и он может повлиять на большое количество активов.
  • Систематический риск также известен как Недиверсифицируемый риск или Волатильность и рыночный риск .
  • Систематический риск влияет на рынок в целом, а не только на акции или отрасль в частности.
  • Этот тип риска непредсказуем, и невозможно полностью избежать.
  • Примеры этого включают изменение процентных ставок, инфляцию, спады и войны.
  2. Несистематические риски:
  • Это риск, который влияет на очень небольшое количество активов.
  • Он также называется Несистематический риск , Специфический риск , Диверсифицируемый риск, и Остаточный риск .
  • Этот тип риска относится к неопределенности, присущей, в частности, компании или отраслевым инвестициям.
  • Примеры включают смену руководства, отзыв продукта, изменение нормативных требований, которое может снизить продажи компании, и появление нового конкурента на рынке, который может отнять долю рынка у компании, в которую вы инвестировали.
  • Несистематические риски можно избежать за счет диверсификации .

  Пройдите бесплатный пробный тест Oliveboard для предварительных экзаменов RBI Grade B

  Помимо этих широких категорий рисков, существует несколько других конкретных рисков, с которыми сталкивается банковский сектор.

  3. Кредитование риска дефолта:
  

  Это риск, при котором заемщик не может выплатить проценты или основную сумму по своим долговым обязательствам . Базельский комитет по банковскому надзору определяет кредитный риск как возможность того, что банковский заемщик или контрагент не выполнит свои платежные обязательства в отношении условий, согласованных с банком. Он включает в себя как неопределенность, связанную с выплатой взносов банка, так и своевременную выплату взносов.

  4. Рыночный риск:

  Базельский комитет по банковскому надзору определяет рыночный риск как риск потери балансовых или внебалансовых позиций, которые возникают в результате изменения рыночных цен. Рыночный риск является наиболее заметным для банков, присутствующих в инвестиционно-банковском деле .

  Четыре компонента рыночного риска:

  • Процентный риск : Он вызывает потенциальные убытки из-за изменения процентных ставок. Этот риск возникает из-за того, что активы банка обычно имеют значительно более длительный срок погашения, чем его обязательства. На банковском языке управление процентным риском также называется управлением активами и пассивами (ALM).
  • Риск акционерного капитала: Он вызывает потенциальные убытки из-за изменения цен на акции , поскольку банки принимают капитал в счет выдачи ссуд. Банки могут принимать акции в качестве обеспечения кредитов и приобретать доли владения в других компаниях в качестве инвестиций из своих свободных или инвестируемых денежных средств.Любое отрицательное изменение цены акций ведет либо к потере, либо к уменьшению стоимости инвестиций.
    
  • Товарный риск: Он вызывает потенциальные убытки из-за изменения цен на товар (сельское хозяйство, промышленность, энергия) цен . В этих ценах происходят огромные колебания из-за постоянных колебаний спроса и предложения. Банки могут удерживать их как часть своих инвестиций и, следовательно, нести убытки. Стоимость товаров сильно колеблется из-за изменений спроса и предложения.Любой банк, владеющий ими в рамках инвестиции, подвержен товарному риску.

  • Валютный риск: Он вызывает потенциальные убытки из-за изменения стоимости активов или обязательств банка s в результате колебаний обменного курса, когда банки проводят операции со своими клиентами или другими заинтересованными сторонами в нескольких валютах. Банки проводят операции с иностранной валютой для своих клиентов или банковских счетов. Любое неблагоприятное движение может снизить стоимость иностранной валюты и причинить банку убытки.
    

  5. Риск ликвидности:

  Его можно определить как риск того, что банк не сможет финансировать свои повседневные операции . Неспособность управлять этим риском может привести к серьезным последствиям для репутации банка, а также для цен на облигации и рейтингов банка на денежном рынке.

  Пройдите бесплатный пробный тест Oliveboard для предварительных экзаменов RBI Grade B

  6. Страновой риск:

  Страновой риск означает риск того, что страна не сможет выполнить свои финансовые обязательства. .Когда страна не выполняет свои обязательства, это может нанести ущерб работе всех других финансовых инструментов в этой стране, а также в других странах, с которыми она имеет отношения. Страновой риск применяется к акциям, облигациям, паевым инвестиционным фондам, опционам и фьючерсам, выпущенным в конкретной стране.

  7. Операционный риск:

  Базельский комитет по банковскому надзору определяет операционный риск как риск потери в результате неадекватных или неудачных внутренних процессов, людей и систем или внешних событий.

  Все банки сталкиваются с операционными рисками в своей повседневной деятельности во всех своих отделах, включая казначейство, кредитование, инвестиции и информационные технологии.

  Существует три основных причины этого риска:

  • Вмешательство человека и ошибка
  • Отказ ИТ / внутреннего программного обеспечения и систем.
  • Отказ внутренних процессов для точной передачи данных и информации
  8. Репутационный риск:

  Репутационный риск подразумевает потерю доверия населения к банку из-за негативного восприятия или имиджа, который может быть создан с / без каких-либо доказательств правонарушения со стороны банка. Репутационная ценность часто измеряется ценностью бренда . Рекламные объявления играют важную роль в формировании и поддержании общественного мнения, что является ключевой причиной, по которой банки тратят миллионы долларов на контент-маркетинг.

  Репутационный риск может проистекать из:

  • Неспособность банка выполнять государственные / нормативные обязательства
  • Несоблюдение Кодекса корпоративного управления
  • Неправильное управление / манипуляции с записями клиентов
  • Неэффективное обслуживание клиентов / послепродажное обслуживание
  9.Системный риск:

  Этот риск включает возможность остановки всей финансовой системы. Это вызвано эффектом домино, когда банкротство одного банка может повлиять на банкротство его контрагентов / других заинтересованных сторон, что, в свою очередь, может угрожать всей отрасли финансовых услуг.

  Риски, такие как системный риск, который банки практически не контролируют или не контролируют , могут быть уменьшены только в том случае, если банки имеют прочную капитальную базу для обеспечения надежной инфраструктуры.

  Об этом мы писали в этом блоге «Типы рисков в банках».

  Вы можете прочитать больше примечаний по банковской осведомленности, а также загрузить бесплатные электронные книги для подготовки к экзаменам по банковскому делу и правительству.

  Пройдите бесплатный пробный тест Oliveboard для предварительных экзаменов RBI Grade B

  RBI Grade B 2020 Онлайн-курс от Oliveboard

  Oliveboard разработал онлайн-курс для взлома RBI Grade B для экзамена RBI Grade B 2020 .Онлайн-курс Oliveboard RBI Grade B 2020 станет вашим универсальным пунктом назначения для всех ваших подготовительных потребностей

  Все, что вам предлагает курс:

  1. Описание курса

  RBI Grade B Cracker разработан, чтобы охватить полный учебный план по 3 наиболее важным предметам: GA для Фазы 1 и ESI + F&M для экзамена Фазы 2. Не только это, он также включает в себя , , пробные тесты, и сессии стратегии в реальном времени, для английского языка, Quant & Reasoning для фазы 1.Курс направлен на своевременное завершение вашей подготовки к выпуску официального уведомления.
  

  1.1. Особенности:

  Используйте код купона MY20, чтобы получить 20% скидку на курсы RBI!

  Онлайн-курс SEBI Grade A

  Для полной подготовки к этапу 1 и этапу 2

  SEBI Grade A Cracker — это курс, разработанный для охвата всех предметов экзаменов Фазы I и Фазы II.

  • Для работы 1 фазы I все основные предметы, такие как количественные способности, рассуждение и английский язык, будут рассмотрены в видеолекциях.
  • Для Работы 2 как Фазы 1, так и Фазы 2, полный учебный план будет охвачен видеоуроками и примечаниями.
  • В рамках курса также будут проводиться занятия по стратегии и обсуждения документов за прошлый год.
  • Этот курс разработан таким образом, чтобы его можно было пройти задолго до экзамена.

  Запишитесь на онлайн-курс SEBI Grade A 2020 здесь

  1.Особенности курса

  Серия интерактивных курсов и пробных тестов Oliveboard

  
  

  Типы рисков в банках

  Уважаемые читатели,

  Сегодня мы представляем вам статью «Типы рисков в банках». Статья очень важна для предстоящих экзаменов, таких как RBI Grade B, SBI Clerk & Insurance. Для большей ясности статьи мы предоставили ссылку на « VIDEO », в которой мы подробно обсудили статью.

  Банковская система сейчас, похоже, оказалась в необычном состоянии, когда основная забота переключается с кредитного риска на операционный риск.

  Как мы все знаем, банки имеют дело с деньгами, где присущ риск, который нельзя полностью устранить, а можно только уменьшить.

  В Индии основная проблема с банками заключается в том, что все три банковских риска — кредитный риск , операционный риск и рыночный риск — — действуют на банки почти одновременно.

  В настоящее время на повседневные банки влияют огромные неработающие активы, что приводит к кредитному риску .

  По результатам последнего квартала, более низкие банки пострадали из-за снижения доходности в третьем квартале 2018 финансового года. Это приводит к рыночному риску.

  Учитывая недавнее мошенничество в Национальном банке Пенджаба (PNB), можно предположить, что его ущерб затронет несколько других индийских банков. Это наглядный пример операционного риска , с которым сталкиваются банки.

  В этой статье мы обсудили некоторые основные типы рисков, с которыми сталкивается каждый банк на обычном человеческом языке.

  Типы рисков в банках
  Знать концепцию на языке непрофессионала

  Что вы подразумеваете под «риском» в банках?

  Риск в банке означает «будущую неопределенность» доходов и результатов в случае неудачи.

  Например —

  1. Недавнее мошенничество рупий. 11400 крор в Национальном банке Пенджаба (PNB) . Тип риска банка, затронутого в этом случае: (а) кредитный риск и (б) операционный риск (в) потеря репутации.

  2. Videocon Group получает рупий. 3250 кроров ссуд от ICICI Bank , но не выплатили рупий. 2810 крор. В 2017 году ICICI классифицировал это как NPA, и текущий невыплаченный доход составляет рупий 2 810 крор . При такой крупной сумме на карту поставлена ​​репутация банка. Это наглядный пример репутационного риска для Банка.

  3. Рост NPA (Неработающий актив) банка и непогашение кредита приводят к (а) значительным кредитным потерям (б) потере репутации и (в) операционному риску также для Банка.

  Итак, с помощью примеров (1), (2) и (3) мы можем сделать вывод, что — Все (1), (2) и (3) привели к потере прибыли и, в конечном итоге, к краху банковской системы.

  Понимание типов рисков с помощью концепции — Давайте обсудим различные типы рисков в банковском секторе.

  Кредитный риск

  1. Кредитный риск — Невозможность вернуть деньги заемщиком кредитору.

  Давайте разберемся с концепцией:

  Предположим, что Сахил — бизнесмен и живет в Бхопале, Мадхья-Прадеш.Ему срочно требуется 20 лакхов рупий для создания бумажной фабрики. Он посетил отделение Bank of Baroda для получения бизнес-кредита.

  Бхопальский филиал банка Baroda санкционировал рупий. Сумма кредита в размере 20 лакхов Сахилу. Срок кредита — 15 лет.

  Из-за финансового кризиса, по прошествии 15 лет, Сахил не может погасить ни ссуду, ни проценты. Эти 20 лакхских рупий — это всего лишь сумма кредита в размере для Sahil , но это актив для Bank of Baroda.

  Итак, вот результат — Потеря кредита Бхопальскому отделению BOB, из-за невозврата суммы. Этот тип риска называется «Кредитный риск».

  Определение — Невозможность погашения суммы кредита заемщиком по истечении срока погашения кредитору, что приводит к убыткам для кредитора, называется «кредитным убытком». Для заемщика , это единственный заем, но для банка это актив.Рост кредитного убытка приводит к NPA (или неработающим активам)

  Операционный риск

  2.Операционный риск — Централизованный компьютерный сбой или сбой внутренних процессов в банках.

  Давайте разберемся с концепцией:

  Bank of India (BOI) — это банк государственного сектора в Индии. BOI предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг, таких как:

  • RTGS (валовой расчет в реальном времени)
  • NEFT (Национальный электронный перевод средств)
  • Другие онлайн-режимы перевода средств
  • Обновление счета через компьютер и т. Д.

  Внезапный отказ централизованной компьютерной системы или Core Banking Solution (CBS) , где каждый компьютер подключен к одному центральному компьютеру, который контролирует всю работу и к чему приводит отказ центрального компьютера?

  • Существенная потеря или остановка основных услуг, предлагаемых клиентам, таких как RTGS, NEFT, обновление учетной записи онлайн и т. Д.Этот вид риска называется «Операционный риск».

  Еще один пример мошенничества в размере 11 400 крор рупий в PNB

  Хорошо известное мошенничество Национального банка Пенджаба привлекло внимание к тому, как банки управляют операционным риском . Из-за полного сбоя процесса аудита в банке некоторые преступники продолжали там, как обычно, деловые операции, не будучи замеченными в какой-либо момент.

  Некоторые из причин, которые приводят к мошенничеству:

  • Сбой процесса внутреннего аудита.
  • Привлечение небольшого количества сотрудников к клиентам могло бы взять под контроль такие большие суммы денег на такое долгое время.
  • Без передачи. Как сотрудники остаются на должности долгое время без ротации / переводов.
  • Доступ к SWIFT был предоставлен сотруднику с ограниченными полномочиями без надлежащего управления.
  • Отсутствие аудита при зачислении денежных средств на счета Ностро.

  Определение — Риск, который возникает из-за отказа основного банковского решения или сбоя внутренних процессов, называется операционным риском.

  Рыночный риск

  3. Рыночный риск — Из-за колебаний рынка иногда доля банков снижается (предположим, что доля SBI снизилась на 50 пунктов, это также риск для SBI).

  Давайте разберемся с концепцией

  Допустим, IDFC — это банк частного сектора в Индии. Цена акций IDFC на 4 ^-е апреля 2018 года составляет 90 рупий за акцию. 6 ^-го апреля 2018 года цена акций упала до 75 рупий за акцию из-за —

  • Бхарат Бандх сотрудниками SC / ST
  • Растущая нестабильность СВО позволила акциям банка NIFTY упасть, что также повлияло на цену акций IDFC.

  Внезапное снижение цены акции, связанное с инвестированием банков на рынок. Такой риск называется «Рыночный риск».

  Другой пример рыночного риска

  IDFC инвестировала 20 лакхов рупий в акции Coal India (т. Е. Инвестиции в акционерный капитал). Но по неясной причине акции Coal India резко падают, что приводит к девальвации инвестиций IDFC, то есть рупий. 20 лакхов. Этот риск, связанный с собственным капиталом (или инвестициями в акции другой компании), называется «рыночный риск».

  Определение — Падение цен на акции компании или падение цен на акции другой компании, в которую компания инвестировала, называется Рыночным риском.

  Рыночный риск в основном связан с потерей инвестиций в акционерный капитал. Колебание процентной ставки также может привести к рыночному риску.

  Систематический риск

  4. Систематический риск — Риск, вызванный внешними факторами.Систематический риск также называется «рыночным риском» или «недиверсифицируемым риском». Это та часть риска, которая находится вне контроля банка, такая как руководство, забастовка сотрудников, колебания рынка, нестабильность правительства, мошенничество в банке и т. Д. Это своего рода риск, который непредсказуем, и его нельзя полностью избежать.

  Давайте разберемся с концепцией:

  Предположим, что — правительство под руководством NDA проигрывает выборы генерала Лок Сабха в 2019 году , из-за этого фондовый рынок рухнет, и глобальный инвестор не будет вкладывать средства в индийский рынок на определенное время, опасаясь потери своих вложений.

  Кроме того, Indian также будет меньше инвестировать в рынок акций в течение определенного периода времени. Таким образом, меньшие инвестиции в фондовый рынок привели к снижению стоимости акций почти всех компаний, что приведет к меньшему потоку денег на рынке. Это повлияет на весь рынок.

  Другой пример рыночного риска

  Забастовка в банке — Если забастовка в банке, вызванная всеми сотрудниками банков на национальном уровне, и забастовка продлена на более длительный срок, то ее влияние серьезно повлияет на всех компании и частные лица аналогичным образом.

  Определение — Вышеупомянутая ситуация представляет собой неопределенный риск и убытки больше. Это называется систематическим риском .

  Бизнес-риск

  5. Бизнес-риск — Неспособность банков получать прибыль на целевом уровне.

  Давайте разберемся с концепцией —

  Предположим, что банк Baroda инвестировал рупий. 50 лакхов в стартапе под названием ABC, который работает над управлением снабжением продуктами питания .

  Общий срок кредита составляет 10 лет. Но компания ABC не смогла получить адекватный доход и прибыль по истечении 10 лет, в результате не удалось выплатить BOB сумму и проценты, собранные за 10 лет.

  К чему это привело? Риск называется бизнес-риском. Потеря вложенной суммы, т.е. 50 тысяч рупий за BOB. 50 рупий — это актив для BOB.

  «Бизнес-риск» является наиболее распространенным среди всех рисков, преобладающих в настоящее время в банковском секторе.

  Определение — «Неплатеж» по ссуде, предоставленной бизнесменом банкам или кредиторам при наступлении срока погашения, привело к возникновению риска, называемого бизнес-риском.

  Репутационный риск

  6. Репутационный риск — Когда риск возникает из-за негативного общественного мнения из-за крупного мошенничества или мошенничества и неспособности банка контролировать операционный риск.

  • невозврат кредита
  • большой долг
  • рост NPA

  Все подобные случаи создают негативный имидж банков. (Вы можете взять приведенный выше пример PNB и ICICI Bank). Этот негативный имидж нанес ущерб репутации банка.Этот вид риска называется «репутационным риском ».

  Определение: Кредитный убыток + Бизнес-убыток = потеря репутации для Банка. Такая потеря репутации называется риском репутации .

  Риск ликвидности

  7. Риск ликвидности — Наличие денежного риска из-за роста NPA, боязни банка предоставить кредит или ссуды, что приводит к меньшему потоку денег на рынке и, как следствие, к минус ликвидность .

  Из-за значительного риска невозврата кредита кредитоспособность банка снижается (возьмем для примера BOB из прошлого примера). Из-за отсутствия достаточной ликвидности (притока денежных средств) банки не смогли предоставить кредит своему истинному клиенту. Этот риск называется «Риск ликвидности».

  Определение — Риски ликвидности являются следствием крупных кредитных убытков и коммерческих убытков по инвестициям со стороны банка.

  Все семь перечисленных выше рисков являются наиболее распространенными рисками, с которыми сталкиваются банки, и среди всех наиболее распространенных — это «КРЕДИТНЫЙ риск» .

  Наконец — Поскольку риск прямо пропорционален доходности, чем больше риск принимает банк, тем больше он может рассчитывать на прибыль.

  ———————————————-

  Чтобы помочь вам проанализировать свою успеваемость и подготовить вас к экзамену с учетом фактического опыта, у нас есть Зеленая карта, по которой вы можете получить доступ к ряду пробных тестов. Разблокируйте пробный тест 360+ для предстоящей подготовки к экзаменам по банковскому делу и страхованию. Пройдите онлайн-тест прямо сейчас!

  Зачем нужна грин-карта?

  • Получите последние пробные макеты шаблонов, разработанные Exam Experts и Toppers.
  • Подробный анализ решения на уровне вопросов.
  • Полный отчет о производительности вместе с оценкой сильных и слабых сторон.
  • All India Рейтинг для всех пробных тестов.
  • Горячие клавиши, хитрости и советы для успешной сдачи экзамена.

  Всего наилучшего за ЕГЭ!

  Готовься с умом, набирай больше очков, делай новые отметки!

  Благодарности

  Команда Оценка

  Определение риска

  Что такое риск?

  С финансовой точки зрения риск определяется как вероятность того, что результат или фактическая прибыль от инвестиций будут отличаться от ожидаемого результата или прибыли.Риск включает возможность потери части или всей первоначальной инвестиции.

  Количественно риск обычно оценивается с учетом исторического поведения и результатов. В финансах стандартное отклонение — это обычная метрика, связанная с риском. Стандартное отклонение позволяет измерить волатильность цен на активы по сравнению с их историческими средними значениями в заданный период времени.

  В целом, можно и разумно управлять инвестиционными рисками, понимая основы риска и способы его измерения.Изучение рисков, которые могут применяться к различным сценариям, и некоторых способов управления ими в целом поможет всем типам инвесторов и бизнес-менеджеров избежать ненужных и дорогостоящих потерь.

  Понимание риска и временного горизонта

  Основы риска

  Каждый день каждый день подвергается тому или иному виду риска — будь то вождение автомобиля, прогулка по улице, инвестирование, планирование капитала или что-то еще. Личность, образ жизни и возраст инвестора являются одними из основных факторов, которые следует учитывать при индивидуальном управлении инвестициями и рисках.У каждого инвестора есть уникальный профиль риска, который определяет его готовность и способность противостоять риску. В целом, по мере роста инвестиционных рисков инвесторы ожидают более высокой прибыли, чтобы компенсировать эти риски.

  Фундаментальная идея в финансах — это соотношение между риском и доходностью. Чем больший риск готов принять инвестор, тем выше потенциальная прибыль. Риски могут возникать по-разному, и инвесторы должны получать компенсацию за принятие дополнительных рисков.Например, казначейские облигации США считаются одними из самых безопасных вложений и по сравнению с корпоративными облигациями обеспечивают более низкую доходность. У корпорации гораздо больше шансов обанкротиться, чем у правительства США. Поскольку риск дефолта при инвестировании в корпоративные облигации выше, инвесторам предлагается более высокая норма прибыли.

  Количественно риск обычно оценивается с учетом исторического поведения и результатов. В финансах стандартное отклонение — это обычная метрика, связанная с риском.Стандартное отклонение позволяет измерить волатильность значения по сравнению с его историческим средним значением. Высокое стандартное отклонение указывает на значительную волатильность стоимости и, следовательно, на высокую степень риска.

  Частные лица, финансовые консультанты и компании могут разрабатывать стратегии управления рисками, чтобы помочь управлять рисками, связанными с их инвестициями и коммерческой деятельностью. С академической точки зрения существует несколько теорий, показателей и стратегий, которые были определены для измерения, анализа и управления рисками.Некоторые из них включают: стандартное отклонение, бета, стоимость под риском (VaR) и модель ценообразования капитальных активов (CAPM). Измерение и количественная оценка риска часто позволяет инвесторам, трейдерам и бизнес-менеджерам хеджировать некоторые риски, используя различные стратегии, включая диверсификацию и позиции по производным финансовым инструментам.

  Ключевые выводы

  • Риск принимает разные формы, но в широком смысле классифицируется как вероятность того, что результат или фактическая прибыль от инвестиций будут отличаться от ожидаемого результата или прибыли.
  • Риск включает возможность потери части или всей инвестиции.
  • Существует несколько типов риска и несколько способов количественной оценки риска для аналитических оценок.
  • Риск можно снизить, используя стратегии диверсификации и хеджирования.

  Безрисковые ценные бумаги

  Хотя верно то, что никакие инвестиции не являются полностью свободными от всех возможных рисков, некоторые ценные бумаги имеют настолько небольшой практический риск, что они считаются безрисковыми или безрисковыми.

  Безрисковые ценные бумаги часто служат основой для анализа и измерения риска. Эти типы инвестиций предлагают ожидаемую доходность с очень небольшим риском или без него. Часто все типы инвесторов обращаются к этим ценным бумагам для сохранения сбережений на случай чрезвычайных ситуаций или для хранения активов, которые должны быть немедленно доступны.

  Примеры безрисковых инвестиций и ценных бумаг включают депозитные сертификаты (CD), государственные счета денежного рынка и казначейские векселя США.30-дневный казначейский вексель США обычно рассматривается как базовая безрисковая гарантия финансового моделирования. Он обеспечен полной верой и кредитом правительства США и, учитывая относительно короткий срок погашения, имеет минимальные процентные ставки.

  Риск и временные горизонты

  Временной горизонт и ликвидность инвестиций часто являются ключевым фактором, влияющим на оценку рисков и управление рисками. Если инвестору нужны средства, которые должны быть немедленно доступны, он с меньшей вероятностью будет инвестировать в инвестиции с высоким риском или инвестиции, которые не могут быть немедленно ликвидированы, и с большей вероятностью вложит свои деньги в безрисковые ценные бумаги.

  Временные горизонты также будут важным фактором для индивидуальных инвестиционных портфелей. Молодые инвесторы с более длительными периодами времени до выхода на пенсию могут быть готовы вкладывать средства в более рискованные инвестиции с более высокой потенциальной прибылью. Инвесторы старшего возраста будут иметь иную толерантность к риску, поскольку им потребуются средства, которые будут более доступными.

  Рейтинг риска Morningstar

  Morningstar — одно из ведущих объективных агентств, которое присваивает рейтинги риска паевым инвестиционным фондам и биржевым фондам (ETF).Инвестор может сопоставить профиль риска портфеля со своей склонностью к риску.

  Виды финансовых рисков

  Каждое действие по сбережению и инвестированию связано с разными рисками и доходами. В целом финансовая теория классифицирует инвестиционные риски, влияющие на стоимость активов, на две категории: систематический риск и несистематический риск. В целом инвесторы подвержены как систематическим, так и бессистемным рискам.

  Систематические риски, также известные как рыночные риски, — это риски, которые могут повлиять на весь экономический рынок в целом или на значительную долю рынка в целом.Рыночный риск — это риск потери инвестиций из-за таких факторов, как политический риск и макроэкономический риск, которые влияют на работу рынка в целом. Рыночный риск нелегко снизить за счет диверсификации портфеля. Другие распространенные типы систематического риска могут включать риск процентной ставки, риск инфляции, валютный риск, риск ликвидности, страновой риск и социально-политический риск.

  Несистематический риск, также известный как специфический риск или идиосинкратический риск, представляет собой категорию риска, которая влияет только на отрасль или конкретную компанию.Несистематический риск — это риск потери инвестиций из-за опасностей, характерных для компании или отрасли. Примеры включают смену руководства, отзыв продукта, изменение нормативных требований, которое может снизить продажи компании, и появление нового конкурента на рынке, который может отнять у компании долю рынка. Инвесторы часто используют диверсификацию для управления несистематическим риском, вкладывая средства в различные активы.

  Помимо общих систематических и несистематических рисков, существует несколько конкретных типов рисков, в том числе:

  Деловой риск

  Бизнес-риск относится к основной жизнеспособности бизнеса — к вопросу о том, сможет ли компания производить достаточные продажи и генерировать достаточные доходы для покрытия своих операционных расходов и получения прибыли.В то время как финансовый риск связан с затратами на финансирование, бизнес-риск связан со всеми другими расходами, которые бизнес должен покрывать, чтобы продолжать работать и функционировать. Эти расходы включают заработную плату, производственные затраты, аренду помещения, офисные и административные расходы. На уровень бизнес-риска компании влияют такие факторы, как стоимость товаров, размер прибыли, конкуренция и общий уровень спроса на продукты или услуги, которые она продает.

  Кредитный риск или риск дефолта

  Кредитный риск — это риск того, что заемщик не сможет выплатить предусмотренные договором проценты или основную сумму по своим долговым обязательствам.Этот тип риска особенно опасен для инвесторов, которые держат облигации в своих портфелях. Государственные облигации, особенно выпущенные федеральным правительством, имеют наименьший риск дефолта и, как таковые, самую низкую доходность. С другой стороны, корпоративные облигации, как правило, имеют самый высокий риск дефолта, но также имеют более высокие процентные ставки. Облигации с более низкой вероятностью дефолта считаются инвестиционным рейтингом, тогда как облигации с более высокими шансами считаются высокодоходными или бросовыми облигациями. Инвесторы могут использовать рейтинговые агентства по облигациям, такие как Standard and Poor’s, Fitch и Moody’s, чтобы определить, какие облигации являются инвестиционными, а какие — мусорными.Взаимодействие с другими людьми

  Страновой риск

  Страновой риск означает риск того, что страна не сможет выполнить свои финансовые обязательства. Когда страна не выполняет свои обязательства, это может нанести ущерб эффективности всех других финансовых инструментов в этой стране, а также в других странах, с которыми она имеет отношения. Страновой риск применяется к акциям, облигациям, паевым инвестиционным фондам, опционам и фьючерсам, выпущенным в конкретной стране. Этот тип риска чаще всего встречается на развивающихся рынках или в странах с серьезным дефицитом.

  Валютный риск

  При инвестировании в зарубежные страны важно учитывать тот факт, что курсы обмена валют также могут изменить цену актива. Валютный риск (или валютный риск) применяется ко всем финансовым инструментам, которые находятся в валюте, отличной от вашей национальной валюты. Например, если вы живете в США и инвестируете в канадские акции в канадских долларах, даже если стоимость акций вырастет, вы можете потерять деньги, если канадский доллар обесценится по отношению к доллару США.С. доллар.

  Риск процентной ставки

  Риск процентной ставки — это риск того, что стоимость инвестиции изменится из-за изменения абсолютного уровня процентных ставок, разницы между двумя ставками, формы кривой доходности или любых других соотношений процентных ставок. Этот тип риска влияет на стоимость облигаций более напрямую, чем акции, и представляет собой значительный риск для всех держателей облигаций. По мере роста процентных ставок цены облигаций на вторичном рынке падают — и наоборот.

  Политический риск

  Политический риск — это риск, который может понести доход от инвестиций из-за политической нестабильности или изменений в стране.Этот тип риска может возникнуть из-за смены правительства, законодательных органов, других лиц, определяющих внешнюю политику, или военного контроля. Также известный как геополитический риск, риск становится все более важным фактором по мере увеличения временного горизонта инвестиций.

  Риск контрагента

  Риск контрагента — это вероятность или вероятность того, что один из участников сделки может не выполнить свои договорные обязательства. Риск контрагента может существовать в кредитных, инвестиционных и торговых сделках, особенно на внебиржевых (OTC) рынках.Финансовые инвестиционные продукты, такие как акции, опционы, облигации и производные финансовые инструменты, несут в себе риск контрагента.

  Риск ликвидности

  Риск ликвидности связан со способностью инвестора переводить свои инвестиции за наличные. Как правило, инвесторы требуют некоторой премии за неликвидные активы, которая компенсирует им удержание ценных бумаг с течением времени, которые нелегко ликвидировать.

  Риск против вознаграждения

  Компромисс между риском и доходностью — это баланс между желанием минимально возможного риска и максимально возможной прибыли.Как правило, низкие уровни риска связаны с низкой потенциальной прибылью, а высокие уровни риска связаны с высокой потенциальной прибылью. Каждый инвестор должен решить, какой риск он готов и способен принять для получения желаемой прибыли. Это будет основано на таких факторах, как возраст, доход, инвестиционные цели, потребности в ликвидности, временной горизонт и личность.

  На следующей диаграмме показано визуальное представление соотношения риска и доходности для инвестирования, где более высокое стандартное отклонение означает более высокий уровень или риск, а также более высокую потенциальную доходность.

  Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

  Важно помнить, что более высокий риск не означает автоматически более высокую прибыль. Компромисс между риском и доходностью указывает только на то, что вложения с более высоким риском имеют возможность более высокой доходности, но нет никаких гарантий. На стороне более низкого риска находится безрисковая норма прибыли — теоретическая норма доходности инвестиций с нулевым риском. Он представляет собой интерес, который вы ожидаете от абсолютно безрисковых инвестиций в течение определенного периода времени.Теоретически безрисковая норма прибыли — это минимальная доходность, которую вы ожидаете от любых инвестиций, потому что вы не пойдете на дополнительный риск, если потенциальная норма доходности не будет выше безрисковой ставки.

  Риски и диверсификация

  Самая основная и эффективная стратегия минимизации риска — это диверсификация. Диверсификация во многом основана на концепциях корреляции и риска. Хорошо диверсифицированный портфель будет состоять из разных типов ценных бумаг из разных отраслей, которые имеют разную степень риска и корреляцию с доходностью друг друга.

  Хотя большинство профессионалов в области инвестиций согласны с тем, что диверсификация не может гарантировать отсутствие убытков, это наиболее важный компонент, помогающий инвестору достичь долгосрочных финансовых целей при минимальном риске.

  Есть несколько способов спланировать и обеспечить адекватную диверсификацию, включая:

  1. Распределите свой портфель среди множества различных инвестиционных инструментов, включая наличные деньги, акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, ETF и другие фонды. Ищите активы, доходность которых исторически не менялась в одном и том же направлении и в одинаковой степени.Таким образом, если часть вашего портфеля сокращается, остальная часть все еще может расти.
  2. Сохраняйте диверсификацию в рамках каждого типа инвестиций. Включите ценные бумаги, которые различаются в зависимости от сектора, отрасли, региона и рыночной капитализации. Также неплохо сочетать стили, такие как рост, доход и ценность. То же самое и с облигациями: учитывайте разные сроки погашения и кредитные качества.
  3. Включите ценные бумаги с различной степенью риска. Вы не ограничены выбором только акций голубых фишек. На самом деле, наоборот.Выбор различных инвестиций с разной доходностью гарантирует, что большая прибыль компенсирует убытки в других областях.

  Помните, что диверсификация портфеля — это не разовая задача. Инвесторы и компании проводят регулярные «проверки» или ребалансировку, чтобы убедиться, что уровень риска их портфелей соответствует их финансовой стратегии и целям.

  Итог

  Мы все сталкиваемся с рисками каждый день — едем ли мы на работу, катаемся на 60-футовой волне, инвестируем или управляем бизнесом.В финансовом мире риск означает вероятность того, что фактическая доходность инвестиций будет отличаться от ожидаемой — вероятность того, что инвестиция окажется не такой хорошей, как вам хотелось бы, или что вы в конечном итоге потеряете деньги.

  Самый эффективный способ управления инвестиционным риском — регулярная оценка рисков и их диверсификация. Хотя диверсификация не гарантирует прибыль или убытки, она дает возможность повысить доходность в зависимости от ваших целей и целевого уровня риска.Поиск правильного баланса между риском и доходностью помогает инвесторам и бизнес-менеджерам достичь своих финансовых целей за счет инвестиций, которые им наиболее удобны.

  Определение финансового риска

  Что такое финансовый риск?

  Финансовый риск — это возможность потерять деньги на инвестиционном или коммерческом предприятии. Некоторые более общие и отдельные финансовые риски включают кредитный риск, риск ликвидности и операционный риск.

  Финансовый риск — это тип опасности, который может привести к потере капитала заинтересованными сторонами.Для правительств это может означать, что они не могут контролировать денежно-кредитную политику и дефолт по облигациям или другим долговым обязательствам. Корпорации также сталкиваются с возможностью дефолта по взятым на себя долговым обязательствам, но могут также потерпеть неудачу в своем предприятии, что станет финансовым бременем для бизнеса.

  Финансовые рынки сталкиваются с финансовым риском из-за различных макроэкономических факторов, изменений рыночной процентной ставки и возможности дефолта со стороны секторов или крупных корпораций. Люди сталкиваются с финансовым риском, когда они принимают решения, которые могут поставить под угрозу их доход или способность выплатить взятый на себя долг.

  Финансовые риски существуют повсюду и бывают самых разных размеров, затрагивая всех. Вы должны осознавать все финансовые риски. Знание об опасностях и способах защиты не устранит риск, но может уменьшить их вред.

  Ключевые выводы

  • Финансовый риск обычно связан с вероятностью потери денег.
  • Наиболее часто упоминаемый финансовый риск — это вероятность того, что денежный поток компании окажется недостаточным для выполнения своих обязательств.
  • Финансовый риск также может относиться к правительству, которое не выполняет свои обязательства по своим облигациям.
  • Кредитный риск, риск ликвидности, риск, обеспеченный активами, риск иностранных инвестиций, риск капитала и валютный риск — все это распространенные формы финансового риска.
  • Инвесторы могут использовать несколько коэффициентов финансового риска для оценки перспектив компании.

  Понимание финансовых рисков для бизнеса

  Строить бизнес с нуля — дорогое удовольствие. В какой-то момент в жизни любой компании бизнесу может потребоваться поиск внешнего капитала для роста.Эта потребность в финансировании создает финансовый риск как для бизнеса, так и для любых инвесторов или заинтересованных сторон, вложивших средства в компанию.

  Кредитный риск, также известный как риск дефолта, представляет собой опасность, связанную с заимствованием денег. Если заемщик окажется не в состоянии выплатить ссуду, он объявит дефолт. Инвесторы, подверженные кредитному риску, страдают от снижения доходов от погашения ссуд, а также от потери основной суммы долга и процентов. Кредиторы также могут столкнуться с увеличением затрат на взыскание долга.

  Когда только одна или несколько компаний испытывают трудности, это называется особым риском. Эта опасность, связанная с компанией или небольшой группой компаний, включает вопросы, связанные со структурой капитала, финансовыми операциями и подверженностью дефолту. Этот термин обычно используется, чтобы отразить неуверенность инвестора в получении прибыли и сопутствующий потенциал денежных потерь.

  Компании могут столкнуться с операционным риском, если у них плохой менеджмент или ошибочные финансовые аргументы.Исходя из внутренних факторов, это риск неудачи в своих начинаниях.

  Финансовые риски для правительств

  Финансовый риск также относится к возможности потери государством контроля над своей денежно-кредитной политикой и неспособности или нежелания контролировать инфляцию и дефолта по своим облигациям или другим долговым обязательствам.

  Правительства выпускают долговые обязательства в форме облигаций и банкнот для финансирования войн, строительства мостов и другой инфраструктуры, а также для оплаты своих повседневных операций.Долг правительства США, известный как Treasurys, считается одним из самых безопасных вложений в мире.

  Список правительств, объявивших дефолт по выданным ими долговым обязательствам, включает Россию, Аргентину, Грецию и Венесуэлу. Иногда эти организации только задерживают выплаты по долгу или платят меньше согласованной суммы; в любом случае это создает финансовый риск для инвесторов и других заинтересованных сторон.

  Финансовые риски для рынка

  С финансовыми рынками связано несколько типов финансового риска.Как упоминалось ранее, на финансовый рынок могут повлиять многие обстоятельства. Как продемонстрировал мировой финансовый кризис 2007–2008 годов, когда критический сектор рынка испытывает трудности, это может повлиять на денежное благополучие всего рынка. За это время предприятия закрылись, инвесторы потеряли состояния, а правительства были вынуждены пересмотреть свою денежно-кредитную политику. Однако на рынок влияют и многие другие события.

  Волатильность порождает неопределенность в отношении справедливой стоимости рыночных активов.Рассматриваемая как статистическая мера, волатильность отражает уверенность заинтересованных сторон в том, что рыночная доходность соответствует фактической оценке отдельных активов и рынка в целом. Измеренная как подразумеваемая волатильность (IV) и представленная в процентах, это статистическое значение указывает на бычий или медвежий — рынок на подъеме по сравнению с рынком в спаде — взгляд на инвестиции. Волатильность или фондовый риск могут вызвать резкие колебания цен на акции.

  Дефолт и изменение рыночной процентной ставки также могут представлять финансовый риск.Дефолты случаются в основном на рынке долговых обязательств или облигаций, поскольку компании или другие эмитенты не выплачивают свои долговые обязательства, что причиняет вред инвесторам. Изменения рыночной процентной ставки могут подтолкнуть отдельные ценные бумаги к тому, что они станут убыточными для инвесторов, вынудив их использовать долговые ценные бумаги с более низкой оплатой или столкнуться с отрицательной доходностью.

  Риск, обеспеченный активами, — это вероятность того, что ценные бумаги, обеспеченные активами, — пулы различных типов ссуд — могут стать нестабильными, если базовые ценные бумаги также изменятся в стоимости. Подкатегории риска, обеспеченного активами, предполагают досрочное погашение заемщиком долга, тем самым прекращая поток доходов от выплат и значительных изменений процентных ставок.

  Финансовые риски для физических лиц

  Люди могут столкнуться с финансовым риском, когда они принимают неверные решения. Эта опасность может иметь самые разные причины — от ненужного выходного дня до вложения в весьма спекулятивные инвестиции. Каждое предприятие подвержено чистому риску — опасностям, которые невозможно контролировать, но некоторые из них выполняются без полного осознания последствий.

  Риск ликвидности бывает двух видов, которых следует опасаться инвесторам. Первый связан с ценными бумагами и активами, которые нельзя купить или продать достаточно быстро, чтобы сократить убытки на нестабильном рынке.Это ситуация, известная как риск рыночной ликвидности, когда мало покупателей, но много продавцов. Второй риск — это риск фондирования или ликвидности денежных потоков. Риск ликвидности при финансировании — это вероятность того, что у корпорации не будет капитала для выплаты долга, что приведет к дефолту и нанесет ущерб заинтересованным сторонам.

  Спекулятивный риск — это риск, при котором у прибыли или прибыли есть неопределенные шансы на успех. Возможно, инвестор не провел надлежащего исследования перед инвестированием, слишком далеко зашел для получения прибыли или вложил слишком большую часть своей чистой стоимости в одну инвестицию.

  Инвесторы, владеющие иностранной валютой, подвержены валютному риску, поскольку различные факторы, такие как изменения процентных ставок и изменения денежно-кредитной политики, могут изменить расчетную стоимость или стоимость их денег. Между тем, изменения цен из-за рыночных различий, политических изменений, стихийных бедствий, дипломатических изменений или экономических конфликтов могут вызвать нестабильные условия для иностранных инвестиций, которые могут подвергнуть предприятия и частных лиц риску иностранных инвестиций.

  Плюсы и минусы финансового риска

  Финансовые риски сами по себе не являются хорошими или плохими по своей сути, а существуют только в разной степени.Конечно, «риск» по самой своей природе имеет негативный оттенок, и финансовый риск не является исключением. Риск может распространяться от одного бизнеса и влиять на весь сектор, рынок или даже мир. Риск может проистекать из неконтролируемых внешних источников или сил, и его часто трудно преодолеть.

  Хотя это не совсем положительный признак, понимание возможности финансового риска может привести к более обоснованным деловым или инвестиционным решениям. Оценка степени финансового риска, связанного с ценными бумагами или активом, помогает определить или установить стоимость этих инвестиций.Риск — это обратная сторона награды.

  Кто-то может возразить, что никакого прогресса или роста не может произойти, будь то бизнес или портфель, без некоторого риска. Наконец, хотя финансовый риск обычно невозможно контролировать, его подверженность может быть ограничена или управляема.

  Плюсы

  • Побуждает принимать более обоснованные решения

  • Помогает оценить стоимость (соотношение риска и прибыли)

  • Можно идентифицировать с помощью инструментов анализа

  Минусы

  • Может возникнуть в результате неконтролируемых или непредсказуемых внешних сил

  • Риски трудно преодолеть

  • Способность распространяться и влиять на целые сектора или рынки

  Инструменты контроля финансовых рисков

  К счастью, есть много инструментов, доступных для частных лиц, предприятий и правительств, которые позволяют им рассчитать размер финансового риска, который они берут на себя.

  Наиболее распространенные методы, которые специалисты по инвестициям используют для анализа рисков, связанных с долгосрочными инвестициями или фондовым рынком в целом, включают:

  • Фундаментальный анализ, процесс измерения внутренней стоимости ценной бумаги путем оценки всех аспектов основного бизнеса, включая активы фирмы и ее прибыль.
  • Технический анализ, процесс оценки ценных бумаг с помощью статистики и просмотра исторической доходности, объема торгов, цен на акции и других данных о производительности.
  • Количественный анализ, оценка исторической деятельности компании с использованием расчетов конкретных финансовых коэффициентов.

  Например, при оценке предприятий отношение долга к капиталу измеряет долю используемого долга с учетом общей структуры капитала компании. Высокая доля долга указывает на рискованное вложение. Другой коэффициент, коэффициент капитальных затрат, разделяет денежный поток от операционной деятельности на капитальные затраты, чтобы увидеть, сколько денег у компании останется, чтобы поддерживать бизнес после обслуживания своего долга.

  Что касается действий, то профессиональные управляющие деньгами, трейдеры, индивидуальные инвесторы и корпоративные инвестиционные менеджеры используют методы хеджирования, чтобы уменьшить свою подверженность различным рискам. Хеджирование от инвестиционного риска означает стратегическое использование инструментов, таких как опционные контракты, для компенсации вероятности любых неблагоприятных колебаний цен. Другими словами, вы хеджируете одну инвестицию, делая другую.

  Пример финансового риска в реальном мире

  Bloomberg и другие финансовые комментаторы указывают на закрытие магазина Toys «R» Us в июне 2018 года как на доказательство огромного финансового риска, связанного с выкупом крупных долгов и структурой капитала, которые по своей сути повышают риск для кредиторов и инвесторов.

  В сентябре 2017 года компания Toys «R ‘» Us объявила о добровольном банкротстве по главе 11. В заявлении, выпущенном вместе с объявлением, председатель и главный исполнительный директор компании сказал, что компания работает с держателями долговых обязательств и другими кредиторами над реструктуризацией долгосрочной задолженности на сумму 5 миллиардов долларов на ее балансе.

  Как сообщается в статье CNN Money , большая часть этого финансового риска возникла из-за выкупа компании Toys «R» Us с привлечением заемных средств (LBO) на сумму 6,6 млрд долларов США в 2005 году гигантскими инвестиционными фирмами Bain Capital, KKR & Co., и Vornado Realty Trust. В результате покупки, сделавшей компанию частной, у нее остался долг в размере 5,3 миллиарда долларов, обеспеченный активами, и она так и не вернулась из-за ежегодных выплат по процентам на сумму 400 миллионов долларов.

  Обязательства синдиката под руководством Моргана не сработали. В марте 2018 года, после неутешительного сезона отпусков, Toys «R» Us объявила, что ликвидирует все свои 735 филиалов в США, чтобы компенсировать сокращение доходов и денежных средств на фоне надвигающихся финансовых обязательств.В сообщениях того времени также отмечалось, что у Toys «R» Us были трудности с продажей многих объектов собственности, что является примером риска ликвидности, который может быть связан с недвижимостью.

  В ноябре 2018 года хедж-фонды и держатели долгов компании Toys «R» Us Solus Alternative Asset Management и Анджело Гордон взяли под контроль обанкротившуюся компанию и начали говорить о возрождении сети. В феврале 2019 года The Associated Press сообщило, что новая компания Tru Kids Brands, укомплектованная бывшими руководителями Toys «R» Us, перезапустит бренд с новыми магазинами позже в этом году.В конце 2019 года Tru Kids Brands открыла два новых магазина — один в Парамусе, штат Нью-Джерси, а другой в Хьюстоне, штат Техас.

  .